量化基金有哪些

㈠ 量化基金有哪些

1、长盛量化红利策略股票型证券投资基金
2、光大保德信量化核心证券投资基金
3、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
4、中海量化策略股票型证券投资基金
5、南方策略优化基金

㈡ 量化基金的特点有哪些

（1）选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。

（2）通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。

（3）这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。 （4）通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。

（5）和传统的主动管理基金相比，量化基金的优点正在于降低了对基金经理主观能力和经验的依赖。

㈢ 增强量化基金有哪些

指数增强基金，旨在通过量化模型选股构建投资组合，获得一个与指数走势特征类似，但收益超越指数的投资回报。它存在价值在于，为想投资指数的投资者，提供一个近似于指数、又适度强于指数的投资机会。

由于指数增强基金的“超额收益”属性，市场上也不时地出现号召基民多多关注指数增强基金的声音。那么，指数增强基金真的值得更多的关注吗？今天小编就和大家唠唠指数增强基金。

指数增强基金有什么特点？

指数增强型基金属于量化类产品范畴，它要求策略组合与标的指数不能偏离太多，在保证偏离度的前提下跑赢标的指数并追求超额收益最大化。

指数增强基金，从字面上看的投资策略应该是指数化投资打底，主动化管理做增强，因此任何一款指数增强基金，都兼具了指数化和主动化的两个特点。

㈣ 哪只股票有量化基金

有长盛量化红利策略股票型证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 中海量化策略股票型证券投资。
基金什么是“量化对冲”
1、“量化”就是借助数据统计、数学模型、用编程让计算机根据数据自动交易。可以这样理解，就是机器人炒股，机器人能下围棋，也能炒股啊。
2、“对冲”，在说“对冲”之前先给大家解释一组金融词汇，做多和做空。做多很好理解，例如我们买入股票期待他的上涨就是做多该股票。“做空”稍微有点抽象，用个老段子来解释： 一个富二代，为了追求女神，偷偷地把他爸的茅台给卖了（股价：2000，10手），拿到两百万，然后请女神吃饭买包等等，花了50万；结果玩了一圈后又被女神给踢了，富二代心慌的一批，这边还要应付老爹，结果他一看茅台的股价跌倒了1500，他就用剩下的150万买回来10手，把他爸的股票填上，对于他爸来手里的茅台来说说一切就像没有发生过一样。这里富二代的行为就类似于“做空”，空手套白狼。只是“做空”主观上笃定，该股票一定会跌，并且需要付一定的费用。
量化对冲： 我们对基金的期望收益可以分为α收益（超越市场基准的额外收益）和β收益（承担市场系统风险，收获市场系统收益）。 理解了做空的原理和基金收益的组成之后，再来说说对冲，对冲就是在买入组合的时候，同时买一个反向的β，这就会出现两种情况。 _ 从上面的表格可以看出，无论市场是涨是跌。利用对冲策略之后得到的α收益，整体受到市场波动的影响减少。
拓展资料：
什么情况下适合量化对冲：
既然可以无视市场涨跌，那量化对冲策略是不是什么时候都可以用，并不是，量化对冲基金最好是在市场波动较大时使用，因为对冲存在成本。成本的来源为股指期货的基差，即期货价格减去现货价格，可以简单地理解为“手续费”。 基差为正的时候，做空股指期货，会对组合贡献收益。基差为负的时候，做空股指会使组合产生对冲成本。
相关优质基金
量化对冲交易对象有哪些呢：股票、债券、期货、期权、大宗商品等都可以作为投资标的。 而目前我们国家的量化对冲基金的黄金时代才刚刚开始，数量不多，小倍根据一些基本条件：管理规模大于5亿、成立年限大于5年、波动率小，收益率靠前，选出了三只优质基金，量化对冲基金呢现在还属于小众产品，大家可以先了解，觉得适合自己，再入手也不迟。

㈤ 什么是量化基金

量化基金中的量化，其实就是指量化投资，这是利用计算机科技再结合采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。量化基金就是通过借助统计学、数学方法，并且严格按照这些策略所构建的量化模型来指导投资的一种基金管理。
【拓展资料】
发展特点
1.量化基金开始加速发展
早在2004年国内市场就推出了首只采用量化策略的基金---光大保德信量化核心基金，但量化基金真正为国内投资者所关注还是2008年金融危机期间。当时大部分基金都亏损严重，但部分采用量化策略的基金却获得了非常好的收益。从1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章(Medallion)基金的年均净回报率高达35%，比巴菲特、索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，比同期标准普尔500指数的年均回报率更高出20多个百分点。
而国内量化基金的表现则不尽如人意。像光大保德信量化核心基金早期业绩波动很大，特别是2007年、2008年间业绩对比悬殊，当然这与其高仓位有关，但也影响了基民对量化投资的兴趣。早几年国内量化基金阵营扩张缓慢，2009年以来有加速迹象，嘉实、中海、华商、富国、长盛、长信、华富、大摩华鑫等均推出基于量化策略的基金，今年以来加上本月中旬开始发行的诺安多策略基金及即将发行的纽银新动向也不到15只。
2.有助于避免盲点控制风险
越来越多的基金公司倾向于推出量化策略的基金有一个不可忽视的背景，即中国证券市场的深度和广度都与前几年不可同日而语了。"现在市场上有两千多家上市公司，我们公司基金经理加研究员再加卖方，能把握和持续跟踪的公司也不过几百家，借助电脑可以帮助我们避免一些盲点的出现。"一位中小规模基金公司的基金经理这样表示。
诺安多策略拟任基金经理、诺安金融工程部总监王永宏则认为，市场有自己的运行规律，谁能把握这一规律就能赚到钱。当前国内市场上的基金在投资中采用的方法多种多样，有价值投资、成长投资，也有主题投资、风格投资等。
但A股市场波动较大，只坚持一种策略很难在不同市场环境中取胜。王永宏表示，诺安多策略就是在分析大量历史数据的基础上，综合考虑多种投资方法，借助计算机和数据统计，开发出适合当前市场情况的投资模型，并依据模型输出的结果做出投资决策。
纽银新动向虽然未强调其量化特性，但据了解，其在投资策略中就引进纽约梅隆集团的iFlow(资金风向标)对A股市场风格转换的预判，为股票与债券比例的调整提供参考。
而紫石投资的掌舵人张超在接受新快报记者采访时也表示，之所以在众多基金均折戟沉沙的上半年能够取得不俗的业绩，主要归功于公司的二部组合投资策略，所谓的二部组合策略就是价值投资+量化投资。其核心就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。
3.量化模型也需应时而变
不过，对于量化策略，业内仍存在争议。使用这种策略的成功案例大奖章基金虽然取得了可观的业绩，但同样采取这种策略的美国长期资本管理公司却出现巨亏而破产，最后被接管。
国内量化基金方面，业绩表现也有较大差异，像上投摩根阿尔法这样持续跑赢业绩比较基准的还是少数，像嘉实量化阿尔法、华泰柏瑞量化先行等波动就比较大。
德圣基金研究中心首席分析师江赛春就认为，目前国内还比较缺乏对相应模型进行研发的人才，国外的数量化模型是否适合国内市场也有待时间去进行验证，而且，国内市场环境复杂多变，对模型的升级维护也是一大挑战，数量化方法即使在过去可行，在未来也未必有用。
一位券商的基金研究员也向记者表示，使用计算机模型并不意味着你拥有了一部会印钞票的机器，你必须有一支研究队伍不断挖掘新的信息并添加到你的模型当中去，否则要么是一些新的风险因素不能被模型所识别，要么就是白白错过了一些获利的机会。另外，规模的变化也会对量化基金的表现有影响。像Medallion基金已经有十几年不对外部投资人开放投资了，传闻其每季度的盈利必须强制赎回，或许就是出于控制规模的考虑。

㈥ 量化基金是什么意思

量化基金主要指的是通过数理统计分析，来选择一些投资回报率比较高的证券进行投资，到最后能够获取超越指数基金的收益，这样的一种基金投资方式叫作量化基金。

量化基金对于基金的选择和风险是一个非常不错的方式，我个人认为量化基金对于基金市场以后的发展将会起到很好的促进作用，同时对于量化基金而言，我们一定要去钻研和学习技巧，因为这样才能让自己少走弯路。

㈦ 量化基金主要的运作模式有哪几类

根据量化基金的运作模式，可以分为多种类型：
一是多因子选股，通过一组指标例如公司基本面指标、分析师预期指标、市场情绪指标等来筛选股票，构建投资组合，大摩多因子就是这种类型。
二是量化指数增强，就是在跟踪指数的基础上运用量化手段重新组合投资标的，以争取获得比指数更好的收益。比如菜导评测过的银河定投宝。
三是引入对冲机制，通过使用做空手段，达到降低组合市场风险、获取绝对收益的目标。比如菜导评测过的嘉实绝对收益。

㈧ 量化基金都有哪些投 资方法呢

量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。
1、量化选股
量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法，如果该公司满足了该方法的条件，则放入股票池，如果不满足，则从股票池中剔除。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类
2、量化择时
股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关的信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测则毫无意义。众多的研究发现我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关，从而拒绝了随机游走的假设，指出股价的波动不是完全随机的，它貌似随机、杂乱，但在其复杂表面的背后，却隐藏着确定性的机制，因此存在可预测成分。
3、股指期货套利
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。
4、商品期货套利
商品期货套利盈利的逻辑原理是基于以下几个方面 ：(1)相关商品在不同地点、不同时间对应都有一个合理的价格差价。(2)由于价格的波动性，价格差价经常出现不合理。(3)不合理必然要回到合理。(4)不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。
5、统计套利
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha 收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
6、期权套利
期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的交易策略和方式多种多样，是多种相关期权交易的组合，具体包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。
7、算法交易
算法交易又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，它指的是通过使用计算机程序来发出交易指令。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格、甚至可以包括最后需要成交的证券数量。根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。
8、资产配置
资产配置是指资产类别选择，投资组合中各类资产的适当配置以及对这些混合资产进行实时管理。量化投资管理将传统投资组合理论与量化分析技术的结合，极大地丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。它突破了传统积极型投资和指数型投资的局限，将投资方法建立在对各种资产类股票公开数据的统计分析上，通过比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。

㈨ 国内做的好的量化基金有哪些

这个分为公募和私募的，你是想自己投资么？