华鑫基金如何量化

❶ 大摩华鑫基金怎么样

2008年，摩根士丹利华鑫基金在蛰伏多年后，实现了公司更名。2009年，公司成功完成了股权重组和处置，以崭新的面貌回到市场。2010年，公司实现跨越式发展，特别是管理规模增速之快受到市场瞩目。银河数据显示，摩根士丹利华鑫基金去年资产管理规模增长率达到281.59%，行业资产管理规模涨幅第一；份额涨幅高达318.58%，涨幅也为第一；同时，摩根士丹利华鑫基金资产管理规模排名从2009年底的58位跃居到43位，排名上升15位，上升位数位列行业第二。爆发式的规模增长得益于公司整体的快速成长以及良好的业绩表现。今年4月，摩根士丹利华鑫基金公司及旗下多只基金获得2010年度《中国证券报》“金牛基金”、《上海证券报》“金基金”、《证券时报》“明星基金”三项评选共九项大奖。目前该公司旗下共有12支基金。

❷ 摩根士丹利华鑫量化对冲6号基金

摩根士丹利华鑫量化对冲6号基金通过量化对冲策略为投资者博取超额收益，
量化对冲策略包括量化和对冲两个概念。量化，是与定性相对应的投资方法，以客观和理性为特点。量化借助于统计、计量等方法，在严格的数学模型约束下，精准跟踪策略，使运行风险最小化，并力争取得较高收益。对冲，是指通过股指期货、融券等做空工具，对冲掉投资组合的全部或部分系统性风险。

❸ 创富金融cf1234.com摩根士丹利华鑫基金大摩量化配置混合

大摩量化配置混合基金(233015) 成立于2012-12-11，最新净值1.8252元，近2年收益
73.95%，表现出色。

❹ 摩根士丹利华鑫基金怎么样

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业绩比较一般，规模也是中等偏小的公司，不过今年旗下量化基金大放异彩，表现超级好。

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❺ 创富金融cf1234.com摩根士丹利华鑫基金大摩量化多策略股票怎么样

大摩量化多策略股票基金[001291]成立于2015-06-02，最新基金净值0.8879元，近3个月涨幅6.72%，表现突出。

❻ 请问如何判断行业投资价值

大摩华鑫基金公司 行业的市场表现受到宏观经济、行业经营周期、行业基本面以及市场本身等因素的影响，行业多因子模型就是通过对这些因素进行量化描述，分析其与行业市场表现的相关性，提取若干具有显著影响的因子构建行业投资价值的分析评估体系。 经济增长、商业周期、通货膨胀、预期收益率等宏观因素对各个行业会产生不同的影响。周期性行业对于经济增长、货币信贷的敏感性要强于消费型行业；成长型行业对于市场预期收益率的敏感性高于收入或价值性行业；可选消费行业对于通货膨胀的敏感度高于必需消费行业。 宏观行业指标数据的统计口径往往在表征基本面运行状态上考虑得更多，而对于投资来说这些数据需要进行处理，排除干扰分离出更为有用的信息，或者将数据组合起来进行观察。比如，货币供应量M2和M1的剪刀差反映了货币的活化程度；PPI和原材料购进价格之间的剪刀差反映了制造业盈利空间的变化；原材料库存和产成品库存之间的剪刀差又反映了库存周期缺口等等。国际上著名的宏观因素BIRR模型中的宏观指标都经过符合逻辑的处理与调整，用公司债与政府债的息差反映市场的风险偏好，用长期政府债与短期国债的息差反映投资者预期收益率。 受宏观经济周期和产业周期的影响，行业的发展态势不仅反映在成长速度、盈利能力、运营能力、收益质量等基本面指标上，还反映在分析师对行业成分公司的预期和市场估值层面，并最终体现在市场价格上。需要通过对行业的财务指标、市场预期、估值水平等因素的综合分析，寻找行业的投资机会。 通常情况下，预期增长快的行业处于行业景气向上的周期中；毛利率高的行业占据着产业链中的优势地位，具有较高的议价能力；周转率较高的行业具有较高的资源使用效率。这也反映了公司经营最关键的因素，即量、价和速度。 过去几年，白酒行业从营收增长到毛利率，再到净资产收益率的平均水平都高于多数其他行业，因而二级市场的股价表现能够持续超越大盘。行业的基本面因素情况决定了行业中长期的市场表现，行业的估值水平则是影响行业短期表现的重要影响因素。由于行业收益的高低以及弹性特征不同，各行业的平均估值水平和波动幅度有着固有的差异，降低行业间固有差异的干扰后，有助于帮助投资者把握短期行业的市场表现。 投资者经常说“强者恒强”和“皮球从高处落下总要弹几下”，分别对应的是量化投资领域中的动量和反转两种不同股价运行模式。在行业层面，看似矛盾的动量与反转效应普遍存在，并对应着不同的市场运行逻辑：宏观及行业周期是行业基本面变化的主要推动因素，因此行业的市场表现具有较强的持续性；在行业投资中也经常遇见先期跌幅较大的行业未来一段时间有相当的涨幅。这种动量和反转效应还夹杂着整个宏观经济冷暖导致的股市整体表现，将市场整体波动从行业层面剥离，行业之间的动量和反转效应更为明显。

❼ 摩根士丹利华鑫量化股票型基金怎么分配

大摩量化配置基金将策略重点聚焦于行业配置，该基金将采用结合了行业多因子阿尔法模型和BL（Black-Litterman）资产配置模型等的量化模型进行行业配置。其中，行业多因子阿尔法模型，建立在国际市场广泛应用的多因子模型基础上，由大摩华鑫金融工程团队根据中国资本市场实际情况，开发得更具有针对性与适用性；另外，同样作为国际上主流量化配置模型的BL资产配置模型，也将使基金各项资产配置权重的优化结果更加有效。在投资范围上，该基金股票资产将占基金资产的60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的0－3%。

❽ 233015达摩量化配置这只基金怎么样

大摩量化配置基金与大摩多因子策略基金均为大摩华鑫基金数量化投资管理团队打造的量化基金产品。大摩华鑫旗下量化投资团队成员多具有复合型知识结构，团队成员个个都有自己擅长的领域，管理的大部分产品采用合作开发的策略，是业内罕见的精英组合；除了配置有黄金量化团队外，大摩华鑫还从不同的视角和逻辑解读和优化了量化投资，建立了一套严格的模型开发与产品设计流程。目前公司旗下已经形成了量化基金系列，开发出大摩多因子模型、行业多因子模型、行业联动模型、强稳对冲模型等，每个模型均需经历市场的长期验证，最大化发挥出量化基金投资范围更广、避免主观因素影响和更系统更科学的优势。大摩量化配置基金即通过量化的方法，结合宏观层面、产业政策及行业基本面、估值和盈利水平等，对部分行业进行重点配置，以达到获取超额收益的目的。
近两年，凭借着出色的投资业绩，量化投资已经成为大摩华鑫基金的竞争优势。
大摩多因子策略和大摩量化配置基金经理刘钊表示，由于大摩量化配置基金以沪深300指数收益率为主要业绩比较基准，坚守大盘蓝筹股，其更加贴合当前蓝筹股估值修复行情，并不断追求超额收益。

❾ 摩根士丹利华鑫基金

摩根士丹利华鑫基金

163302 大摩资源优选 单位净值2.0800 累计净值3.4530 基金经理何滨、徐强
233001 大摩基础行业 单位净值0.4816 累计净值2.0266 基金经理廖京胜
233006 大摩领先优势 单位净值1.1193 累计净值1.1193 基金经理陈晓
233005 大摩增强债券 单位净值1.0440 累计净值1.0790 基金经理汝平
233007 大摩卓越成长 单位净值1.0298 累计净值1.0298 基金经理徐强
233008 大摩消费领航 单位净值0.8930 累计净值0.8930 基金经理袁航
233009 大摩多因子策略 单位净值1.0150 累计净值1.0150 基金经理张靖

货币型：
163303 大摩货币 万分单位收益0.7314 7日年平均收益率2.6560% 基金经理李轶

❿ 什么是量化基金

量化基金中的量化，其实就是指量化投资，这是利用计算机科技再结合采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。量化基金就是通过借助统计学、数学方法，并且严格按照这些策略所构建的量化模型来指导投资的一种基金管理。
【拓展资料】
发展特点
1.量化基金开始加速发展
早在2004年国内市场就推出了首只采用量化策略的基金---光大保德信量化核心基金，但量化基金真正为国内投资者所关注还是2008年金融危机期间。当时大部分基金都亏损严重，但部分采用量化策略的基金却获得了非常好的收益。从1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章(Medallion)基金的年均净回报率高达35%，比巴菲特、索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，比同期标准普尔500指数的年均回报率更高出20多个百分点。
而国内量化基金的表现则不尽如人意。像光大保德信量化核心基金早期业绩波动很大，特别是2007年、2008年间业绩对比悬殊，当然这与其高仓位有关，但也影响了基民对量化投资的兴趣。早几年国内量化基金阵营扩张缓慢，2009年以来有加速迹象，嘉实、中海、华商、富国、长盛、长信、华富、大摩华鑫等均推出基于量化策略的基金，今年以来加上本月中旬开始发行的诺安多策略基金及即将发行的纽银新动向也不到15只。
2.有助于避免盲点控制风险
越来越多的基金公司倾向于推出量化策略的基金有一个不可忽视的背景，即中国证券市场的深度和广度都与前几年不可同日而语了。"现在市场上有两千多家上市公司，我们公司基金经理加研究员再加卖方，能把握和持续跟踪的公司也不过几百家，借助电脑可以帮助我们避免一些盲点的出现。"一位中小规模基金公司的基金经理这样表示。
诺安多策略拟任基金经理、诺安金融工程部总监王永宏则认为，市场有自己的运行规律，谁能把握这一规律就能赚到钱。当前国内市场上的基金在投资中采用的方法多种多样，有价值投资、成长投资，也有主题投资、风格投资等。
但A股市场波动较大，只坚持一种策略很难在不同市场环境中取胜。王永宏表示，诺安多策略就是在分析大量历史数据的基础上，综合考虑多种投资方法，借助计算机和数据统计，开发出适合当前市场情况的投资模型，并依据模型输出的结果做出投资决策。
纽银新动向虽然未强调其量化特性，但据了解，其在投资策略中就引进纽约梅隆集团的iFlow(资金风向标)对A股市场风格转换的预判，为股票与债券比例的调整提供参考。
而紫石投资的掌舵人张超在接受新快报记者采访时也表示，之所以在众多基金均折戟沉沙的上半年能够取得不俗的业绩，主要归功于公司的二部组合投资策略，所谓的二部组合策略就是价值投资+量化投资。其核心就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。
3.量化模型也需应时而变
不过，对于量化策略，业内仍存在争议。使用这种策略的成功案例大奖章基金虽然取得了可观的业绩，但同样采取这种策略的美国长期资本管理公司却出现巨亏而破产，最后被接管。
国内量化基金方面，业绩表现也有较大差异，像上投摩根阿尔法这样持续跑赢业绩比较基准的还是少数，像嘉实量化阿尔法、华泰柏瑞量化先行等波动就比较大。
德圣基金研究中心首席分析师江赛春就认为，目前国内还比较缺乏对相应模型进行研发的人才，国外的数量化模型是否适合国内市场也有待时间去进行验证，而且，国内市场环境复杂多变，对模型的升级维护也是一大挑战，数量化方法即使在过去可行，在未来也未必有用。
一位券商的基金研究员也向记者表示，使用计算机模型并不意味着你拥有了一部会印钞票的机器，你必须有一支研究队伍不断挖掘新的信息并添加到你的模型当中去，否则要么是一些新的风险因素不能被模型所识别，要么就是白白错过了一些获利的机会。另外，规模的变化也会对量化基金的表现有影响。像Medallion基金已经有十几年不对外部投资人开放投资了，传闻其每季度的盈利必须强制赎回，或许就是出于控制规模的考虑。