量化对冲基金什么意思

❶ 量化对冲基金什么意思

量化对冲基金是采用量化和对冲两种交易策略进行投资的基金。
量化对冲即通过对冲策略来中和市场总体风险，目的是规避所买入资产带来的不想要承担的风险，
其量化是用量化模型寻找收益（阿尔法）的手段，能够有效地排除人的主观非理性因素干扰，从而在投资中确保严格的纪律性。
目前，量化对冲策略的类型大致可分为股票阿尔法策略、套利策略和期货CTA策略三类。

拓展资料：
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:
1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
操作技巧
先观后市再操作
基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。
转换成其他产品
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。
定期定额赎回
与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

❷ 量化对冲基金是什么意思

你好，对冲基金是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。对冲是一种旨在降低风险的行为或策略。对冲基金起源于

最基本的对冲操作中,基金经理在买入一只股票后,同时买入这只股票一定价位和时效的看跌期权。其作用在于,若期权到期时股票价格跌破期权限定价格时,基金经理可以将股票以期权的限定价格卖出,从而对冲了股票价格下跌的风险。在另一类基本对冲操作中,基金经理首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。这样组合的结果是,如果行业表现良好,买多的优质股的收益会大于卖空劣质股的损失;如果该行业行情下跌,劣质股跌幅必高于优质股,因此卖空的劣质股的收益也会高于持仓优质股股价下跌的损失。目前常见的对冲策略有:股票多空策略、市场中性策略、CTA(管理期货)、宏观对冲策略、事件驱动策略以及各类套利策略等。

对冲基金往往通过做空股指期货来去除投资组合收益受到市场整体波动的影响,最小化系统性风险,最大化与市场无关的绝对收益。因此,不同于其他基金以大盘股指为业绩比较基准,对冲基金的业绩比较基准通常为绝对值,例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等,凸显其绝对收益的特性。

量化投资是指借助统计方法、数学模型来指导投资。量化投资通过运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并严格按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报,其本质是定性投资的数量化实践。量化投资会运用到数据挖掘、机器学习、神经网络等最前沿的数学算法建模,来对行业、个股等进行预测。用量化的分析手段进行对冲操作的基金,就是量化对冲基金。算法和模型是量化对冲基金的关键所在,因此国际上知名的量化对冲基金公司中往往有许多统计学、数学、计算机等科学领域的技术人才,为其量化模型提供强大的理论和技术支持。

❸ 私募直营店：量化和对冲是什么意思

首先，我们要搞清楚什么是量化对冲基金？这里面有两个概念，一是量化，二是对冲。用大白话说就是利用计算机炒股票，利用对冲工具控制风险。量化说的就是量化公司团队利用大量的数据、数理、数学建模实验去测试净值，最终实盘操作。大数据的意思，比如量化对冲A基金，他们开发量化模型需要利用大量的大数据（比如股票市盈率、资产负债情况、每股收益……包括宏观数据等等，可能有成千上万个因子组成），这些数据就被纳进他们的量化模型里面，然后模型会给每个股票打分，从高到低，然后电脑交易。对冲就是加入股指期货控制风险。 股票多头策略，靠的是基金经理和团队的投研能力，更多的是主观性！而量化对冲策略，量化意思就是计算机程序化的意思，利用机器，所以更多的是客观性！
其次，说说今年的股市行情。惨不忍睹，震荡震荡震荡，牛市几乎不可能。在这种严监管、去杠杆、经济放缓的经济环境中，就大概率是震荡市，甚至向下走。既然是震荡市就会有不断的波动，也就是振幅。量化最喜欢的就是波动，同样一只股票，开盘收盘都是平盘，不涨不跌。但是当天有4个点振幅，那么量化基金就可以从中套利。而股票多头基金就难了，股票多头基金大家记住，有单边上涨的行情下，最是适合配置。
最后，量化对冲基金怎么选？在哪里买？第一，选择量化对冲基金永远记住看团队 团队 团队。因为量化这种高大上的东西不像股票多头策略，你是民间派也可以。而是偶像天团，均是高材生，智商的牛*程度就不说了，绝对是一批在数理方面最聪明的人。第二，看业绩和回撤，这里不多说。第三，看创新能力，量化模型需要与时俱进，更新换代，否则容易失效。第四，看规模，量化基金尤为重要，规模太大，可能就跑不动了

❹ 量化对冲的什么是量化对冲投资

近年来随着证券市场不断发展，金融衍生产品不断推出，做空工具不断丰富，投资的复杂程度也日益提高，其中以追求绝对收益为目标的量化对冲投资策略以其风险低、收益稳定的特性，成为机构投资者的主要投资策略之一。所谓“量化对冲”其实是“量化”和“对冲”两个概念的结合。其中“量化”投资是区别于传统“定性”投资而言的。量化投资通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报，其本质是定性投资的数量化实践。由此可见，所有采用量化投资策略的产品(包括普通公募基金、对冲基金等等)都可以纳入量化基金的范畴。量化投资的最大的特点是强调纪律性，即可以克服投资者主观情绪的影响。“对冲”的概念最早由Alfred W. Jones 于1949年创立第一只对冲基金时提出，他认为“对冲”就是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化。资本资产定价理论(CAPM)告诉我们，投资组合的期望收益由两部分组成：其中α收益为投资组合超越市场基准的收益，β收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。虽然优秀的基金经理可以通过选股、择时获得α收益，但无法避免市场下跌带来的系统风险。例如2011年股票型基金中业绩排名第一的博时主题行业，年收益为-9.5%，显著好于同类平均的-24.55%以及沪深300的-25.01%。虽然跑赢了市场但依然亏钱，因为市场下跌的系统性风险无法有效规避。而通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益)，获取纯粹的α收益，使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均能获取正收益，因此对冲基金往往追求绝对收益而非相对收益。需要注意的是，在实际应用中，由于对冲基金往往采用量化模型进行投资决策，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
量化对冲程序化交易的对象
股票、债券、期货、现货、期权等等

量化对冲产品的操作流程
先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。
量化选股的具体方法
量化投资一般会选出几百支股票进行投资分析来分散风险，适合风险偏好低，追求稳定收入的投资者。量化分析师们在制定规则之后建立某个模 型，先用历史数据对其进行回测，看是否能赚钱；如果可以，就再注入小额资金，积累样板外的实盘交易。实盘后如有盈利，就扩大资金量判断其是否对投资结果带 来影响。最后运行的模型，都是经过千锤百炼的。

❺ 量化对冲是什么意思

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。

1、量化：指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。

2、对冲：指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。

量化对冲产品有以下几方面特点：

1、投资范围广泛，投资策略灵活；

2、无论市场上涨还是下跌，均以获取绝对收益为目标；

3、更好的风险调整收益，长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性；

4、与主要市场指数相关性低，具备资产配置价值。

环球青藤友情提示:以上就是[ 量化对冲是什么意思? ]问题解答,希望能够帮助到大家！

❻ 到底什么是量化对冲

量化对冲基金里的量化和对冲是两个概念。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性出借的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中，对冲基金往往采用量化出借方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。量化、对冲、高频其实是完全不同的纬度，但构成了一种新门类，即利用海量数据，程序化交易方法来进行出借的策略。
量化对冲基金一般采用长短仓策略。类似某一类严格的市场中性策略，理论上说，一个基金经理可以持有50%的多头头寸和50%的空头头寸，他的净头寸恰好为0，这时候就达到市场中性了。在股市暴跌流动性丧失的同时，量化对冲基金时基于市场中性的量化对冲基金，一般收益不会太高，但非常稳定，回撤也比较小，前提是需要出借管理人水平比较高。

❼ 二级市场量化对冲的意思

量化对冲基金是采用量化和对冲两种交易策略进行投资的基金。量化对冲即通过对冲策略来中和市场总体风险，目的是规避所买入资产带来的不想要承担的风险，其量化是用量化模型寻找收益（阿尔法）的手段，能够有效地排除人的主观非理性因素干扰，从而在投资中确保严格的纪律性。
二级市场又称为流通市场，是指在证券发行后，各种证券在不同的投资者之间买卖流通所形成的市场，通俗来讲,就是交易股票的场所。