反映基金风险大小指标有哪些

❶ 如何看基金各项指标去评价该基金投资风险

买基金，不外乎是关心收益和风险如何？风险我们要怎么判断呢？
有六个辅助指标能帮助我们量化基金的风险，它们分别是平均回报、标准差、贝塔系数、阿尔法系数、R平方、夏普比率。
这几个指标都代表啥意思呢？我们一个个来看看。
平均回报
平均回报反应的是基金收益高低的一个指标，代表的是基金在一定时间内的平均回报率的多少。
不用说，平均回报当然是越高越好，数值越大，说明收益就越高。
标准差
标准差反应的是基金回报率的波动幅度，指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。
简单点说就是，标准差体现的是基金的收益和平均收益值的偏离程度。
基金每月的收益波动越大，它的标准差就越大。投资回报就越不稳定，投资风险也就越大。
所以，我们当然是希望标准差是越小越好。
不同类型的基金，标准差的数值也会不一样，比如股票基金波动大，标准差肯定偏大，货币基金波动小，标准差自然就偏小。
我们在比较标准差数值大小的时候，要跟同类型基金去对比。
贝塔系数（β）
贝塔系数体现的是基金相对于整个市场的波动情况，即基金相对于大盘的偏离程度。
贝塔系数是一个相对指标，β越高，波动越大，风险也就越大。
假设某只基金的贝塔系数是1.1，说明上证指数涨10%，基金涨11%；上证指数跌10％，基金跌11%。
如果贝塔系数为1，则上证指数涨10％，基金涨10％；上证指数跌10％，基金相应跌10％。
如果贝塔系数为0.8，则上证指数涨10％，基金涨8％；上证指数跌 10％，基金相应跌8％。
大家可以看出，贝塔系数大于1，说明基金波动比大盘要大，代表着这只基金的风险比大盘大。如果贝塔系数小于1，说明基金波动比大盘小，风险比大盘小。
当处在牛市，市场处于上升阶段，可以选高贝塔系数的基金；当处在熊市，市场在下跌阶段，选低贝塔系数的基金。
阿尔法系数（α）
阿尔法系数是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额，即跑赢市场的部分。
公式：基金的收益=市场收益+超额收益。
贝塔系数代表市场收益，阿尔法则代表着超额收益。阿尔法系数越大，超额收益就越大。
阿尔法系数代表着基金有多大程度能跑赢预期收益率，这个数值，我们当然是倾向于越大越好。
R平方
R平方反映的是业绩基准的变动对基金表现的影响，数值按0-100进行衡量。
如果R平方为100，说明基金回报变动完全取决于业绩基准变动；如果R平方为50，说明有50%的基金回报来自于业绩基准变动。
此外，R平方还可以用来确定贝塔系数与阿尔法系数的准确性。一般来说，基金的R平方越大，β和α这两个系数的准确性越高。
夏普比率
夏普比率是综合了收益和风险的系数，用来衡量金融资产的绩效表现。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
若夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。
夏普比率越高，表示在收益相同的情况下，基金的波动越低，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
所以，在同等风险条件下，夏普比率越高越好。
上面介绍的这六个指标，可以帮助我们对基金风险进行评估。
大家在在辨险识财看风险评价报告挑选基金运用时要注意，不同类型的基金，数值肯定不出在一个水准上，我们要在同类型基金中去比较，才具备参考性。

❷ 衡量基金风险的指标是什么

标准差，标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。例如，基金A在过去36个月内每月的收益率都是1％，那么其标准差为0。基金B的月收益率是不断变化的，一个月是5％，下一个月是25％，再下一个月是－7％，那么基金B的标准差则大于基金A的标准差。而基金C每个月都亏损1％，其标准差也同样是为0。实际上，标准差所量化的对象是投资组合收益的波动，而不是投资组合中的风险，因为标准差并没有体现基金的下行风险，即亏损的可能性。正如上例，尽管基金B的标准差较大，但其风险并不一定比基金C的风险大。换而言之，标准差大的基金可能没有下行风险，而仅仅是收益波动很大。因此，我们最好将标准差视为衡量收益波动的手段。应当将基金的标准差与同类型基金或者业绩评价基准的标准差进行比较。因为单看标准差本身的绝对数字并不能直观地显示其含义。例如，7％的标准差比5％高，但这个数值对于某只基金来说，是高还是低呢？β系数，β系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β系数大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β系数为1，则市场上涨10％，基金上涨10％；市场下滑10％，基金相应下滑10％。如果β系数为1.1,市场上涨10％时，基金上涨11%,；市场下滑10％时，基金下滑11%。如果β系数为0.9,市场上涨10％时，基金上涨9%；市场下滑10％时，基金下滑9%。值得注意的是，β系数能否有效衡量风险，很大程度受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的β系数就没有意义。所以考察β系数时，应当同时考察另一个指标--R平方。

❸ 货币市场基金风险的指标有哪些

反映货币市场基金风险的指标主要有三项：投资组合平均剩余期限、融资回购比例和浮动利率债券投资情况等。
（1）投资组合平均剩余期限
货币市场基金投资组合平均剩余期限是货币基金所持有的各项资产的剩余期限。投资组合平均剩余期限越短，货币市场基金的流动性越好，利率风险越低。
（2）融资回购比例
根据目前法规，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%。
（3）浮动利率债券投资情况
浮动利率债券是指票面利率定价为某一参考基准利率加上发行人规定的利差之和的债券，目前可参考的基准利率有一年定存利率和回购利率等。货币市场基金可以投资剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

❹ 基金的几个风险指标从哪看啊标准差,β系数什么的

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。
β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数是一个统计指标，采用回归方法计算。
计算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市场收益的方差

❺ 小白评估基金风险指标有哪些

1、夏普比率
它是用来衡量金融资产绩效表现的一个指标。我们不用去了解夏普比率的原理、公式，只要知道夏普比率的核心思想就是选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。总之，夏普比率越大，说明这只基金的绩效越好。
2、标准差
它反映了基金总回报率的波动幅度大小，数值越大，表明波动程度越厉害，稳定度越小，投资风险就越高。
咱们基民买基金注重的是业绩，假如我们买进一只上面提到的近期明星基金之后，却发现其表现不如以前了，就是因为所选的基金波动度幅太大，表现不稳定造成的。所以，在收益相同的情况下，我们应尽量选择标准差小的基金。
3、阿尔法系数、贝塔系数、R平方
这类指标在我们实际中应用不多，多用于国外成熟的基金市场。所以这里就总结一下，不赘述了。

❻ 怎么识别基金风险

识别基金风险可参考以下几个指标：
1.最大回撤
最大回撤是衡量基金风险的一个重要指标，可理解为可能发生的最大亏损幅度。简单来说是用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。
在选择基金的时候，可通过最大回撤来过滤掉一些超过自身风险承受能力的产品。
2.标准差
简单来说，标准差就是常说的波动率。
标准差反映基金回报率的波动幅度，一般来说，标准差越大，代表该基金随着市场的变动涨跌就越剧烈。
3.夏普比率
夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，它反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率。简单来说，可把它理解为投资收益和投资风险的一个比值。
夏普比率越大，说明基金的单位风险所获得的风险回报也就越高。
【温馨提示】编辑短信BD发送至95597，立即下载华泰证券手机APP涨乐财富通，学习更多投资知识，体验口袋里的理财专家。市场有风险，投资需谨慎！

❼ 评估基金风险的几个指标

一、与收益相关指标：阿尔法系数： 反映超额投资回报率（越大越好）
阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。代表基金多大程度上跑赢预期收益率

二、与风险相关指标：

1、标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）
标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高
2. 贝塔系数：衡量价格波动情况（牛市及上升阶段越大越好，熊市及下跌阶段越小越好）

贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大
三、与收益风险都相关指标：

1、夏普比率: 基金绩效评价标准化指标（越高越好）

夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。
夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
如果夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。因此，夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好

2、R平方：反映业绩变化情况（越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠）

前面我们提到了贝塔系数，然而它能否有效衡量风险，很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时，应当同时考察另一个指标——R平方。
R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低。
此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其两个系数的准确性便越高。
注意：上述5个指标能帮助我们进行基金风险评估，但是，要想获得理想的投资收益，需要考虑的因素还有很多，如基金公司的情况、基金经理的水平等。所以，我们需要不断地加强投资方面的学习，从而提升投资技能