东财量化基金卖了多少

⑴ 量化对冲基金公司排名

国内量化对冲基金，按照最新的AUM排名:
1，明_ 1000亿-（今年年后有产品赎回，大概七八百亿吧）
2，幻方(幻方量化+九章幻方）1000亿左右（今年有部分赎回且不要手续费）
3，灵均1000亿+ （据说目前AUM老大）
4，九坤 700亿+（多次封盘）
5，衍复400亿+ （稳健提升）
6，鸣石 150亿+ （纠纷尘埃落定 业绩始终第一）
7，佳期 150亿+（始终低调）
8，金锝 150亿+（老牌私募）
9，诚奇500亿+ （最近两年发力）
10，启林300亿+（今年底模式有所调整）
拓展资料：
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:
根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。
与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。
定期定额投资基金是基金申购业务的一种方式，投资者可通过基金的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。

⑵ 对于基金，应该卖出多少份怎么算

一般应该买入几十份，可以根据基金的比例进行计算，同时也可以根据基金的具体利息进行计算。

⑶ 量化基金砸盘为啥

很多量化基金在低位时买入的股票涨到了一定高位，涨幅达到一定的程度基金经理就会抛售手中的股票换成估值低的股票，所以市场上会有砸盘。

⑷ 量化基金一般年收益多少

量化基金一般年收益近28%。
得益于A股市场指数持续强劲的表现，使用量化策略的权益基金期间也表现突出，年内平均收益率达到27.85%。不过，采用多空对冲策略的量化基金表现一般，个别产品年内收益为负。
【拓展资料】
介绍2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。
关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
在当前品种繁多的资本市场中，从浩瀚复杂的数据背后选出适合自己投资风格的股票变得越加困难。在基本面研究的基础上结合量化分析的手段就可以构建数量化选股策略，主流的选股方法如下：基本面选股：通过对上市公司财务指标的分析，找出影响股价的重要因子，如：沪深300中的价值型、成长型、价值成长型等三种选股方法。
统计模型是用统计方法提取出近似线性无关的因子建立模型，这种建模方法因不需先验知识且可以检验模型的有效性，被众多经济学家推崇，包括主成分法、极大似然法等。所选的因子有统计意义上或市场意义上的显著性，一般可从动量、波动性、成长性、规模、价值、活跃性及收益性等方面选择指标来解释股票的收益率。

⑸ 基金卖出怎么算收益

基金卖出后的收益= (基金卖出确认净值-基金买入确认净值)×基金份额-卖出手续费。 鸡舍投资者在基金净值为1元的时候买入10000份，在基金净值为1.5元的时候全部卖出，其卖出手续费为50元，那么投资者卖出基金的收益=（1.5-1.0）×10000-50=4950元。
【拓展资料】
股票止盈操作方式：
一、估值止盈法。
所谓估值止盈法，简单来说就是当估值处于高估区域时，开始慢慢建仓，估值越高仓位比例越低。
这个要提醒一下，这里最糟糕的仓位管理方式莫过于“金字塔”式的加仓方式，即，涨得越高，仓位越重。价值投资的思路一定是，下跌是风险的释放，上涨是风险的积累，而不是相反。
在采用估值止盈的过程中，对估值指标并没有统一的量化标准。这里提供一个参考，比如，参考市盈率历史百分位止盈。当历史百分位在30以下，被认为属于低估区间，可以开始慢慢买入，而高于70百分位，则认为是高估状态，可以逐步开始止盈。
对于卖出的方式，我们可以选择一次性卖出，也可以分批卖出。例如，达到80百分位，卖出一半，到了90百分位清仓。每次减仓比例根据投资者对后市的判断以及风险偏好而有所不同。
估值止盈法本着“吃鱼吃中段”的原则，属于左侧止盈的方法。它更适合震荡市或小牛市，在震荡市或小牛市中可以较好地兑现利润。此种方法如果配合着低估逐步建仓，其实就是一个完整的基于估值的网格交易系统。
这种方法的不足之处在于，如果遇到大牛市，比如，2007、2015年这种疯牛行情，可能会“左侧卖飞”，过早清仓，错过最疯狂的泡沫阶段。
二、目标止盈法。
目标止盈法的最大优点在于简单易行，达到上涨目标就止盈，但是，如何设定这个收益目标是个难点。如果设置得过低，很容易就达到，未来的涨幅就错过了，尤其在大牛市中，一旦设置过低，白白浪费一波牛市。反之，如果目标设置的过高，可能迟迟达不到止盈的标准，最后可能又跌回去，坐“过山车”。
关于如何设置收益目标，这里提供一个思路，以沪深300全收益指数为例，从该指数自2004年12月31日的基期以来，年化收益率大致在12%左右，那么，我们可以将年化12%作为其止盈目标。现实操作中，可以根据不同指数的历史收益率情况给予其不同的止盈标准。
这里需要提醒的是，止盈的目标应该设定为投资标的某个时期的涨幅，比如，年化涨幅达到多少，而不是你自己的持仓收益率，因为同一个投资标的，不同人的持仓成本是不同的。如果你是高位追进去，非说不翻倍不走人，难度太大。
三、最大回撤止盈法。
为了避免过早止盈出局，错过后续的大行情，也可以采用最大回撤止盈法。它是指持有的标的或重要指数（例如：上证指数）从最高点下跌超过特定比例时止盈。这种止盈方法适合用在牛市中。
比如，在经过一波较大的上涨后，可以设定指数从最高点下跌超过15%清仓。这里的比例也要根据个人偏好设定，比例取得小，容易被一波回调震出场，后续的上涨就与你无关了，而比例取太大，又要回吐一大块利润，影响投资收益。一般而言，取在10%～20%。
这种止盈方法属于右侧止盈，其优点是，在大牛市中不会早早离场，能够享受牛市的泡沫。比如6124，5178回撤个15%到20%再止盈，结果都很不错。
其缺点也很明显，如果遇到震荡市或小行情，一波回撤后，要止盈时，可能已经没什么利润了。
四、情绪止盈法。
这是一个辅助的止盈方法，常见的判断情绪的方法有：股市整体的成交额、两融余额、市场整体估值、偏股型基金发行情况、股票的新增开户数等指标。
当然，还有一些我们可以切身感受到的情绪，当你周围的同事开始聊股票、当你的朋友让你推荐股票，当身边很多平时不关注股市的人开始高谈阔论时，你就可以发挥“人弃我取、人取我予”的佛系精神了，把筹码交给想要的人，止盈离场。
其他止盈方法还有很多，比如趋势破坏止盈法，如价格跌破250日均线（年线）就止盈出局。有的短线投资者参照的是跌破20日均线（月线）就走人。一些重要均线，关键点位，相信的人多了，还是对心理产生不可小觑的影响。例如，补缺口就是一个“共识”后产生的一个结果。

⑹ 量化交易的那些事！

最近一段时间，很多人觉得股票越来越难做了，板块加速切换，市场走势极端，一些中线趋势良好的板块个股完全无视基本面突然连续大幅杀跌。

有人说，这是因为量化交易成为了我们的对手盘，助涨杀跌。有些票涨六七个点，突然就摸涨停了，有些票跌六七个点，突然就奔跌停去了。手速、资金都拼不过，甚至按照这样的趋势，我们这些靠交易为生的散户，有可能要被机器人干掉。事实果真如此吗？

今日笔者就来给大家分享一下量化基金的那些事。

量化交易到底是怎么交易的？

交易员A兄，19至20年在国内某量化基金做交易员，基金规模最大到70亿。最开始在量化交易部，后期在人工t0部。基本上交易部的东西都清楚，国内这几家量化基金的交易模式也大同小异。

量化交易是怎么交易的呢？大部分策略是量化对冲模型。

就是买入市场上的活跃股，然后开对应金额的期指空单对冲（IF，IC，IH都有），多头金额和空单金额（期指有杠杆，实际占用金额少）基本上在1：0.8到1：1区间浮动。

赚钱逻辑就是，不管大盘涨跌，因为有对冲，只要买入的票足够强，只要能跑赢对冲指数（if，ih，ic），基金就是永远赚钱的。

也有一些纯多头策略，就是不带对冲，全买股票的，但是少一些。

量化交易的买入卖出，都是一揽子交易。每天要买入的票少的时候200只，多的时候能到4、5百只。这些票根据权重划分金额，有的票买的多，大部分票只买一点点。一般前二十只票，买入金额占到总成交金额的4成左右了。

当天开盘前，策略部的算法就会把当天的买入卖出任务做好。交易员的工作就是把当天要买的票买完（不论价格），把当天要卖的票卖完（不论价格）。考核指标就是以当天开盘价作为基准，算出平均买入成本与开盘价偏离值，以收盘价作为基准计算卖出价格偏离值，用这两个数据算绩效。

这个模式就导致，股票早上买的时候很容易打高了，因为很多公司都是这个算法，互相一抢，股价就能推上去。但没办法，交易员一般10点之前就要买完票了，越往后风险越大，因为不知道谁就突然涨停了，导致买入成本暴增，是要被谈话的。

卖出是这样的，公司所有的票有一个7%止盈单，就是只要股价冲到7%，就会卖出。而且收盘统计的时候，涨幅超过7%的票是按7%的价格计算卖出成本的，假如卖早了那就卖亏了，假设我5个点卖了，冲到8个点，收盘砸绿，算收盘价的时候还是按7%算，这个对交易员很不友好。

“19年初那波行情我们当时规模不小了，有时候单票买入金额能占到股票总成交的10%甚至更多，这时候票就很难买了，因为一买就要把价格推上去，推上去买入成本巨高，我们业绩就会很差。但是没办法，任务一定要完成的。

印象很深刻的，19年2月1日，当时有个同事买入任务里要买 300615欣天科技800多万，大家可以看一下这票前一天成交额，成交额太小了800很难买进去，买了一点点就封板了，然后炸板，我同事一直想等回落了慢慢买结果一直不回落，最后他直接集合竞价把票顶到涨停板把剩下的买入任务买完了……”

量化策略模型：联创股份的推升

由于“交易员A”兄从事于交易部门，选股条件那是策略部的事情并不清楚，而且这些量化公司都号称自己有几百上千个选股因子，每天机房电脑都在跑程序，在第二天开盘前把票选好。

不过公司的几个模型结构是知道的。当时主要有7日模型，9日模型，13日模型，还有一个两日模型。

这个N日模型的N就代表持股周期，表示买入后持有N日后卖出。有时候连续几天都有同一只票的买入任务，那么这个票就会在持仓里躺小半个月。随着模型时间到了之后，慢慢卖完。

算法部都是清华高材生，学历在那放着呢。不过再牛的策略也是人定的，再牛的量化算法也是人选的。

模型的变化（持仓时间长短）、对冲指数风险敞口的调整，以及选股因子等，策略部一直在做优化。这些变化不是说某天突然发现不行了，然后就要改了、之前的都完全放弃了，而是说每天都有在回测市场分析账户表现，然后策略部们去做细微的调整。

“为什么说这个模型的事情，今年的联创股份这种，很明显就是被量化模型推上去的。因为这票根本没有什么基本面，纯垃圾股一个，pvdf那种故事听听就算了。”

实际上就是这票被很多家量化算法选中了，有长周期的有短周期的，但是在前期都主要是买入为主，所以我们可以看到这票被锁仓了，一直往上推，当然涨的好也就有散户信了他的故事（散户也锁仓），然后到卖出的时候，这票往下按接不起来，因为大家模型时间都差不多到了。

今年好多票涨的快，涨幅大，但是调整的非常狠，跟量化模型同质化有很大的原因。

各位兄很感兴趣的T+0

由于买入模型持仓7、9、13天不等，而且都是市场上比较活跃的票。那么这些票躺着不动其实就是一种浪费，这些票可以甩给t0团队去做t，用来搞额外收益。

“我之前的工作内容，说实话很无趣，自主操作的空间很少，更像是一个人形下单机器，所以在后期公司要开展t0交易的时候我果断转岗去了t0交易部。

当时国内几家大的量化私募都已经有自己的交易团队了，我司属于介入比较晚的，老板应该是去九坤这几家参观学过，也就动了搞t0团队的想法。在成立自己T0团队之前，公司的底仓是打包给国内几家专业的t0公司去做的。”

t+0这边很简单，底仓给交易员分好，然后交易员自己拿着底仓去做日内差价，这个差价就是交易员的业绩，然后公司按比例给交易员提成就是工资。

t0交易员是没有底薪的，没有底薪没有五险一金没有社保，全靠业绩活。而且这个东西淘汰率相当高，当时新组建团队，招来了四十多个新人，最后只留下来一个。最主要的是，现在基本没有t0团队要新人的了，没公司愿意培养新人。

关于t+0还有一个事情。

很多人做创业板新股喜欢看融券余额，觉得融券量大的票会容易涨，他们说的是要打爆空头，第二天融券方要回补还券。

其实不是这样的……创业板新股上市之前就已经把这些机构的券约出去了，这些券各大t0机构从券商手里借到，当成底仓给交易员做t0交易。因为新股波动大做t0收益高，当然券息也高。但是专业的t0团队是不可能裸空的，融券量大只是券商把券借给t0团队了，人家当天就已经买回了。

量化基金收益的潜规则

其实量化赛道也很拥挤，因为交易同质化很强，大家的策略大同小异，起重要因素的其实不是选股策略而是对冲盘的风险敞口。之前说了，多头和空头的比例是在1：0.8和1：1区间浮动的，那么这里面的可操作空间其实非常大。

而具体收益率，各个产品之间的差距其实很大……

“19年初那波创投工业大麻氢能源的行情大家应该都知道，到5月份我们的头部产品收益率都干到了60%了，但是当时竟然还有一些产品是不赚钱的，真不赚钱甚至还有略亏一点的。

这个差距大的原因应该是各个产品的买入时间有差异，因为买的越早其实别的资金就在给你抬轿子（这些是我猜的没法证实）。实际上在私募拍拍网上的明星产品收益率都还不错，年化跑个二三十没问题。但是，但是，但是！后面的产品根本不能看………头部产品其实就是个广告效应吸引投资人的…等你亏钱了，老板开始心理按摩就行了，反正大部分客户啥也不懂……

我们老板就不会交易，他工作的一个主要内容就是给客户心理按摩……

前东家规模最多到70亿，当时老板是有冲击百亿规模的想法的，扩招了很多人。实际上是这些规模一部分是公司本来赚上去的净值，还有一大半是场外的人看公司业绩漂亮高位跟投的…我知道的有一个大户一个人就在我司放了20亿，做量化对冲。

最后结果是行情没了之后，好多后期进场的人是亏钱的，这些人亏了之后就会选择赎回，撤资，然后规模也会迅速变小。很快的，从20亿规模到70亿只用了半年，从70亿回到不到20亿，用了不到半年……

不过老板怎么都是赚的，行情好的时候赚业绩提成，新入场资金赚管理费……基金亏了，客户就自己赎回好了，反正老板都是血赚。”

最后

其实所有人（包括私募，公募，量化），对于市场都是靠蒙的……

能不能涨，为什么涨，能涨多少，不是一个人说了算的，因为市场这么大，根本不是一个人能够决定的。（袖珍盘庄股除外，这种就真看老庄心情………）

行情都是一阵子一阵子的，年初白酒yyds，三月碳中和yyds，5月医美yyds，789月新能源赛道yyds，最后把锅全甩到量化头上去……其实还是自己学艺不精啊……

总的来说，市场的东西都交给市场去消化，市场有市场自己的规律。yyds白酒照样能跌，赛道股照样会大幅回撤。

老师们要认真观察市场，认真学，认真提高自己的交易水平，其实是可以盈利的。

做量化的这些程序员大部分连股票都没炒过，人家写的程序也就是发现了市场规律，然后用合理的仓位，策略去做交易。连这些人都能赚钱，其实我们需要做的是客服自己的贪婪和恐惧，做一个无情的交易机器就好了。

⑺ 基金卖出比如30000元，我要卖出5000元怎么算要卖出多少份

5000/该基金的昨日净值（因当天净值晚上才能见到）=你要卖出的份数。这个钱数是5000左右，不可能是整5000。

(7)东财量化基金卖了多少扩展阅读：

基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
最早的对冲基金是哪一支，这还不确定。在20世纪20年代美国的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman创立的Graham-Newman Partnership基金。

2006年，Warren Buffett在一封致美国金融博物馆（Museum of American Finance）杂志的信中宣称，20世纪20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的对冲基金，但其他基金也有可能更早出现。

在1969—1970年的经济衰退期和1973—1974年股市崩盘时期，很多早期的基金都损失惨重，纷纷倒闭。20世纪70年代，对冲基金一般专攻一种策略，大部分基金经理都采用做多/做空股票模型。70年代的衰退时期，对冲基金一度乏人问津，直到80年代末期，媒体报道了几只大获成功的基金，它们才重回人们的视野。

20世纪90年代的大牛市造就了一批新富阶层，对冲基金遍地开花。交易员和投资者更加关注对冲基金，是因为其强调利益一致的收益分配模式和“跑赢大盘”的投资方法。接下来的十年中，对冲基金的投资策略更加层出不穷，包括信用套利、垃圾债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等等。

21世纪的前十年，对冲基金再次风靡全球，2008年，全球对冲基金持有的资产总额已达1.93万亿美元。然而，2008年的信贷危机使对冲基金受到重创，价值缩水，加上某些市场流动性受阻，不少对冲基金开始限制投资者赎回。

⑻ 我有800份550002基金，卖出去大概可以卖多少钱

大概可以卖760元左右。拥有800份的这个基金，那么计算它的这个金额，就是用份额去乘以单位净值。从这只基金的情况上来看，它的单位净值是在0.95元左右。一份是0.95元，那么八百份就是用800去乘以0.95，算出来的价格就是760元。算这种能卖多少钱的时候方式还是比较简单的，不同基金的这个单位净值是不一样的，比如说有些基金的单位净值就比较多。一份的份额可能是10多块钱。但是也有些基金它的单位净值比较低，可能一份也就一元钱左右。

⑼ 中金基金公司中的量化交易,投钱一小时左右分红到账是真的吗

这个是假的，没有这么快的分红方式的，这个是属于虚假宣传。