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锣纹钢期货套利单怎么开

发布时间: 2024-12-17 14:57:32

① 商品期货 螺纹钢05—10正套是什么意思

螺纹钢05-10是期货名,正套,是正向套利的意思。

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

影响正向套利的因素:买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费,他们与利润有如下关系:套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。


(1)锣纹钢期货套利单怎么开扩展阅读

步骤:

①、以市场利率借入资金,期限与期货合约的到期期限相同;

②、按照当前价格和各成份股权重买入沪深300成份股,模拟沪深300指数现货;

③、按照当前期货价格,卖出等份但不等值期货合约;

④、按照套利结束或期货到期时的现货价格,卖出持有的沪深300成份股;

⑤、偿还贷款本金和利息。

做个假设,5月份螺纹期货合约价格为3200元/吨,10月份合约价格为3400/吨,前一合约价格比后者低200元。投机者,认为5月份合约的价格较低,或则10月份合约价格较高,价差大于正常年份的水平,如果市场机制运行正常,这二者之间的差价会恢复正常。

于是,投机者决定买入1手5月份螺纹合约,卖出1手10月份螺纹合约,以期望未来某个有利时机同时平仓获取利润。

参考资料来源:网络-正向套利

② 期货套利功能实现的原理和方法

套利,可以分为 跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。

原理: 两个不同合约之间的价值存在一定关系,其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。
这可以由市场供求关系,物品的内在联系,或者历史经验得出。
当价格差偏离均衡值过大时,套利者就认为它应该回归。
方法:卖出价格被高估的品种,买入价格被低估的品种。

另外还有一个叫:期现套期保值,是有现货,或者有现货需求的企业,通过期货市场提前锁定利率/成本的一种模式。

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