期货如何编辑交易系统

❶ 如何设置期货全自动量化交易系统

设置期货全自动量化交易系统，可以按照以下步骤进行：

一、基础知识准备

1. 深入学习期货市场：

   • 掌握期货合约、保证金、杠杆、结算等基础知识，这是进行期货量化交易的前提。
   • 理解期货市场的运作机制，包括交易规则、风险管理等。

2. 学习量化交易基础：

   • 了解量化交易的基本概念，如算法交易、程序化交易等。
   • 具备一定的编程基础，建议学习Python及其相关库（如Pandas、NumPy等）在量化交易中的应用。

二、选择量化交易平台

1. 调研平台：

   • 市面上有多款量化交易软件，如文华财经的Wh8、交易开拓者（TB）、MultiCharts（MC）、同花顺期货通、金字塔决策交易系统等。
   • 根据自身需求，选择功能强大、稳定可靠的交易平台。

2. 考虑软件特性：

   • 评估平台是否支持多种编程语言、是否提供实时行情数据、是否支持策略回测和模拟交易等关键功能。

三、申请程序化交易权限

1. 向期货公司申请：

   • 向所选择的期货公司申请程序化交易的权限，提供个人信息、交易策略说明等申请材料。

2. 签署协议：

   • 与期货公司签署相关协议，确保合法合规地进行量化交易。
   • 获取API密钥（如果期货公司提供API接口支持），以便编写和部署交易策略。

四、确定交易策略并编写代码

1. 选择交易策略：

   • 根据交易目标选择策略，如趋势追踪、均值回归、动量策略、套利策略等。
   • 对策略进行深入研究和测试，确保其有效性和稳定性。

2. 编写策略代码：

   • 使用平台提供的编程语言（如Python、C++等）和API函数，编写交易策略代码。
   • 定义交易逻辑，包括入场和出场条件、头寸管理等关键要素。

五、持续监控和调整

• 在实盘交易中持续监控策略的表现，及时进行调整和优化。
• 不断学习和更新自己的知识和技能，以适应市场的变化和发展。

综上所述，设置期货全自动量化交易系统需要充分了解市场、选择合适的平台与软件、编写有效的策略、进行充分的回测与模拟交易，并在实盘交易中持续监控和调整。这是一个复杂但系统的过程，需要不断学习和实践才能逐步掌握。

❷ 期货程序化交易系统是如何实现的，用的是什么编程语言

程序化交易系统通过计算机程序实现，将交易决策过程用计算机语言描述，进而由计算机提供交易建议或直接发出交易指令。例如，对于大豆0901合约，当价格跌破3000元时，可以编写如下代码：“IF A0901<=3000 THEN SELL...”。实际编写过程中，需要进行大量逻辑判断和公式计算。

理论上，任何编程语言都可以实现交易系统，但考虑到大量数据读写和网络存取需求，最好选择自带数据库功能的语言，如Delphi。这种语言不仅数据库功能强大，还能直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等广泛应用于证券期货行业的数据库，同时其网络控件也十分齐全。

此类系统适用于所有交易市场，包括证券、期货、外汇等，但各自的基础模型有所不同。因为这些软件都是根据交易者的经验建立的交易模型，而不同交易者的思路各有特色。

建立个人计算机程序化交易系统时，首先需要构建交易模型，即把自然语言描述的交易决策过程转化为计算机语言。接下来是建立交易接口，这涉及到两个问题：一是程序如何读取行情软件的数据，以便根据行情数据做出交易决策并发出指令；二是如何将程序发出的指令发送到证券公司（期货公司）的交易服务器上。

接口问题涉及TCP/UDP端口读写，证券（期货）公司和交易所通过TCP/UDP通信，他们不对最终客户开放接口，因此需要自行破解数据格式。因此，要建立一个有效的程序化交易系统，不仅需要编程者拥有成功的、长期有效的交易经验，还需能将这些经验用计算机语言表达出来，这并非易事。