期货套保损益如何计算

『壹』 套期保值怎么计算

套期保值的计算主要涉及以下两个关键公式：

1. 对冲所需股指期货合约数量：

   • 公式：对冲所需股指期货合约数量 = 现货量 ÷ 合约价值
   • 说明：该公式用于计算在给定现货量的情况下，需要多少数量的期货合约来进行对冲。现货量是指实际持有的或计划持有的现货商品数量，而合约价值则是期货合约所代表的价值。

2. 股指期货的合约价值：

   • 公式：股指期货的合约价值 = 期货指数 × 合约乘数
   • 说明：该公式用于计算单个期货合约的价值。期货指数代表期货市场的价格水平，而合约乘数则是将期货指数转换为合约价值的系数。

重点内容：套期保值的核心在于确定套保比率，即对冲所需股指期货合约数量与现货量的比例。这个比例是通过上述两个公式计算得出的，旨在确保期货市场的盈亏能够抵销现货市场的价格波动，从而达到保值的目的。

『贰』 关于外汇期货套期保值的计算 着急啊

首先需要考虑美方防范的是什么风险,欧元涨还是跌.

从题上看,欧元后来涨了,也就是说几个月后如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然后在3月5日 对6月份 和9月份欧元兑美元合约的买涨=做多.

(1.24700-1.22500) *1 亿欧元 =2200000欧元

(1.28860-1.26000)*2亿 欧元=5720000欧元

2200000+5720000= 7920000欧元

简单说就是少花了792W欧元 规避了后期欧元上涨带来的成本提升.