期货交割期和现货为什么有价差

Ⅰ 期货价格到交割日为什么跟现货价格不一样

期货是市场预计未来的价格，而现货是实际的。所以两者必然会存在差价。

Ⅱ 为什么期货合约在到期时的价格和现货价格不等

如果你做的是期货市场。那期货市场是纯投机市场，不涉及货物交割。价格变动完全靠买方和卖方的资金拉锯。部分能做到实际随时交割的现货盘，能做到你说的套利状况，但是需要相当的交割费用和运费。如果想用期货单在现货上套利，可以看看渤海的盘子。其余的盘子还是纯投机为主。

Ⅲ 请问股指期货交割价为什么和股指现货收盘价不一样

股指期货,只是为了发现价格和套期保值.

其中的"指",是指沪深300的指数.

股指期货到期为交割月第三周周五，其结算价是按沪深300指数当日最后二小时交易的平均指数，做为股指期货结算价。所以期指最终都要回归沪深300指数。

Ⅳ 期货和现货的关系

期货与现货的区别1、交易对象不同 期货交易对象是标准化合约；现货交易对象是商品。2、交割时间不同 期货交易存在时间差 商流和物流分离；现货交易即时成交或者短时间内成交，商流和物流在时空上基本一致。3、交易目的不同 期货交易是为了转移风险（套期保值的企业）和追求风险收益（普通投资者）；现货交易是获得或者让渡商品所有权。4、交易场所与方式不同 期货交易是在交易所集中交易，公开竞价；现货交易场所和方式无特定限制。5、结算方式不同 期货实行每日无负债结算制度；现货是一次性结算为主（一手交钱一手交货），货到付款或者分期结算为辅。期货交易的特点二、期货交易的特点：（1）保证金制度即以小博大的杠杆机制。投资商品期货只需要交纳5%～20%的履约保证金，就可控制等价的100%的合约。 （2）双向交易机制。期货相比股票可以做空，如此淡化了牛熊市的概念。（3）对冲机制。交割日之前投机者需要对冲平仓离场，套期保值者到期日实物交割。（4）每日无负债结算制度。和股票不同，期货每天进行结算。盈亏自动划入划出。（5）履约风险较低，采取标准化合约和实物交割或者现金交割制度。（6）强行平仓制度。当保证金不足而保证金又未及时追加，交易所将进行强行平仓，后果自负。（7）可操作性高。股票是T+1交易，期货是T+0交易，交易时间随时买卖。

Ⅳ 期货与现货为什么有价差

市场不同，时间不同，货物有别。

Ⅵ 论期货价格与现货价格的关系

理论上讲，期货价格=现货价格+持有成本。
二者的联系：受同一种商品供求因素的影响，到了交割月份二者合一，本质上是相同的价格。
二者的区别：
1.时间的区别：现货价格一般是指当期现货的价格，期货价格是远期的价格；
2.标准化的区别：现货价格是具体化的价格，而期货价格是标准化的价格。

拓展资料
一、期货价格和现货价格之间有什么关联
说到底，期货价格收敛于现货价格，符合的是金融学的一个基本原则：无套利原则。

套利，是利用两个或两个以上市场之间价格差异来获得利益的做法。比如说，通过在一个市场上以较低的价格买入某一个资产，然后在另外一个市场上以较高的价格卖出去。

为什么说期货价格最后一定会收敛到现货价格上呢？原因在于，在期货交割最后几天，如果说期货价格和现货价格有明显差异的话，就会存在套利的机会。

比如说，在距离交割还有5天的时候，期货买单的价格是50元，而现货是60元。那么如果我估计现货价格未来五天变化不大，就可以买入期货买单，然后等交割的时候拿到货，再按照现货的价格卖出。这样就实现了套利。如果大家都发现有套利机会，都回去买这个期货的买单，这会导致期货价格上升，从而套利的空间变小。直到价格到达大家预期没有套利的水平，也就是期货价格收敛。
二、
现货价格是买卖实际货物的交易双方按公平的原则达成的合同价格。它是买卖双方通过一对一谈判达成的交易价格。一般地，由于现货交易的封闭或半封闭性，现货价格是一种区域性价格，有时还具有一定的欺诈性垄断性，而且，它给生产者调节生产提供了滞后的价格信号，反而使生产具有了较大的盲目性和波动性。在正常的动态市场上，期货价格是影响现货价格的主要因素，这种影响可以近似地总结为如下公式：
现货价格=期货价格-库存成本

Ⅶ 为什么 一般情况下，交割月的期货价格要低于现货价格

这是因为存在套利行为。
套利行为是指是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利．如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易．正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色．在价差交易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越频繁的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式．期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易．因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸．正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐．从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键。

Ⅷ 为什么到了交割日，主力期货与现货仍有这么大的差异，理论上应该是越接近交割日，越靠近才对啊

要理解“主力合约”的意思，每年的1、5、9月合约是主力合约，按照图表中1月中旬的日期，此时的主力合约应该为5月合约，所以并不是交割日。