怎么计算国债期货数量

『壹』 如何用国债期货计算远期利率

与一般期货相比，国债期货最大的特殊性在于它的标的合约为“名义标准债券”（或者称为“虚拟债券”）。

充分理解合约交割等级是准确把握国债期货运行的关键因素。实际上，5年期国债期货是建立在一篮子可交割的国债基础上的，不过这些国债的价格和属性相差非常大。任何在距离合约第一个交割日还有4-7年剩余期限的国债都可以用于5年期国债期货合约的交割。

由此，为了将不同的可交割国债具有可比性，在国债期货中，我们将经常看到两个重要且特有的概念。

期货价格=现货价格+持有成本

=现货价格+融资成本-金融工具利息收益

下面，我们通过一个实例，完整介绍国债期货的定价与估值计算过程。

例：

11附息国债21：票面利率为3.65%，2011年10月发行的7年期国债，到期日2018年10月13日。其距离2012年3月14日交割日约六年半，符合可交割国债条件。

我们假设当前日期为2011年11月16日，11附息国债21的报价为100.5975，TF1203国债期货报价为96.68。

由于该债券年付一次利息，最近的一次附息日（该例中为起息日）是2011年10月13日。至11月16日，应计利息为0.3391元。

由于11附息国债21的报价为净价，即去掉未付的应计利息，所以，我们得2011年11月16日，11附息国债21的全价为：

全价=100.5975+0.3391=100.9366

转换因子的计算：

CF=到期收益率为3%，面值为￥1的可交割债券的净价

=全价-应计利息

『贰』 中金所一份两年期国债期货交割货款的计算公式是什么

国债期货合约就是指根据有机构的交易场所预先确定交易价钱并于将来特殊时间内开展钱券交收的国债券继承交易规则。期货合约归属于金融衍生品的一种，是一种高级的金融业金融衍生产品。它是在二十世纪70年代金融体系不稳定的情况下，为达到投资人避开利率的风险的要求而造成的。

国债券在交易中心中间，交易中心年利率有竟价，不一样的组织与此同时价格，最终产生一个销售市场认同的年利率，那样一个年利率管理体系针对产生全部我国的债券收益率是非常好的根基。假如说期货合约的发布对全部中国利率销售市场有哪些危害的话，理应说，期货合约是全部利率市场化的根基。

『叁』 国债期货一手多少钱怎么算

选择不同的公司，手续费差别是很大的

我们直接给你最低一档：所有品种都只加1分（只+0.01）

『肆』 国债期货（TF合约）怎么算盈亏不要谈美债！我将直接无视！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，实际当然还要除去佣金，佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。需要保证金93.956*10000*4%=37582.4元，当然还要有交佣金的。
国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

『伍』 国债期货计算问题

比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利为多少？建仓时需要保证金多少？假设保证金比例4%，最好有计算过程！
另外，比如当日持仓量2000手，则当日持仓总资金量为多少钱？计算过程~，谢谢！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，实际当然还要除去佣金，佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。需要保证金93.956*10000*4%=37582.4元，当然还要有交佣金的。
国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

『陆』 关于国债期货的计算

不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

『柒』 国债期货下单限制是多少，国债期货最大下单数量是多少

2017年4月5日起，沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手，市价指令每次最大下单数量调整为10手;5年期和10年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为50手，市价指令每次最大下单数量调整为30手。合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为30手，限价指令每次最大下单手数为50手。

『捌』 国债期货一口是多少

以前上海证券交易所规定，国债期货交易数量按“口”交易，一“口”期货对应2万元面值的现券。价格按100元面值的现券，其期货价格是XXX元来表示。每一口保证金5百元。2万/500=40倍，相当于在期货交易每投入1元钱，可以放大为购买40元倍的现券。倒过来，5百/2万=2.5%，保证金是期货的2.5%，期货价格每变动2.5%就是一个保证金的数目。

『玖』 国债期货的计算问题

你问对人了，我做美国债期货好久了。美国债期货报价很有意思，他不是一百进位的，而是32进位制，也就是1-29 1-31 1-32然后就进位了变成2-00 2-01了，你明白了吗。所以这么一算1-12变0-30自然是12+2=14了。