期货合约如何避免卖出
『壹』 如何如利用期货规避商品价格的波动风险
俗称套期保值：指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量现货的同时，在期货市场上卖出或者买进与现货品种相同数量相当，但方向相反的期货合约，以一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损，以达到规避价格波动风险的目的．
实际情况会有所不同：
1：厂家进原材料但可能有一段时间的空置期，担心市场价格下跌带来成本的增加，在期货市场做空锁定成本。
2：贸易商进货并销售现货，担心价格下跌而不敢多进货，如果期货市场的远期合约价格较高，可建立空单大胆进货。
3：金属回收企业回收旧金属，担心价格下跌不敢大量回收，在期货市场做空后，可以按照做空的数量大量回收，而不必担心市场价格下跌。
『贰』 期货市场是怎样实现规避风险功能的
期货市场有两大基本功能 一个是价格发现 一个就是规避风险
一个现货企业 除了做好成品的销售，还要担心原材料价格的变化，期货规避风险的功能并不是让企业在期货市场上挣钱，而是让企业规避由于原材料价格异常波动带来的风险。基本上规避风险可以分为买入套期保值和卖出套期保值吧！
买入套期保值：假设某纺织企业预计在10月份要用棉花100吨，6月份现货价格23000元每吨，企业认为价格合理，但担心10月份要买的时候价格会出现上涨，现在就买入的话，企业的资金一下子又周转不过来，这时候就可以利好期货市场规避风险。我们假设企业以23500每吨的价格在期货市场上买入20手期货合约（每手5吨），到了10月份，价格如企业预计出现了上涨，现货25000元每吨，期货25500元每吨。
这时候，企业在现货市场上以高于6月份现货价格2000元每吨（25000-23000）买入现货，实际多支出了2000*100=20万，不过企业在期货市场上已经提前买入，这时候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20万，所以虽然现货是出现了上涨，不过企业已经把原料成本控制在了6月份的现货价格。
也许你会问 如果价格出现了下跌，本来可以买更便宜的，结果由于做起买入套期保值，反而使采购原材料成本高了，这么不就是不规避风险了吗？对于一个企业来说，能控制好生产成本，就好制定销售价格，把利润提前预定好，而不会由于原材料出现不利于企业生产情况发生时，导致企业无法进行生产或者破产，期货只是帮企业将成本控制在一定范围内，规避不可预见的风险！
『叁』 提一个关于期货如何规避风险和套期保值的原理的问题
期货交易的风险有很多种，这里最强调一点就是因为期货是杠杆交易，很小的价格波动就有可能给投资者带来很大的损失，有可能将满仓交易者扫地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的机会，所以将资金十等份后再进行期货投资很有必要，每次开仓资金限制在资金额的十分之一并且每次的投资亏损定在总资金额的百分之一，超过这个亏损限额就砍仓，这是新手和以后高手一直都要遵守的风险管理重要的一环。
货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。
坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反；
应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；
比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；
根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。
案例：
2011年11月底开始,PVC现货价格开始上涨,节前备货将逐步开启,PVC消费企业预计这种趋势将会持续,且未来亦有PVC消费计划,由于厂房库存空间有限,现在不宜大批采购,且大批采购占用大批流动资金,不利于企业正常生产运营,而且仓储费用也是一笔不小的开支,但是后期企业确需PVC原材料,到时候不得不高价采购,提高企业生产成本,压缩利润。由于存在PVC期货,企业可以在期市上进行买入套保,锁定成本。具体操作步骤如下:2011年11月下旬,预期现货价格将上涨,且期货市场亦呈现上扬走势,该PVC消费企业于24日在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205,此时现货市场价格为6450元/吨。
1个月以后,现货市场价格如期上涨至6600元/吨,若没有期货市场的操作,则企业生产成本将上升,但此时期货价格亦上涨,企业在买入现货1500吨的同时,可以以相对高价对期货进行平仓。
『肆』 具体如下，S该如何规避股票市场下跌带来的风险他应该买入/卖出多少份S& Pindex期货合约来规避股市风险
16000000＊103.8%=16608000，再除以500，等于33216。由于是规避下跌风险，需要卖出期货合约。这样如果股价下跌，那么期货市场的卖出合约可以用获利进行补偿，避免资金大起大落。
『伍』 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢该怎么理解
给你举一个例子吧。
第一个问题，最早的期货交易所诞生在日本大阪的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买入尚未生产出的大米，也可以卖出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。
实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是期货合约的买卖。你买入(或卖出)一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。
比如目前郑糖价格是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。
第二，期货交易规避风险的问题。与股票交易相比，期货交易有较高的杠杆率，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买入或卖出手中的现货时，可以在期货市场上开出与现货交易方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。
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『陆』 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢该怎么理解
给你举一个例子吧。
第一个问题
，最早的
期货交易
所诞生在
日本大阪
的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买入尚未生产出的大米，也可以卖出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。
实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是
期货合约
的买卖。你买入（或卖出）一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。
比如目前郑糖价格是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。
第二，期货交易
规避风险
的问题。与
股票交易
相比，期货交易有较高的
杠杆率
，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买入或卖出手中的现货时，可以在
期货市场
上开出与
现货交易
方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。
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『柒』 关于外汇期货合约提前卖出的问题
题一：
1.直接把这份期货合约卖掉,卖给期交所或直接卖给下家,好处是成本降低或抵消，风险完全规避，坏处是完全丢掉了套利机会。
2. 买一份相同金额的反向期货，三个月后买入合100万美金的人民币，坏处是成本增加，好处是规避了风险，但同时保留了汇差套利机会。
楼上的说法不正确。
不建议买现货，首先买现货不叫对冲，现货是用来交割的，对于期货的意义只在于避免期货裸头寸，以防期货交割时你亏损违约。有保证金的前提下意义不大。
其次现货成本高不说，根本就是把手上期货头寸的汇率风险转移到现货上。结果是多花了买期货的钱，风险一点没减少。
只有用期货对冲现货风险，没有用现货对冲期货风险。
题二：
期权当然可以卖出，问题只在如果需求不足流动性差不一定能及时卖掉或着卖不到合理的价钱。
欧式期权和美式期权的区别不在于买卖，而在于执行，美式期权可以提前执行。期权的执行和买卖是两码事。
『捌』 请教期货的所有规则
您好！可以用一个顺口溜总结期货市场交易原理如下，看看你都能看懂吗？期货是条狗，跟着现货走；有时跑到前，有时跑到后。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在后，主人拖着走。基差是狗链，走强就回收；仓单是基准，最终价格有。物品就是钱，合约现金流；多头要平仓，进场卖出筹，空头要平仓，入场买进筹；涨跌自主看，多空都自由。什么是期货我们从不同角度了解了期货，知道期货是杠杆交易，可以灵活地当天买入当天卖出，既可以做多，也可以做空，在无牛熊的期货市场，机会与风险并存。那么究竟什么是期货呢？
『玖』 商品期货操作如何避免自杀式投资
大部分期货投资者都清楚，传统和流行的期货投资方式存在着很大的风险，经常出现巨额的亏损，甚至是将资金全部亏光（爆仓）。如果说在股票投资中，是10%的人赚钱、70%的人亏钱、20%的人不赚不亏；那么，在期货投资中的情况绝对是更加残酷：可能只有1-5%的人赚钱，而95%的人发生亏损。
为什么期货投资的风险，要远远高于股票投资呢？这主要是因为传统和流行的期货投资方式造成的，这包括几个方面：1、保证金制度造成的高杠杆风险，也即是去购买超出自己的资金实力数倍、甚至十几倍的东西；2、只使用技术分析，完全忽视影响期货最根本的商品供需；3、频繁的短线交易，缺乏对市场几年、几个月的长周期方向掌控。所以，只要投资者在进行期货投资时，没有脱离这三个造成高风险的原因，它就永远都不可能做好期货投资的风险管理，它就永远会使自己的资金面临巨额亏损的情况，它就永远躲避不了亏光（爆仓）这个幽灵的纠缠。
我在使用“力量投资理论”进行期货投资，考虑控制期货投资的风险时，首先就是完全解决上述三造成高风险的情况，具体办法是：其一，通过对仓位的管理，来规避保证金造成的高杠杆风险，将杠杆从十几倍、数倍降低到可以接受的2倍、1倍（无杠杆）；其二，使用力量投资理论中的“空间力量”，通过对期货最基本的商品供需研究，超越单纯从市场角度的分析，把握实体经济领域内期货价值的根本变化；其三，使用力量投资理论中的“时间力量”，通过对期货市场持续几年、几个月、几周的多种周期的价格变动研究，找到从中线投资角度最佳的投资方向和时机。
1、将期货的风险，降低到与股票风险相同
我们知道，期货投资风险远远超过股票投资风险的原因，最主要的是因为期货的保证金制度。保证金制度，即是投资者只需要支付少量的资金，就可以购买到价值数倍、甚至十几倍的东西。比如，目前国内期货的平均保证金额度，一般是10%，也就是说，投资者只需要支付10%的钱，就可以买到100%的东西。
假设投资者有100万元的资金，有一个合约的价格是50万元，那么在10%的杠杆下，你就可以购买20份这个合约，获得价值1000万元的证券。这样，期货投资巨额的风险就出现了：假设此时这份合约的价格从50万元下跌了10%到45万元，那么你拥有的20份原来价值1000万元的合约，就只值900万元了，你的账面上亏掉了100万元，而这等于是完全亏光了你的本金，你已经一无所有了。
从以上的例子里，我们可以看到，在传统和流行的期货投资方式中，使用10%的保证金就等于是把我们的风险放大了10倍，而一旦市场价格下跌5%，就等于我们亏掉了5%x10倍=50%（亏掉了一半），如果市场价格下跌10%，就等于我们亏掉了10%x10倍=100%（完全亏光了）。——所以，力量投资理论认为，在期货市场进行专业的投资，绝对的、永远的不能使用全仓，必须使用足够低的仓位，以完全降低期货投资中的风险。
我们的具体解决办法，就是通过仓位的管理，来将保证金造成的高杠杆风险降低到我们和委托人都可以接受的程度。比如，在10%的保证金情况下，使用全仓就等于是10倍的杠杆，如果我们只使用20%的仓位，那么我们的杠杆就只有2倍；如果我们只使用10%的仓位，那么我们的杠杆就是1倍（也即没有使用杠杆了）。
以上面的例子来说，在10%的保证金制度下，使用全仓的话，100万元的资金可以购买到价值50万元的合约20份，这等于就是使用了10倍的杠杆。但是，在我们力量投资理论对期货的专业中线投资中，我们会使用这100万元的资金，去购买价值50万元的合约4份。这样的情况下，我们只支付了20万元的钱、还有80万还在账户里，使用的仓位就是20%，承担的杠杆风险就已经从10倍的高杠杆，降低到了2倍的低杠杆了，如果合约价格从50万跌10%到了45万，我们也仅损失了20万元，它只是总资金的20%，而不是完全把总资金亏光了。或者，我们也可以使用这100万的资金，去购买价值50万元的合约2份，那么我们使用的仓位就是10%，此时就等于是没有使用任何杠杆了，如果合约价格从50万跌10%到了45万，我们也仅损失了10万元，它只是总资金的10%，而不是完全把总资金亏光了。
根据对国际、国内商品期货和金融期货的研究，我们力量投资理论认为，对于商品期货（如金属、原油、农产品等）和股指期货（如即将推出的沪深300指数期货），如果要做到长期几十年的期货投资成功，就必须避免出现10%以上的总资金亏损，也就必须始终把我们在期货投资中的杠杆控制在4倍以内（最佳是2倍）。当然，对于一些波动幅度很小的金融期货，比如货币期货、债券期货，他们一般都是以非常微弱的差价，所以，我们可以适当地把杠杆放大。但是，力量投资理论对杠杆的准则不变，就是这个杠杆比例，要在未来的几十年，都能承受市场异常波动的情况下造成的意外亏损。
做期货投资，无论怎样，都绝对和永远都不能像传统和流行的那样，去使用数倍甚至十倍的杠杆。我可以这样断言，如果一直使用高倍的杠杆去做期货投资，这个人不管他有多厉害、取得了多么了不起的业绩，都迟早有一天会玩完（爆仓，把全部资金亏光）。凡是使用高倍杠杆的期货投资者，最后都注定失败、血本无归；凡是使用高倍杠杆的期货投资公司，都是对委托人不负责任的公司！
『拾』 如何规避期货市场的风险
期货是高风险高收益的投资方式，采取的是合约保证金交易制度，所以就决定了它有杠杆作用，也就是把风险和收益都放大数倍。但风险也是可控的，只要严格进行止损，风险还是可以控制在可以接受的范围内。
1、注重资金管理，不能满仓操作，由于期货合约是保证金交易，而且合约是有时间限定的，因此要充分注意帐户得资金余额。
2、做好止损，当选错趋势，或者是损失到一定范围时立刻平仓，重新选择趋势或者选择入场时机。期货市场是零和博弈，交易者一定要时刻谨慎，控制风险，方能在残酷的金融市场上生存下来。