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如何构造期货交易系统

发布时间: 2023-02-01 07:17:31

『壹』 如何建立自己的期货交易系统

首先要对期货交易流程非常的熟悉,这样你在建立自己的期货交易系统时,知道哪些管理模块、系统功能、前台后台页面设计就会很清晰。
其次建立完期货交易系统后一定自己多次测试,这样你才能知道系统使用情况,盈利模式等。

『贰』 如何利用K线、分时图等技术指标构建交易系统和规则

轻仓、顺势、止损、止盈,是老调常谈,但是它能成为任何一种交易策略的普适获利基础。如果在此基础上,加上规则,并完善成为系统,则可以稳定获利;加上机会很少却值得操作的重仓出击,即可获得较大利润。

有些人看重K线,有些人看重分时,有些人看重均线或技术指标,并以此为交易的核心。这些都是陷入细节只见树木不见森林的表现,就像有人认为美国强大是因为它有航空母舰,孰不知印度也有航母,却很少有人说印度强大。

美国的强大,是因为它有一套完整的强势规则体系,这套体系是通过近百年的发展完善起来的,例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保证,对创新和知识产权的保护是依靠科技力量进步的动力,美元的国际货币地位可以向全世界征收货币税,以及地球上最强势的军队是其霸权得以实施的根本。法制是骨架,创新是肌肉,美元是脂肪,军队是拳头,可以说美国是地球上最性感的流氓和混蛋。

无论是航母,还是卫星,或者导弹,或者超级电脑,都不足以成为长久制胜的核心力量。即使把它们组合到一起,也不能成为坚实可靠的力量。无论是K线、分时图、均线、或者盘口语言,都不能成为长久稳定盈利的法宝,即使把它们组合到一起,仍然不能保证长期稳定获利。

那什么是坚实可靠的力量呢?规则和系统

规则是交易理念的核心,是长期优势或劣势的制造商,它源源不断地输出“势”这种东西,即概率,或可能性。期货市场上,大部分人是稳定亏损的,因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则,即他们亏损的可能性是稳定地超过50%;一小部分人,时盈时亏表现不稳定,是因为他们有时能坚持对自己有利的规则,而有时则做不到;只有极少数人能够稳定盈利,因为他们已经了解了期货的规则秘密,建立了起来适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统,并且,最重要的是他们能够坚持使用它。

所以,市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利,也有人只看盘口的申买申卖量的对比变化,完全不考虑K线、均线或技术指标,只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差(炒单)这一种方法稳定获利。

这是两个极端例子的表现,还有其它的日内波段交易法、5分钟动量交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法,使用这些方法的人有很多很多,但是能够稳定获利的人,永远只是少数。这些人少数派,通过大量的交易实践,最终想明白了,并不是交易时间周期的不同,导致了他们的成败,而是他们是否选择了适合自己的交易周期,为之建立了有优势的规则,并且最重要的是,当他们长期坚持使用这些规则时,就能够稳定地获利了。

真相就是这么简单。

恕我啰嗦,再多说两句。任何方法都不是完美的,每种方法,都有其优势的一面和劣势的一面,追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得,要坚持其有优势的一面,回避劣势的一面,这就是“坚持有优势的规则”。而只有懂得这个道理的交易者,才开始踏上了稳定获利之路。

做到这一点,至少有走3步:

1. 研究这种方法的优势和劣势,详尽地列出来

2. 针对优势和劣势的每一条,制订相应的规则扬长避短

3. 把它制度化,坚持实行

以长线交易为例,它的优势和劣势分列如下。

长线交易的优势

1.尽享复利增长的优势,长期收益十分可观

2. 可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做就是稍麻烦一点

3. 手续费成本低,可能只占盈利的1%以下

4. 对进出场的价格要求不严格,几档、十几档的价格变化,不是问题,几十档的价格差异也可以接受,甚至超过预期上百档,仍然可以追进

5. 止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多,不局限于一天或两天的时间

6. 止盈的要求类似止损,可操作的时机很多

7. 对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大

长线交易的劣势

1. 只有抓住大趋势才能挣钱,没有趋势就不能挣钱,因此交易机会有限

2. 盈利主要组成部分,可能只是一年中的一两笔关键盈利,因此关键盈利的机会不能错过,更不能做反,这个要求非常高。

3. 对仓位的要求极为严格,冒然使用重仓,重亏的可能性极大

4. 在行情震荡期,对心理是反复的考验

5. 达到止损位时,必须止损,否则很可能做错趋势,导致机会和资金两边受损

6. 止盈不能依靠想象,只能等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失

好了,虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制订规则:

规则一:仓位控制

由劣势3、4、5可知,仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。为了避免资金受到严重损失,特制订以下细则:

1. 决不使用重仓,最高仓位控制在20%以内

2. 如果达到2%的止损线,无论什么情况,都止损离场

3. 当市场无趋势或震荡时,使用5%以下的资金试探市场走势

4. 资金分为4部分:试探仓,准主力仓,主力仓,备用仓。试探仓用来测试行情强度;准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润;主力仓在有充分浮盈并且机会大好时,赚取第二目标利润;备用仓一般不使用。

规则二:顺势交易

由优势1、2、3、4、5、6、7,和劣势1、2、6可知,只有抓住趋势才能赚到钱,所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。如何做到呢?制订以下细则:

1. 大多数时间不持有仓位;或者轻仓,仓位在5%以下;

2. 当5%的试探仓位,出现2%以上的浮盈,或亏损达到2%时,说明价格单边运动达到5%左右,通常它能证明市场可能存在趋势行情;

3. 只有当市场存在趋势时,并且潜在益险比在3:1以上时,加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓;

4. 绝不臆测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定,进场和离场皆以客观信号为依据;

5. 进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态;以多周期共振为辅,如果日线和周线和月线共振,则可能性大大增加。

这两条规则,9条细则,会带来什么样的优势呢?

1. 因为没有机会时不持仓,本金不承受任何风险;

2. 2%的止损铁律,保证了连续亏损7次,本金仍然可能保持87%左右,而一旦做对一次,则可获利10%以上,两次足以补平损失且有小盈,这是不败的基础;

3. 有机会时,通过试探仓进场的方法,避免做错时亏损轻易超过2%的止损线,降低了重亏的可能性;

4. 通过试探仓浮盈的比例,和经典价格形态这两条过滤方法,可以保证抓住趋势的可靠性达50%以上;

5. 只有有充分浮盈的情况下加仓,保证了本金不受损,并且可以在获利时扩大盈利;

6. 进出场不以主观臆测,保证了系统的客观性,避免了假趋势,以及有趋势做不住主要的利润。

此外,还有一些额外的优势:

7. 因为仓位轻,心态上比较放松,对交易者的健康很有利

8. 操作的次数很少,交易强度不大,一年可能只有几笔交易,指令数不过几十次,工作比较轻松。

使用这两条规则和9条细则,是不是至少从感觉上,操作思路比以前清晰了?能不能做到,就靠自己去试了。你可以在在实盘中测试,也可以在模拟平台上测试。主观交易的测试,最好使用期货神兵模拟软件,中长线的交易策略,可以在一个小时内通过自己实盘操作,验证两三年的行情。

有规则的交易者,和没有规则的交易者,两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的,这是本质的区别;至于汽车是是奥迪还是奥拓,这是下一步的事情了。有时间再详谈。

这些只是用一个多小时写出来的框架,还算不上交易系统,只是起到抛砖引玉的作用。有志于期货交易的同行,应该可以根据自己的需要,把它改编成任意一种交易方法的规则。

『叁』 期货高手是怎么建立自己的交易系统的

一般来说,期货高手的交易系统包括三个要素,一、技术体系:可以是基于传统技术指标的,也可以是基于资金分析和BBD的(例如:天狼星期货软件);二、资金管理体系;三、风险管理体系。所有的期货高手都不是“野生”的,都是经过大量实战练就的。

『肆』 如何构建期货交易系统,用什么软件

交易系统可以完全按自己的想法来构建,也可以在已有的技术指标基础上做,
一般都要用到脚本语言,如Tradestation(不支持国内期货)的EasyLanguage,
Multicharts(兼容EasyLanguage)已经进驻中国,可以优先考虑,次选国内软件
TradeBlazer(模仿Tradestation的)。

『伍』 做期货,如何建立交易系统

就个人观点,书籍只是对期货基础知识的一个了解跟普及。真正的技术在盘面上,在实战中。楼主多在K线形态上下工夫,成交量非常重要,均线,盘口多空争夺信号的盘口语言。互相关系非常密切。不是单一的。看K线形态,不是看一根或者几根,所谓老手看线,高手看盘。要学会看盘。别看市场中那么读投资者,真正会看盘的只有5%左右。看盘好似简单,其实不然。真正的成熟的交易系统是能从实际实战出发,利用盘面信号信息,迅速做出反映,眼到,手下单。眼到手平仓,不要把书本上的生搬硬套,死记硬背,那样只能让你裹足不前。浪费时间。去抠一些不重要的辅助指标。当你真正了解技术接触到技术的时候,其实很多辅助都可以在分析操作中忽略。希望我的回复能令楼主满意。并采纳。祝楼主学习进步。

『陆』 如何构建期货交易系统,实现稳健赚钱盈利

期货交易本身其实挺让人纠结的,风险系数太高,所以如果你没有经历一些风雨,盈亏的沉淀很难去谈到要建立自己的交易系统。当你逐渐的接受了期货交易的专属特性之后,心态成熟是一个最大的必要条件,除此之外对交易品种的基本面、技术面的分析和了解肯定要比较成熟了。然后你就要需要逐渐摸索、找到适合自己的性格、心态、资金量、风险承受度等多重因素经过相互之间的权衡、磨合形成的一种交易方式,也就是我们希望的建立自己的交易系统和体系。当然,也许我们自己去摸索会教太多的学费,可以找一些期货的老手给专属的指导指导,最近跟几个朋友在期货投资圈平台订阅了几个导师,经过一段时间的接触和了解,确实觉得比自己瞎折腾要强太多了。有想法的也可以去了解看看,高手很多,重点是要找到自己适合的。推荐你去菜鸟操盘。适合新手。也是个交流区。

『柒』 期货交易系统如何做

1、交易系统要尽量简单
我们最开始做交易的时候,都会把交易系统设计的很复杂,总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。
但随着时间的推移,我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。
我最初的交易系统用的是三重时间框架,最大的时间段用来看总趋势,中间时间段用来进场,最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。
尤其是最大时间段和中间时间段走势不一致时,我往往会犹豫不决,放弃吧,有时涨跌的幅度真的很诱人,不放弃吧,不知道该如何开仓。
最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架,用一个时间段看势,一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单,能在最短的时间内决定是否进场,有助于提高执行力。
2、交易系统要能够过滤无效走势
我觉得衡量一个交易系统是否优秀,就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知,在期货交易中,大部分走势都是为了迷惑投资者,真正适合投资者参与的走势少的可怜。
投资者如果不加甄别的什么走势都做,那么就会增加很多不必要的成本支出,就算你能够严格执行止损,也会损失一些试单成本和手续费,还把自己的心情弄得很糟糕。
因此我认为,交易者建立交易系统的首要目标,就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉,可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。
但是通过严格的止损可以把亏损降到最低。如果再配上合理的止盈,就可以做到赢多输少。
当然这是理论上的,大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配,不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树,不但要建立一套简便易行的交易系统,还应该加强内心的修炼,让自己尽量的遵守交易系统,这样才能保持良好的交易成绩。

『捌』 如何建立稳定期货均线交易系统

期货交易的前两三年是最好学的时候,可能公交车上也看书,走路也看书。觉得自己道理都懂了,也交易了一些品种,但总感觉还是混混沌沌,交易无门。下面就分享一下我个人简历交易系统的过程。系统,开始很长时间都不知道什么意思,后来总结,就是有进场出场信号,资金管理。第一要了解各个周期之间的关系。比如日线十日线,小时就是40,30分钟就是80 线 15分钟就是160线,5分钟就是480线。

第二步要放弃一根均线闯天下的念头,之前10-60日线都用了,但是往往这个品种好用,那个就不好用了。这是心里追求完美的心思在作怪。所以同时也要放弃追求完美。单个周期去测试不同均线参数,在单个周期里,历史统计中,肯定有一根均线是最优参数,即使我们找不到,相近也可以。

第三步,经过了解周期,应该知道了一大波行情下来,可能5分钟用根大均线就相当于框住了一大段行情,虽然五分钟小,但是走起大行情来,时间也是很长的。这个可以自己去测试,下面图是五分钟和15分钟不同均线举例。用博弈大师,5分钟基本上可以看到一两个月的行情

第四 就要去做细活了,期货也是细致活,不是上去就能赚钱,所以要统计,有些统计看看就能知道大概是盈利还是亏损。比如60分钟设个120,这绝对是大概率赚钱的。但是有的品种在五分钟里一根大均线就很好用。

选定品种,开始交易。资金管理以统一仓位,不加仓,不减仓,因为行情既然不可预测,那么加减仓应该都以新开仓来对待。进出场信号为大小均线金叉死叉。比如螺纹30分钟144日线(这里只是举例,具体用哪根均线是自己经过统计得来的。)

『玖』 如何构建完整的交易系统

想构建自己完整的交易(体系)系统,这需要自身的拥有能够一眼看穿主力动向的盘感,因为经年累月积累的操做经验,很多东西都在自己脑子里,可以说灵光一闪这种情景。

世面上很多交易法则,我是没心情去看,这是人家的交易思路,操作方法,最多也就是给你个借鉴做用,咱们要做的是综合运用总结,把学到看到的知识相结合,组成自己的思路,不过我是没看书的习惯,路多走走,自然会驾轻就熟对吧!

我自已确实也有几个简单的交易方式,也就是大家说的交易系统,其实没必要讲得这么好听,无非就是一种做法罢了。不过说回来,每种交易方式,都是他个人对于盘面的一个总结,就象近来我一直用的画整理图形一般,这是我个人的总结,简单粗暴,几条线一画,买点就出来了。

像这些个图形,在寻找上有很大的局限,应该行情的波动,只有在合适的时期才能找得到,这点通病,没办法,只能这样,当然也有其他一些图形,不过一时没找到,就没案例可以举例。

所以,想好构建一个相对完美的交易系统,就需要有自身的盘感意识,一眼望穿的能力,否则,很难有能力去完成构建一个完美的交易体系。

凡事预则立,不预则废。 没有事先的计划和准备,没有一套完整的交易系统,就不可能获得交易的成功。

构建一套完整的交易系统需要基于对 量价时空 的深刻理解,并完成四要素的量化和计算机编程工作。对于股票操作来说相对简单,而对于期货日内交易来说,交易系统的完善是进阶高手的必经之路,最厉害最完整的交易系统架构是 网格交易系统

相对 交易逻辑 来讲,交易系统的构建可以经高人指导由编程人员完成,而 交易逻辑的困难在于无法由图表呈现 。交易系统构建结束后,需要在交易逻辑的支撑下进行测试,并经实战检验。同样一套完善的交易系统,不同的交易逻辑操作结果差异很大。

另外,我们还要明白以下两点:

第一,交易系统的制定必须具备全局的认知框架,然后才能建立正确的交易理念,最后才能指导实际行动。

第二,认识框架必须穷举交易策略的点,包括构建交易逻辑的思路,试错成本、时间框架和空间框架以及其它特征。


—END—

一个完整的交易系统只需要两点:开仓和平仓。

开仓分为:进场和加仓;

平仓分为:止盈或止损。

交易系统可以给你提供的:开仓信号,平仓信号。只要有这两个就够了。剩下的仓位大小,资金分配,回撤控制等,都是资金管理系统的问题。


所谓构建交易系统,就是把平时主观随意的交易计划,变成固定的,流程化的交易系统,让他可以在未来的交易中,不断的重复,同时筛选除去不符合系统的交易机会。

比如,你总是在某种突破时开仓,那就把这种方式固化下来,形成交易系统的开仓信号。当没有突破时,就坚持不开仓。


交易系统可以是量化的,也可以是非量化的。一般量化的交易系统都是通过技术指标来构建,非量化的交易系统通过形态识别来构建。量化的交易系统开平仓信号比较明确,可以由计算机程序来生成,用的较多一点。


构建交易系统时,一定要注意开仓信号和平仓信号的完备性。如果可能出现一段行情,在开仓信号出现后,无法触发平仓信号,这个系统就是不完备的。比如设计一个平仓信号,持有多单,需要在下跌的行情中出现一定程度的反弹才平仓。那这个平仓信号可能永远不会出现。这就是一个不完备的交易系统。


交易系统并不神秘,也不复杂,就像我们吃饭时使用的筷子一样。建议从经典的交易系统开始学起,然后慢慢的改良,再到设计,最后选择适合自己的交易系统。

完整的交易系统必须是一个闭环的交易系统。

一个闭环的交易系统包括两个部分,一个分析系统,一个具体的交易(操作)系统。

分析系统是你对行情的研判、对具体交易品种的研判,这里包括级别的研判和交易信号的研判,也就是所谓的复盘,去发现即将要出现交易机会的品种,包括时机、哪里开仓、什么时机开仓、止损、止盈、仓位多少等待。这么一系列的程序完成后,才到具体的执行交易系统。

分析系统你必须从行情级别研判开始,做好开仓、止损、加仓、止盈这个完整的闭环的思考,不能随着行情的波动随意决定开仓,要有自己的配套计划和实施方案。

我们来看如何分析行情:

行情的运行无非就3种情况,冲刺——盘整——冲刺,以图为例:


关键在于你根据自己所掌握的知识和经验去判别它们的临界点,找到这个临界点就OK了。

具体的执行上,当你找到临界点后,做好了交易计划,做好开仓、止损、止盈加仓的预案后,就是等行情走出来,进场就行了。

这里面还包括很多心理层面、技术层面、资金管理层面的东西,当你形成一个闭环的交易系统,经过检验预期为正收益的系统,那么就坚定的执行。


这其实是很多形态的中一种。

祝你交易顺利。

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