股票收益率的影响分析

① 如何理解某一股票收益率(历史上)的波动性与贝塔系数之间的关系

股票的价格受多种因素的影响，是不断地上下波动的。其中重要的影响因素就是企业的经营因素。

② 怎样分析股票从本金,收益率,时间这三个因素分别他们,对最终收益的影响

时间短收益高 是股票的特点，本金小收益高，这三点可以做折线图比较一目了然。风险并存

③ 股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠，对数收益率有什么优势

因为常用的时间序列分析的模型，都要求随机变量是二阶矩平稳，很明显价格序列通常是I（1）过程，或者是广义维纳过程。这一类过程二阶矩不平稳，很多模型不适用，所以要进行对数转换，变成平稳的序列。

对数收益率的时序可加性能够使用另外两个利器：中心极限定理和大数定律。假设初始资金 X_0（假设等于 1），ln(X_T) = ln(X_T/X_0) 就是整个T期的对数收益率。对数收益率的最大好处是可加性，把单期的对数收益率相加就得到整体的对数收益率。

(3)股票收益率的影响分析扩展阅读：

影响股票收益率的因素：

1、企业分配政策：由于不同企业所处发展阶段不同，经营效率不同，现金流量状况不同及规模扩张动力大小不同，因此会有不同的分配政策。这会直接影响红利分配的数量及红利分配的形式，也对资本增值收益产生间接影响。

2、企业所处行业特征：通常企业所处行业若为成长性行业、高科技行业，由于这些行业成长性高，发展前景广阔而被市场看好，因此市场预期趋同使这类股票受到追捧，从而有较高的市场价或存在着较高的价格上升潜力。反之处于传统产业甚至夕阳产业的企业，股票价格表现一般不会很好，从而投资难以获得差价收入。

3、宏观经济状况：宏观经济状况是股价变化的重要外部因素，具体包括经济增长周期、经济政策及经济指标变化特征等。宏观经济状况好，企业业绩增长外部环境好，股价容易上涨。

④ 股票收益率与股票价格的关系

没多大关系
有的股票收益率高，股价涨得也不多比如钢铁
有的则不然，收益率低也涨，那是炒作

⑤ 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，

不识庐山真面目，只缘身在此山中。
您见过不去练习枪法，而仅去研究山势险峻与否的猎人吗？您见过不去深思熟虑盈利的管理方法，而去研究商场门窗好坏的商人吗？股票的背后是一家家上市公司，我们不去研究公司的好坏，而去研究公司千里之外的数学公式，这样的股市投资人是不是舍弃根本，而去研究傍门左道？您认为这样的股市投资者能够在股市成功吗？？？

⑥ 股票投资收益分析

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。②持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。③折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。
计算公式
股票收益率=收益额/原始投资额
当股票未出卖时，收益额即为股利。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。

⑦ 股票年收益率对股票价格有影响吗

⑧ 股票收益的影响因素有哪些

急躁和缺乏耐心是很多投资者的通病。
“机不可失，时不再来”这句话不适用于股票市场。
1.宏观因素

包括对股票市场价格可能产生影响的社会、政治、经济、文化等方面。

A.宏观经济因素。

B.政治因素。

C.法律因素。

D.军事因素。。

E.文化、自然因素。

2.产业和区域因素

主要是指产业发展前景和区域经济发展状况对股票市场价格的影响。它是介于宏观和微观之间的一种中观影响因素，因而它对股票市场价格的影响主要是结构性的。

3.公司因素

即上市公司的运营对股票价格的影响。

4.市场因素

即影响股票市场价格的各种股票市场操作。

⑨ 浅析股权价值和期望收益率的实证分析！

大多人对个股期权出资都是相当感兴趣，因而在市场上呈现了不少对于期权出资的技巧，这也让出资者们目不暇接。相同的有很多人对期权品种之间的不同点及效果有需求，下面笔者就来为咱们共享对股权价值和期望收益率的实证剖析！

股权价值和期权收益率

在出资过程中，咱们会遇到这样的疑问：为什么期权价格不是实在概率下的期望收益?为什么要用风险中性测度?下面举例和咱们回答：

假定无分红股票S价格是1，那么其股价上涨到2或下跌到0.5的机率就会有一半。假定无风险利率是0，那么其期望收益便是0.5.之所以会用风险中性测度是由于，风险中性测度并不是咱们所了解的出资者风险是中性的，而是在风险中性测度中，出资者能够用期望收益方法来定价期权。

从上文中，咱们了解了用风险中性测度定价的原因，那是不是就能够了解为不论股价上涨(下降)的概率怎样都对期权价格没有影响呢?下面咱们持续来学习。

咱们先假定市场可买卖财物是债券、股票，那么咱们就能够买入2/3份股票，卖出1/3债券，经过核算咱们能够发现到最后的所得收益是相同的，这和股票价格上升、下降概率没有联系。那有出资者就会这样以为：已然能够经过构建仿制组合来仿制期权终究收益，那么期权价格就应该是构建这一财物组合的本钱。但假定期权价格和仿制组合价格不相同，就会存在arbitrage，因而期权价格和股票期望收益无关，只和当下财物有关。

因而，期权终究收益是能够经过构建动态财物组合仿制，期权价格就等于构建该财物组合的本钱，它只和财物当时价格有关，咱们能够说股票期望收益对定价并没有多大影响。但不能否定期望收益和期权价格之间的联系，由于它对股价有影响，进而对期权价格也会有所影响。

以上是对股权价值和期望收益率的实证剖析，期望能够对诸位股民带来协助，欢迎采用！