对十支股票求投资组合收益率

① 推荐一个有投资价值的股票组合（10只左右）谢谢！！！

大盘估计1500点止跌，然后进入较长的振荡整理期。估计今明两年市场还是有压力的，要消化大小非解禁和宏观经济增速放缓的不利因素影响。下一轮行情启动将主要以国家经济及企业盈利能力重新步入上升周期为重要依据，乐观估计最早也得明年中期以后。

重点推荐:
以行业前景明朗、业绩稳定、行业龙头的蓝筹股为主
招商银行（600036）：综合竞争力排在商业银行首位，竞争能力上在行业内有很大优势，中间业务发展、金融创新成为银行业未来发展的主旋律，业绩持续增长，值得长期关注。

中国石化（600028）：是上、中、下游综合一体化的能源化工巨头，是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一。相对于其旺盛的成品油需求而言，国内成品油价格管制放开的预期，对其仍存在巨大的盈利提升空间。

中国平安(601318):经营区域覆盖全国，是以保险业务为核心的全国领先的综合性金融服务集团。从富通中抽身，对于公司来说也将是利空出尽，未来前景仍值得期待。

中国中铁（601390）：公司是我国基建行业的龙头企业，在我国城市轨道建设特别是地铁建设领域处于领先地位，在公路建设领域也占有较高的市场份额。受益于我国基础设施建设投入的快速增长和良好预期，未来前景值得看好。

适度配置中小盘绩优成长股：
北大荒（600598）该公司价值主要在于其拥有的936万亩耕地承包经营权，土地承包费收入持续适度增长构成公司业绩稳定增长的基石。应用现金流折现法评估，其土地承包权价值为127亿元。加上现有净资产评估值80.7亿元，公司合理股价在13元以上，可逢低吸纳。

厦门港务（000905）公司主营业务包括经营码头及港口设施、货物装卸、仓储、综合物流、转运、物流信息管理、自营和代理各类商品和技术的进出口、建筑材料的生产和销售等。其所处厦门港面向东海，濒临台湾海峡，在海峡两岸的合作交往中扮演着重要的角色，是两岸直航的长期稳定的受益者,可关注。

五粮液（000858）目前公司的商品酒生产能力已达到45万吨/年，成为世界上最大的酿酒生产基地。该股近期维持低位反复震荡格局，2008年三季报披露，股东人数略减4％，筹码较上期集中。随着年末的来临，公司产品又进入销售旺季。同时，该股是深市的一只权重股，对调控指数有重要意义。

重庆啤酒 （600132）盘江股份（600395）康缘药业（600557）也供选择

买入这些股票，耐心持有2-3年，收入会远比存银行高得多！有人推荐买基金做长期投资，道理是差不多的，主要是针对这些优质蓝筹股进行长期投资。但是股票都腰斩再腰斩到今天这份上了，股价下跌空间很有限了，所以买基金不如自己买好股，眼光放长远的话收益会来得丰厚得多。本人从事证券机构研究工作,可提供必要的指导咨询.

② 股票的组合收益率，组合方差怎么求

1.股票基金
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)
2.债券基金
预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
标准差=8.2%
注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出,先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率,如下：
萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
该投资组合的标准差为：3.08%
注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低.
投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的,这是投资组合能够降低风险的主要原因.相关系数决定了两种资产的关系.相关性越低,越有可能降低风险

③ 若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%

市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%

该股票的β值为：4%/7%=4/7

期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)

所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(3)对十支股票求投资组合收益率扩展阅读：

期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。

而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。

期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。

投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

④ 股票的组合收益率，组合方差怎么求

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。

1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、组合收益的标准差=0.092。

组合前后发生的变化：组合收益介于二者之间；风险明显下降。

(4)对十支股票求投资组合收益率扩展阅读：

基本特征：

最早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。

在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。

这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。

⑤ 金融市场 利用excel计算股票的投资组合等的月收益率、月均收益率和月收益率标准差等。

“十大股票软件排行榜”汇集了广大股民对市场上热门的股票软件、股票论坛以及网站的真实排行，您可以查看对您有帮助的信息

⑥ 怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差

用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。

⑦ 请问：投资组合的收益率与股票的数量有什么关系可分散风险可否得到相应的风险溢价

投资组合的收益率:指一个投资组合的加权平均收益率。如购买10支股票，组合的收益率=总的收益/总的投资
你购买的不同股票数量不同，价格大数量多的股票权重就大。
比如购买2只股票，A股票10000股，价格8元，B股票数量5000股，价格4元。那么A股票的权重就是8*10000/（8*10000+4*5000）=80%，A股票的涨跌对总收益率的影响就是80%了。
分散风险不能得到相应的风险溢价。
风险和收益总是相伴而生的。高风险高收益，低风险低收益。
分散风险只是说尽量避免高风险高收益，寻求风险和收益的均衡
希望可以帮助你更好的理解

⑧ 选了两支股票构成投资组合,组合收益率为负,但是他们的标准差又很小,我应该怎么考虑呢

标准差小说明这2只股票正相关，涨时一起涨，跌时一起跌，组合达不到控制风险的目的。需要多增加一些股票，或者更换股票