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股票投资组合的收益率公式

发布时间: 2021-05-09 16:57:17

⑴ 知道两只股票的月收益率,如何计算两只股票(假设投资比重相同)形成的投资组合的标准差,有公式么

有些小的软件可以自己设定股票配重的,就是自己配置股票后类似基金会有N个参数!
至于公式EXCEL可以写的具体不太会,软件的话你可以找一下破解版的大赢家试试:)

⑵ 投资组合的贝塔系数计算公式

投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%

⑶ 金融市场 利用excel计算股票的投资组合等的月收益率、月均收益率和月收益率标准差等。

“十大股票软件排行榜”汇集了广大股民对市场上热门的股票软件、股票论坛以及网站的真实排行,您可以查看对您有帮助的信息

⑷ 怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差

用户需要按照这10只股票的投资持仓占比,分别计算每只股票收益率的加权收益贡献(即股票收益率乘以股票持仓占比),然后将这些数据进行标准差的计算。

⑸ 股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

1、期望收益率计算公式:

HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格

例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

解:

A股票的预期收益率 =(3%+5%+4%)/3 = 4% 

B股票的预期收益率 =10%×30%+5%×40%+8%×30% = 7.4%

2、在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响,统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。

解:由上面的解题可求X、Y的相关系数为

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

⑹ 股票的组合收益率怎么找得到,或者该怎么算啊

净资产收益率又称股东权益收益率,是净利润与平均股东权益的百分比。该指标反映股东权益的收益水平,指标值越高,说明投资带来的收益越高。

股票投资组合值的计算

20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63

⑻ 这个投资组合的收益率怎么计算

(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%

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