股票与期权投资组合计算题
① 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了
② 【求解】欧式看涨期权价格 计算题
对于第一问，用股票和无风险贷款来复制。借入B元的无风险利率的贷款，然后购买N单位的股票，使得一年后该组合的价值和期权的价值相等。于是得到方程组：
N*Sup - B*（1+r ） = 5 ； N*Sdown - B*（1+r ）= 0。其中Sup、Sdown为上升下降后的股票价格，r为无风险利率8%.于是可以解出N和B，然后N*S - B就是现在期权的价格，S为股票现价。这是根据一价定律，用一个资产组合来完全复制期权的未来现金流，那么现在该组合的价格就是期权的价格。
对于第二问，思路完全一样。只是看跌的时候，股票上涨了期权不行权，到期价值为0；股票下跌了期权行权，到期价值为5。也就是把上边的两个方程右边的数交换一下。
希望对你有所帮助。
③ 投资组合中既有股票又有期权债券怎么计算VAR
你好这个是组合或者证券出现风险这个加权平均
④ 求助！关于期权的DELTA的两道计算题
B
ATM的时候Delta近似0.5，往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1，往OTM方向移动会减小逐渐趋向0。Gamma在ATM的时候最大，往两边移动都会变小。
B
这题如果要计算，带入公式就好了。但是其实可以直接判断。持有股票的Delta为1，看涨期权Delta一定小于等于1。所以想要Delta中性，一定要卖出多于1000份的看涨期权。
⑤ 证券投资的两道计算题，要计算过程以及答案，谢谢。。
1、由于股票下跌到25元，即买入股票成本为25元，持有期权成本为5元，行权总成本为30元，以35元的执行价格卖出股票每股可获利5元（35-25-5)利500元。所以应该执行期权。
2、执行价格为25元，也就是说投资者可以以25元价格买入股票么人不管以后股票价格涨到多少，期权费为3元，行权成本为28元，获得股票后再以30（30-25-2），每股可以获利2元，总计可以获利200元。所以应该行权。
⑥ 关于出售有保护看涨期权计算题。
不计算其他费用的话，到期110美元时。股票市场亏损为（116-110）*2000=12000，期权市场盈利为权利金6*100*20=12000，盈亏正好相抵；到期140美元时，股票市场盈利为（140-116）*2000=48000，期权市场亏损为（140-120）*2000-12000=28000，总的盈利为20000美元。
⑦ 一道关于看涨期权的计算题
（1）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
⑧ 投资组合 计算题！
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
关于三种证券组合标准差的简易算法：
根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
具体到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3
该组合的标准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%
⑨ 急求问股票盈亏计算题！
4.10的价格，赢利=4.10-[2.8+0.9]=0.4元
如果价格降到2.50元，就没有行权价值了，亏损额其实就是0.9元