股票投资蒙特卡罗模拟的案例

⑴ 蒙特卡洛分析是什么

定量分析技术（例如蒙特卡罗模拟）可以通过潜在结果的概率分布帮助项目经理做出决策。

蒙特卡洛模拟技术在很大程度上依赖关键变量的随机性来解决问题。除了关键参数，我们还需要了解它们之间的关系以及足够的数据以进一步分析。

要想深入了解程序管理中的蒙特卡罗模拟让我们用大多数人熟悉的案例研究使用MS Excel进行一个实验。

案例研究

Shubham是XYZ公司的首席执行官。在发布计划之后，他的团队致力于为客户提供关键功能。Mohit是该公司的项目经理，根据他一直跟踪的风险和工作进度总结，已经确定了在达到目标交付日期方面的挑战
步骤1：确定随机数种子

在我们的场景中，因为我们知道最低的速度（Velocity）和最高速度（Velocity），我们可以得出：MIN (最后3次冲刺的实际速度)+RAND()*(MAX(最后3次冲刺的实际速度)-MIN (最后3次冲刺的实际速度))

我们可以选择任何函数（例如添加风险或范围参数），但为了简单起见，选择这个函数作为通常考虑调整大小时涉及的工作、复杂性和不确定性的速度。

步骤2：设置试验

行业标准表明，蒙特卡罗模拟至少有10000次运行。由于我们无论如何都在Excel中进行，因此我们可以进行15000次运行（或更多）。设置一个1至15000的试验列。

步骤3：随机运行

为第一次运行作为种子函数设置速度（Velocity）的另一列（如步骤1中所述）。我们现在有两个15000列，采用运行值填充第一列，第二列填充第一次运行的值。

⑵ 1、案例分析与模拟

经理首先就不应该这样说！因为顾客发现了有苍蝇，不管是真是假，都关乎着生意的信誉和兴隆！
经理应该要把顾客拉到一边或者办公室去，先平息顾客的怒气，如何问清楚事情的来由！
经理可以仔细听听，让顾客发泄完了心里的气，然后再对顾客加逐一加以分析，可以来证明是撕开就有还是撕开后飞进去的苍蝇？如果当时是顾客自己亲手打开包装盒就有，那是属于厂商和商场的责任，如果分析后是飞进去的，大不了换一盒也是可以的，只要双方把话讲好！这点事应该难不了人的！
至少我是这样认为的！

⑶ 什么是蒙特卡洛模拟( Monte Carlo simulation)

蒙特卡洛模拟又称为随机抽样或统计试验方法，属于计算数学的一个分支，它是在上世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。传统的经验方法由于不能逼近真实的物理过程，很难得到满意的结果，而蒙特卡罗方法由于能够真实地模拟实际物理过程，故解决问题与实际非常符合，可以得到很圆满的结果。

蒙特卡洛随机模拟法的原理是当问题或对象本身具有概率特征时，可以用计算机模拟的方法产生抽样结果，根据抽样计算统计量或者参数的值；随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。

蒙特卡洛随机模拟法 - 实施步骤抽样计算统计量或者参数的值；随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。

(3)股票投资蒙特卡罗模拟的案例扩展阅读

基本原理思想

当所要求解的问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，它们可以通过某种“试验”的方法，得到这种事件出现的频率，或者这个随机变数的平均值，并用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。

蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征，利用数学方法来加以模拟，即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤：构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。

⑷ 股票赚大钱真的只是白日梦吗有特别成功的案例是真的吗

股市是少数人赚多数人的钱，明白人赚糊涂人的钱，如果想要成为那少数的明白人，必须通过大量的学习和训练才行。太多人以为股市遍地黄金，来了就能暴富，什么也不懂就真金白银进来，对这种人来说，赚钱真的是白日梦

⑸ 什么是沙盘模拟，沙盘模拟的课程都有哪些有具体事例吗最好有成功案例

1、基本情况描述 对企业经营者来说，接手一个企业时，需要对企业有一个基本的了解，包括股东期望、企业目前的财务状况、市场占有率、产品、生产设施、盈利能力等。基本情况描述以企业起始年的两张主要财务报表（资产负债表和利润表）为基本索引，逐项描述了企业目前的财务状况和经营成果，并对其他相关方面进行补充说明。 2、市场规则与企业运营规则 企业在一个开放的市场环境中生存，企业之间的竞争需要遵循一定的规则。综合考虑 市场竞争及企业运营所涉及的方方面面，简化为以下七个方面的约定： （1）市场划分与市场准入； （2）销售会议与订单争取； （3）厂房购买、出售与租赁； （4）生产线购买、转产与维修、出售； （5）产品生产； （6）产品研发与ISO 认证； （7）融资贷款与贴现。 3、现场案例解析 现场案例解析是沙盘模拟课程的精华所在。每一年经营下来，企业管理者都要对企业的经营结果进行分析，深刻反思成在哪里？败在哪里？竞争对手情况如何？是否需要对企业战略进行调整？结合课堂整体情况，找出大家普遍困惑的情况，对现场出现的典型案例进行深层剖析，用数字说话，可以让学员感悟管理知识与管理实践之间的距离。 参考资料： http://www.zxwh.com/Shapan/ http://www.zxwh.com/shapan/shapankecheng.html

⑹ 求风险投资成功案例

风险投资的过程其实就是一个科技公司创办的过程。在美国，一个新兴的科技公司(Startups)的创业过程通常是这样的：来自思科公司的工程师山姆和IBM公司的工程师强尼发明了一种无线通信的技术，当然这种技术和他们所在公司的核心业务无关，两人觉得这种技术很有商业前景，他们就写了个专利草案，又花五千美元找了个专利律师，向美国专利局递交了专利申请(关键之一，知识产权很重要)。两个人下班后以及周末的所有时间全泡在山姆家的车库里用模拟软件 Matlab 进行模拟，证明这种技术可以将无线通信速度提高五十倍(关键之二，是否有数量级的提高是衡量一项新技术是革命性的还是革新性的关键。)两个人想了好几种应用，比如代替现有的计算机 Wifi，或者用到手机上，于是在原有的专利上又添加了两个补充性专利。强尼和山姆于是拿着自己做的 Powerpoint 投影胶片、实验结果和专利申请材料到处找投资者，在碰了七八次壁以后，找到了山姆原来的老板，思科早期雇员亚平。亚平从思科发了财后不再当技术主管了，自己和几个志同道合的有钱人一起在做天使投资人。亚平和不下百十来个创业者谈过投资，对新技术眼光颇为敏锐，发现山姆和强尼的技术很有独到之处，但是因为山姆和强尼讲不清楚这种技术的具体商业前景在哪里，建议他们找一个精通商业的人制定一个商业计划 Business Plan(关键之三，商业计划很重要)。

强尼找到做市场和销售的朋友迪克，并向迪克大致介绍了自己的发明，希望迪克加盟共同开发市场。迪克觉得和这两个人谈得来，愿意共同创业。这时出现了第一次股权分配问题。

到目前为止，所有的工作都是山姆和强尼做的，两个人各占未来公司的 50% 股权和投票权。迪克加盟后，三个人商定，如果迪克制定出一个商业计划书，他将获得 20% 的股权，山姆和强尼将减持到 40%。迪克经过调查发现，山姆和强尼的发明在高清晰度家庭娱乐中心的前景十分可观，于是制定了可行的商业计划书，并得到了 20% 的股权。

三个人再次找到亚平，亚平请他的朋友，斯坦福大学电机工程系的查理曼教授作了评估，证实了山姆等人的技术是先进的并有相当的复杂度，而且有专利保护，别人不易抄袭模仿。亚平觉得可以投资了，他和他的天使投资团觉得山姆、强尼和迪克的工作到目前为止值(未融资前)一百五十万美元，而三个创业者觉得他们的工作值二百五十万，最后商定定价二百万(注：对公司的估价方法有按融资前估价，即 Pre-Money ，和融资后估价，即 Post-Money 两种。从本质上讲，这两种方法是一样的，我们这里的估计都以 Pre-Money 来计算)。亚平和他的投资团投入五十万，占到股份的 20%。同时，亚平提出下列要求：
1.亚平要成为董事会成员;

2.山姆、强尼和迪克三人必须从原有公司辞职，全职为新公司工作。并且在没有新的投资进来以前，三个人的工资不得高于每月四千美元;

3.山姆等三人的股票必须按月在今后的四年里逐步获得(Vested)，而不是在公司成立时立即获得。这样如果其中有人离开了，他只能得到一部分股票;

4.如果有新的任何融资行为必须通知亚平的天使投资团。

现在山姆等人就必须正式成立公司了。为了将来融资和开展业务方便起见，他们在特拉华州注册了赛通科技有限公司。山姆任董事会主席、迪克和亚平任董事。山姆任总裁，强尼任主管技术的副总裁兼首席技术官，迪克任主管市场和营销的副总裁。三个人均为共同创始人。公司注册股票一千五百万股，内部核算价格每股二十美分。

在亚平投资后(的那一瞬间)，该公司的内部估计已经从两百万增加到二百五十万，以每股二十美分计算，所有股东的股票只占到 1250 万股(250万/0.2=1250万)。那么为什么会多出来 250 万股，它们并没有相应的资金或者技术做抵押，这些股票的存在实际上稀释了(Dilute)所有股东的股权。为什么公司自己要印这些空头钞票呢?因为它们必须留出来给下面的用途：

1.由于山姆等人的工资很低，他们将根据自己的贡献，拿到一部分股票作为补偿;

2.公司正式成立后需要雇人，需要给员工发股票期权;

3.公司还有一些重要的成员没有进来，包括 CEO，他们将获得相当数量的股票。

接下来，山姆等人辞去以前的职务，全职创业。公司很成功，半年后做出了产品的原型(Prototype)。但是，50 万投资已经花完了，公司也发展到 20 多人。250 万股票也用去了 150 万股。这时，他们必须再融资。由于该公司前景可观，终于得到了红杉风投的青睐。红杉风投为该公司作价 1500 万美元，这时，该公司的股票每股值 1 美元了，比亚平投资时涨了四倍。红杉同意投资 500 万美元，占 25%，这样总股数增加到 2000 万股。同时，红杉风投将委派一人到该公司董事会任职。山姆等人还答应，由红杉风投帮助寻找一位职业经理人做公司的正式 CEO。双方还商定，融资后再稀释 5%，即 100 万股，为以后的员工发期权。

读者也许已经注意到，红杉风投现在已经成为了最大的股东。

两年后，该公司的样品研制成功，并获得东芝公司的订单，同时请到了前博通公司的 COO 比尔出任 CEO。比尔进入了董事会，并以每股三美元的价钱获得 100 万股的期权。当然新来的员工也用去一些未分配的股票。这时该公司的股价其实比红杉风投投资时，已经涨了两倍。比尔到任后，公司进一步发展，但是仍然没有盈利。于是，董事会决定再一次融资，由红杉风投领头协同另两家风投投资一千五百万。公司在投资时作价一亿五百万，即每股五美元。