丙准备购买股票期望投资报酬率为12

A. 假定无风险报酬率等于12%，市场投资组合报酬率等于16%，而股票A的贝塔系数等于1.4

当无风险报酬率为12%时，A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%

当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时，市场投资组合报酬率同样上升1个百分点，达到17%。
此时A股票的预期报酬率将为13+1.4*（17-13）=18.6%

B. 求文档: 股票A的期望收益率为12％，而封校值B等于1，B股票的期望收益率为13％，B

（1）根据CAPM模型，有E(rA)=5%+（11%-5%）=11%
E(rB)=5%+1.5×（11%-5%）=14%
因为14% 〉11%，所以买B股票更好
（2）A股票的α值为12%-11%=1%
B股票的α值为13%-14%= -1%

C. 甲公司准备投资某股票，该股票基年股利为8元，股利增长率为4%，该公司期望的收益率为12%。

期望收益率=股利/股价+股利增长率
则股票的价值=8/（12%-4%）
=100元

D. 若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%

市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%

该股票的β值为：4%/7%=4/7

期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)

所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)

即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

(4)丙准备购买股票期望投资报酬率为12扩展阅读：

期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。

而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。

期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。

投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

E. 假设风险投资率为10%,市场组合的必要报酬率为12%,股票A的贝塔系数为1.5

1.首先由总题设得到该股票的期望收益率K1=R+β（K-R)=10%+1.5*(12%-10%)=13%
所以股票价格P=D/(K1-g)=2.5/(13%-4%)=27.78元
2.同上，K1=10%+1.2*(12%-10%)=12.4%
P=2.5/(12.4%-3%)=26.60元
有不懂的再问。

F. 如果无风险收益率为6%,期望市场收益率为12%,B=0.8,的某股票的风险补偿为

该股票的预期收益率=6% + 0.8*（12%-6%）=10.8%

G. 甲公司准备投资某股票，该股票基年股利为8元，股利增长率为4%，该公司期望的收益率为12%。 给您加分哦！

你的问题是想问该股票的现值么？
可以近似地用公式：V=C/（y-r）计算哦。
就是用第一年的现金流 8除以（期望收益率-股利增长率）

H. 某公司发行的股票预期报酬率为12%,最近一期发放的股利为每股1.2元，预计未来股利年增长率为10%，计算股...

等你计算好了，认为有投资价值，买入了。它的业绩突然变脸，大股东减持，股价下跌，套你没商量。

I. 市场要求投资某公司股票的收益率为12%

美股研究社称：

该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%

市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%
该股票的β值为：4%/7%=4/7期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)
所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57

J. 1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,

这是股票吗？计算比数学还复杂，阅读比语文还深。