lingo求股票投资组合
1. lingo 投资组合最优解问题
你的cov是不是就是s 说清楚
2. 【大神求解】建立组合股票投资的均值—方差模型，用LINGO求解，输入程序后，程序哪错了，出来答案不对啊
看不懂啊看不懂。
3. 怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差
用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。
4. lingo投资组合最优问题 麻烦了
那要看你设的是多少了 设的不对当然没有可行解
5. lingo 投资组合问题
观察下a*x*r-(1-a)*x*q=x*(a*r-(1-a)*q);
当a=0,a*r-(1-a)*q=-q;
当a=1,a*r-(1-a)*q=r;
那么0<=a<=1,则有-q(i)<=a*r(i)-(1-a)*q(i)<=r(i);
我们由不同的i对a*r(i)-(1-a)*q(i)=m(i)的大小排序，假设对输入的a,存在
m(1),m(2)……m(10)，这10个值里面最大的是m(k),1<=k<=10,则要使@sum(stocks:a*x*r-(1-a)*x*q)=@sum(stocks:x(a*r-(1-a)*q))最大，而@sum(stocks:x)=M,假设M存在分量dx,那么应该尽量把dx分配到x(k)上去，即dx(a*r(k)-(1-a)*q(k)),比分配到其他x(j)有效，即比dx(a*r(j)-(1-a)*q(j))增加的多，所以最终结果是将M=1全部分配到x(k)上。
随着改变a来调节m(k)最大值出现的位置，x(k)=1将取不同的k值。例如：
model:
sets:
stocks/1..10/:x,q,r;
endsets
data:
M=1;
a=?; r=0.389776165,0.097561267,0.023470243,0.281206808,0.390689223,1.081013575,0.048511427,0.062998466,0.068605725,0.068982759;
q=0.161831268,0.14801282,0.127808518,0.13004923,0.19365783,0.255347072,0.120788376,0.151881205,0.167771785,0.198562765;
enddata
[obj] max=@sum(stocks:a*x*r-(1-a)*x*q);
@sum(stocks:x)=M;
@for(stocks:@bnd(0,x,1));
@bnd(0,a,1);
end
输入0.01，结果：x(7)=1;
输入0.1，结果：x(4)=1;
输入0.2，结果：x(6)=1;
希望我的分析对你有所帮助！
6. 股票投资组合值的计算
20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63
7. 求一个投资组合方案
一年期间小资金低风险博高收益证券市场投资 股票组合（2012.03-2013.03）
002001
300001
600000
000001
300152
002175
600789
000070
不解释，知者自知。
8. lingo求最优投资组合
没有可行解，
MODEL:
SETS:
SEC/1..5/:RETURN,WEIGHT;
LINK(SEC,SEC):COV;
ENDSETS
DATA:
RETURN=0.0275,0.0510,0.0526,0.0455,0.2467;
COV=
0.187 0.236 0.110 -0.020 -7.243
0.236 1.036 0.789 0.624 -43.903
0.110 0.789 1.333 1.085 -46.298
-0.020 0.624 1.085 2.101 -30.715
-7.243 -43.903 -46.298 -30.715 3837.690;
ENDDATA
@SUM(LINK(I,J):WEIGHT(I)*WEIGHT(J)*COV(I,J))<0.01;
@SUM(SEC(I)|I#EQ#1:WEIGHT(I))>0.1;
@SUM(SEC(I)|I#LE#2:WEIGHT(I))>0.5;
@SUM(SEC(I)|(I#GE#3) #AND# (I#LE#4):WEIGHT(I))<0.1;
@SUM(SEC(I)|I#EQ#5:WEIGHT(I))<0.2;
MAX=@SUM(SEC(I):WEIGHT(I)*RETURN(I));
END
9. 投资组合 计算题！
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
关于三种证券组合标准差的简易算法：
根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，
第二步
将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
具体到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3
该组合的标准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%
10. 如何用excel、或者spss、或者MATLAB做投资组合分析就是那个多资产最优投资组合的计算
matlab 可以做，但不专业，其他两个软件专门做统计