如果经济增长强劲等权重投资股票

❶ 怎样计算最佳投资组合中个股票的权重

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

❷ 等权重指数基金是什么意思，难道每个股票的权重都是一样的

等权重指数基金，是指标的指数采用等权重编制方法，赋予每个指数成份股相同的权重，并通过定期调整，确保单个成份股保持权重的相等。以往指数基金的标的指数多采用市值加权的指数编制方法，即以上市公司市值计算成份股权重。 等权重指数基金或成为未来指数基金产品设计的一个新方向。
等权重指数基金的优势：
与市值加权编制方法相比，等权重指数编制方法有两大优势：一是规避了市值加权指数编制方法中，成份股市值越大，权重越高的现象。市值加权指数以成份股市值为加权因子，成份股市值越大，其在指数中权重越高。而股票市值又等于股本乘以股票价格，也就是股票价格越高，该股票在指数中的权重也越大。这有悖于价值投资原则。等权重指数编制方法则赋予指数成份股相同的权重，并通过定期调整机制，对指数成份股进行高抛低吸，将一段时间涨幅过高的股票卖出，从而规避了上述风险。
从实证研究来看，中小市值公司中长期的表现往往优于大市值公司。因而，在一定时期内，等权重指数的表现也能够超过市值加权指数。

❸ 一个股票指数适用市值加权还是等权重是由什么决定的，谢谢

如果股票就取数了，市值权重来决定

❹ 根据投资组合理论,如果越来越多的股票被纳入等权重投资组合,则此投资组合的风险将产生什么%B

当股票越来越多，投资组合的variance会趋向于这些股票的平均covariance.

❺ 希望股票高手前来解答【50分悬赏】

1.股票是一种证券商品，也是由供需双方决定的。买的人多，卖的人少，股票就要涨，买的人少，卖的人多，股票就要跌。只有人买而没有人卖的股票就会无量飙涨；只有人卖而没有人买的股票就会无量暴跌。牛市跟宏观形势关系密切，在实体经济迅速发展的时候容易出现牛市，牛市的一个重要原因就是流动性充裕，流动性就是钱，就是市场上流动的钱太多了，这时钱往往会有一大部分流入股市，这样买股票的人就多了，股价就抬起来了。
2.股票的涨跌从中长期看和公司业绩有关系，因为优秀的公司业绩是一个永恒有效的题材，而业绩差的公司会使人们没有信心投资该公司，股价就比较低。股价从长期来看，是没有顶峰的，只要公司一直在发展，效益一直在提高，股价就自然要往上涨的。
3.正因为股票数量就那么多，所以业绩好的公司股票会一直涨上去。比如世上的黄金就那么多，而黄金又是好东西，所以它的价格就一定要往上涨的。增发股票会使得公司的收益摊薄，短期内除权下来股价会下降，比如20个苹果刚开始分十个人，每个人能得到2个苹果，后来又来了十个人（相当于增发股票），每个人只能得到1个苹果了。
4.大盘的涨跌和股票的关系密切。大盘跌，股票往往都要跌。大部分股票下跌，大盘也就会下跌。如果这时候有很多买家介入的话，大盘是会涨上去的，因为买的人多了。
5.一个股票的价格高估与低估现在主要是从市盈率或市净率来看。关于市盈率和市净率你可以在网络知道搜一搜。

❻ 收益率分别为17%,-13%,和6%的三只股票的等权重股价指数怎么求

给出的条件只能求指数的收益率，就是三个的平均，3.33%

❼ 权重股和股票的关系

权重股是股票的一种。
权重股就是总股本巨大的上市公司股票，它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大，权重就很大，权重股的涨跌对股票指数的影响很大。

权重只在计算股指时有意义，股指是用加权法计算的，谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大 ，权重是一个相对的概念，是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。

❽ 按等权重投资是什么意思啊

就是原来各人出百分之多少，现在还是按照这个相等的权重或者叫相等的比例来重新投资。

❾ 为什么“对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失”

可以推导出来的，思想跟中心极限定理差不多，按这个思路也可以思考出来

❿ 股票投资组合收益率按等权和加权（流通市值为权重）分别算其风险（标准差），哪个标准差大

组合收益率的风险当然要用加权的啊，除非你的投资没有轻重，通通一样。标差大小不一定啊，当你权重的亏得多加权法大，权轻的亏得多等权的大。
股市指数干吗要加权啊，就这道理。