投资学股票组合套利

A. 什么是套利b.什么是零投资组合

套利( arbitrage): ，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。套利者(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。

B. 教你三种有效的炒股套利方法

套利分为无风险套利和低风险套利，无风险套利涉及比较复杂的数学模型不在此讨论范围之内，日常交易中低风险的套利情况比较多，使用价值比较高。套利分为技术型套利和题材型套利，这里讲的是题材型套利。题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。

C. 投资学考试题:为什么期货可以套利

简单的说，因为期货有多个合约，及多个相关的品种，每个合约或相关性高的品种，大的波动方向是一致的，但短期会有不同的波动，造成短期的不一致，而套利正是抓住短期的不一致，进行风险较低的买入低估的，卖出高估的，博取合约间或品种间的差价，等差价恢复正常再行离场

D. 股票投资组合怎么做到风险对冲

先找几只不同风格的股票基金，如蓝筹，医药型什么的，然后走势最为相反的几组，分析其股票构成，找出利益相冲突的相关投资标的，做到同时降低风险和利润。

E. 很久没联系的朋友找我做股票套利，投5万每月能挣1万，100％不会亏本，我是不是直接就能标记个骗子了

如果你觉得有人有这种投5万一年后至少收回37万的生意还不会亏本你信么？
高利贷都没这么高年利率多少啊？740%的年利率
他但凡有这种能力你觉得他会跟你一起打工？
并且股市增长幅度并不高，哪怕就算是大型基金（股市大玩家）都没这个盈利
目前中国基金操盘手最高的收益好像是8年10倍也就是1000%，问题人家8年啊
百分之百纯骗子

F. 除配对套利外的股票套利策略举例

A股的套利策略大多是配对套利，如A股--H股套利，A股--美股套利等，通常情况下这种配对套利利润稳定、收益也很可观。

比较少见的是大宗交易套利、新股发行时的基金认购套利、股权质押融资套利等。但是这些套利方法对普通投资者来说操作难度较大，且收益波动巨大，因此我们不是很建议参与这些套利。

G. 什么叫套利

广义上的套利是资本市场上的一种获利方式，含义比较广，这里简要讨论一下期货套利

其实了解期货套的李最好方式就是去下载同花顺期货通，通过模拟盘来感受

期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变动，在相关市场或相关合约上进行反向交易，以期在价差变动有利时获利的交易行为。

期现套利策略有以下三种：

第一，当前的套利

当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场。套利者将在现货市场买入或卖出现货，根据相同的标的资产在期货市场以相同的规模卖出或买入该资产的期货合约，并在未来同一时间平仓。

实际上，因为买卖成份股需要很长时间，而且市场形势会瞬间发生变化，所以大多数人在实践中使用计算机程序自动交易。也就是说，一旦指数现货和期货之间的平价关系被打破，计算机将根据预先设计的程序进行套利交易。

第二，跨期套利

跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货之间进行。具体而言，是指买入或卖出一个短期金融期货，卖出或买入另一个具有相同标的资产的长期金融期货，并在短期金融期货合约到期时或到期前同时对冲这两个期货的交易。

与当前套利相比，跨期套利的限制较少。跨期套利是在同一个市场进行的，而期货市场没有卖空限制，因此跨期套利是套利交易中广泛使用的一种期现套利策略。跨期套利所依赖的指标是基差，当基于同一标的资产的不同期限的期货合约的基差超过正常范围时，可以通过跨期套利获得无风险利润。

第三，跨市场套利

跨市场套利主要在远期外汇市场进行，广泛应用于货币期货。买卖一个交易所的金融期货合约，买卖另一个交易所的相同数量、相同期限的同一金融期货合约，并在未来同时套期保值的交易。