如何计算股票投资组合的概率

『壹』 如何计算概率组合C

概率组合C（m，n）的计算公式为：

(1)如何计算股票投资组合的概率扩展阅读：

从n个不同元素中，任取m(m≤n)个元素并成一组，叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个组合；从n个不同元素中取出m(m≤n)个元素的所有组合的个数，叫做从n个不同元素中取出m个元素的组合数。

『贰』 怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差

用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。

『叁』 组合、概率计算

首先我们无需关心选题题号的顺序，我们可以排除运用排列算法，要按组合算法nCk=n!/(n-k!)k!。按题目具体表述是13C6,按公式阶乘算代n,k算或者可以用美式的blank算(13*12*11*10*9*8)/(1*2*3*4*5*6)。
这种情况，我们无需关心第一个人选的是人们，只需假设其余四人选的跟第一人选的一样。要求选题一样，也就是把他们各自的机率相乘。相同的题目数量是相乘同一个机率的次数。两道相同，是13C6*13C6；三道一样，是13C6*13C6*13C6...以此类推。
因此得出，5人作答跟200人作答对概率没有区别，由公式运算来看，我们只有关心题目总数和选出题目数量以及答相同题目的数量。

『肆』 投资组合的VAR计算

VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Va1ueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说“在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少?”。用公式表达为：

Prob(∧P>VaR)=1－c

式中：∧P—证券组合在持有期内的损失；

vaR——置信水平c下处于风险中的价值。

以上定义中包含了两个基本因素：“未来一定时期”和“给定的置信度”。前者可以是1天、2天、1周或1月等等，后者是概率条件。例如，“时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其涵义就是：“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”；或者说是：“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。

为了加深理解，这里以中国联通股票为例予以说明。例如，过去250个交易日(2003.10.13～2004.10.21)，中国联通的日收益率在一7%和5%之间(见图8—3)。从日收益的频数图(见图8—4)中可以看出，日收益率低于一4%的有4次，日收益率在。和0.5之间的有41次等。在99%的置信区间下，也就是说250天中第2个最小收益率为一4.9%；在95%的置信区问

第八章金融工程应用分析329

下，即为250天中第7个最小收益率位于－3.5%至－4.0%之间，为－3.72%。因此，倘若投资者有1亿元人民币投资到中国联通这支股票上，则在99%的置信区间下，日VaR不会超过490万元，即一天内的损失小于490万元的可能性大于99%的概率；同样，在95%的置信区间下，日VaR为372万元。

『伍』 计算股票投资组合回报的均值

计算太复杂,没有实战意义,其实投资没有这样复杂,还是择机而动灵活,去年我赢利800％,就是指标加上灵活,股市还是人为因素多,你的这些用于彩票可能有用些

『陆』 投资组合收益率

成熟股投资收益率=0.1*2%+0.3*4%+0.4*10%+0.2*20%=9.4%
成长股投资收益率=0.1*-3%+0.3*3%+0.4*7%+0.2*10%=5.4%
两种股票组合投资收益率=50%*0.094+50%*0.054=0.074
成熟股方差=0.1*(9.4%-2%)^2+0.3*(9.4%-4%)^2+0.4*(9.4%-10%)^2+0.2*(9.4%-20%)^2=0.003684
成长股方差=0.1*[5.4%-(-3%)]^2+0.3*(5.4%-3%)^2+0.4*(5.4%-7%)^2+0.2*(5.4%-10%)^2=0.001404
两种股票的投资组合标准差=[50%*50%*0.003684+50%*50%*0.001404+2*50%*50%*(0.003684*0.001404)^(1/2)*0.89]^(1/2)=0.0478
注：两个投资组合方差=投资组合A比例的平方*投资组合A的方差+投资组合B比例的平方*投资组合B的方差+2*投资组合A比例*投资组合B比例*投资组合A的标准差*投资组合B的标准差*两种股票之间的相关系数

『柒』 关于概率如何计算

这个就见仁见智了。
每次投一注投100期：一次都不中的概率为：（999/1000）的100次方。
中100次的概率为：（1/1000）的100次方.
中99次的概率为：（1/1000）的99次方*（999/1000）
·······
中一次的概率为：（999/1000）的99次方*（1/1000）。

在某一期一次投100注：假定你这100注都是不同的号码，中一注的概率为：1/10.
好像中奖率挺高的。但是根据庄家赚钱的原则，赔率肯定低于1:1000,所以你这样投注是肯定亏钱的。

既然是赌运气，还不如每次投一注，可以博几次中奖的几率。然后每次投注金额都较小，还可以多享受开注时的刺激。
小赌怡情！

『捌』 股票投资组合值的计算

20%*1.2+10%0.9+30%1.5+40%*2=0.24+0.09+0.5+0.8=1.63

『玖』 投资组合的相关系数怎么算

相关系数计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

『拾』 组合概率计算公式

P(A)=A所含样本点数/总体所含样本点数实用中经常采用“排列组合”的方法计算·

定理：设A、B是互不相容事件（AB=φ），则：P（A∪B）=P（A）+P（B）－P（AB）

推论1：设A1、 A2、…、 An互不相容，则：P(A1+A2+...+ An)= P(A1) +P(A2) +…+ P(An)

推论2：设A1、 A2、…、 An构成完备事件组，则：P(A1+A2+...+An)=1

推论3： P（A）=1－P（A'）

推论4：若B包含A，则P(B－A)= P(B)－P(A)

推论5（广义加法公式）：对任意两个事件A与B，有P(A∪B)=P(A)+P(B)－P(AB)

条件概率：已知事件B出现的条件下A出现的概率，称为条件概率，记作：P(A|B)

条件概率计算公式：当P(A)>0，P(B|A)=P(AB)/P(A)当P(B)>0，P(A|B)=P(AB)/P(B)^[1]

乘法公式P(AB)=P(A)×P(B|A)=P(B)×P(A|B)

推广：P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)
全概率公式设：若事件A1，A2，…，An互不相容，且A1+A2+…+An=Ω，则称A1，A2，…，An构成一个完备事件组。

全概率公式的形式如下：以上公式就被称为全概率公式。