某投资者持有一个股票投资组合

㈠ 某投资者准备投资于A.B.C.D四种股票，其β系数分别为1.8;1.5;0.7;1.2。 该投资者拟定了以下两种投资组合方

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）
E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）
乙方案：β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37
E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611
所以，甲风险大，收益高。

㈡ 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：

这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了

㈢ 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金

加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。

资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%

㈣ 某投资者将一只股票加入某一资产组合中

新组合的标准差将降低,只要相关系数小于1,就降低.

㈤ 证券投资学题目

1. (1) 债券价值=5000/(1+6%)+5000/(1+6%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+6%)^4=96535

   (2)债券价值=5000/(1+5.5%)+5000/(1+5.5%)^2+5000/(1+6%)^3+105000/(1+7%)^4=93534

2. 数据错误，或者缺少信息，无法计算(因为g>r)

3. 投资组合的期望收益率=13%*2/3+5%*1/3=10.33%

   标准差=[(10%*2/3)^2+(18%*1/3)^2+2*(2/3)*(1/3)*0.25*10%*18%]^(1/2)=10.02%

4. 投资组合收益率=16.6%=7%+Beta*(15%-7%)，Beta=1.2

   投资组合标准差=1.2*21%=25.2%

5. 期望收益率=10%+1.5*(20%-10%)=25%

   证券价格=(1+10)/(1+25%)=8.8

㈥ 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售

㈦ 如何查找某公司持有的股票投资组合情况

阅读任何一家上市公司的年度报告，在其报告中就会详细披露该公司持有的股票投资组合情况，也就是你要求的——现成的公司数据。

㈧ 某投资人持有组合证券投资共200万元，其中A股票60万元，B股票100万元，C股票40万元，

我现在就是想先把这个完成，再讲其他的。15

㈨ 假定一投资者现在持有的资产组合中有2只股票,其中A股票占60%,B股票占40%.A股

问的什么啊,这那的,听不懂

㈩ 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票，

逻辑有严重问题。
直接全投A即可。