假设投资组合由两个股票a和b组成

① 请教一道证券题：由两种不相关证券A和B组成的组合P，A和B相关数据如下。计算P的β系数和收益分别是多少。

组合P的投资收益率=10%×0.5+6%×0.5=8%
组合P的β系数的计算应该是通过方差来计算的，这里貌似不能算，因为不能也简单的加权来算。
希望能对您有所帮助！

② 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售

③ 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合

这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。

④ 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A

【答案】
见解析
【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=    
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差
=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。    

⑤ 假定一投资者现在持有的资产组合中有2只股票,其中A股票占60%,B股票占40%.A股

问的什么啊,这那的,听不懂

⑥ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

(6)假设投资组合由两个股票a和b组成扩展阅读：

需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

⑦ 由两种不相关证券A和B组成的组合P，A和B相关数据如下。

收益率：0.5*10%+0.5*6%=8%
β系数：0.5*2.5+0.5*1.5=2

⑧ 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票，

逻辑有严重问题。
直接全投A即可。

⑨ 假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。

这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

⑩ 投资学的题目啊！！！急~资产组合P由A.B俩只股票组成，A股系数β=1.2非系统风险σ=20，权重ω=0.6。

组合P的系统风险：β=0.6*1.2+0.4*0.7=1
组合P的非系统风险：σ=0.6*20+0.4*18=19.2
组合P的标准差=(0.6*1.2+0.4*0.7)*0.8=0.8

不知道对不对。