两种正相关的股票组成的投资组合

⑴ 两种股票完全正相关,则该两种股票的组合效应会怎样

正相关的意思是 变动的方向一致

意思是 一个股票涨 另外一个股票也涨

这样的投资组合 其实就是博命的组合 要涨两个都涨 要跌 两个都跌

当然这样就起不到所谓的风险分散的作用了

⑵ 两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

1. 相关意思是：变量一个递增另一个就反过来递减，两个变量的乘积为常数时的比例关系，这种关系叫做正比，或者一个递减另一个就反过来递增

2. 正方比和正负相关是不一样的概念

   正比，如y=2x , y随x的增大而变大
   反比，两个量的比是一个常数，变量同时递增或递减

3. 正比反比是线性关系，正相关负相关是大概走向
   y=k*x是正比关系而y=k*x+b是正相关

4. 举个例子：金价相关的影响因素

   

5. 两种证券如果不相关的话则是，互不影响

   不会因为一方的涨跌影响另外一方

⑶ 关于证券投资学的问题，一个判断题。两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。答案说这句

系统风险是认识时候都不能消除的，只能降低。对于非系统性风险是针对变动方向相反的股票组合而言的，完全负相关的才能够消除，正相关的而只能加强，而不能降低非系统性风险

⑷ 两种正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险

正相关的当然不能抵消风险了。因为他们同时升同时做跟买一只股票没有什么区别。你要做的就是买两个毫不相干的行业，互相的补充。

⑸ 两种股票非完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起

正确答案是D
证券从业资格考试的《证券投资分析》证券组合章节里有相关知识点：
系统风险是无法通过证券组合降低的，只能通过负相关、非相关的证券组合降低股票组合的非系统风险。

⑹ 如果两种股票完全正相关,是否有可能形成一个方差为零的投资组合为什么

不怎么样的，正相关说明组合的相关系数为1，这样是不好的。
可能值偏离期望值的方差这是是最大的。
其实最好的关系是：完全负相关。这样的组合的收益线是一条折现，同一风险的收益是最高的，同一收益的风险是最低的。
可以去读一些相关书籍，不是很难的.......
当然，我说的是理论，不过市场表现基本如此。

⑺ 问题一：由某些完全正相关的股票组合可以完全规避风险，正确吗

完全正相关的股票组成的投资组合不会使风险相对于个股投资有任何变化；两只正相关的股票组成的投资组合的风险（方差或标准差）小于等于任意一只个股，只有两者完全正相关时取等号。
这里输公式不方便，你要是想知道所有原理的话我给你邮件。

⑻ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

(8)两种正相关的股票组成的投资组合扩展阅读：

需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。