投资组合的每种股票的权重

⑴ 如何用excel做投资组合的个股权重是用规划求解吗怎...

是的， 是用规划求解。
可以算出 用solver 设置你要的收益率 然后求权重就可以了。 也可以求最优资产配置点。
你可以看我的写的简要计算步骤。。。 希望有帮助
http://..com/question/457097488.html?sort=6&old=1&afterAnswer=1#reply-box-1247184594

⑵ 某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,

(1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%

⑶ 怎样计算最佳投资组合中个股票的权重

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

⑷ 投资组合 计算题！

投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

关于三种证券组合标准差的简易算法：

根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)

第一步

1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，

第二步

将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z

展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

具体到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3

该组合的标准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%

⑸ 关于投资组合权重计算的问题

闪牛分析：
权重分别为-200%和+300%，合计100%，没什么问题啊。
你这个例子也算比较极端了，卖空价值大于多头价值，造成了总价值为负值。这个权重是没问题的。

⑹ 股票投资组合收益率按等权和加权（流通市值为权重）分别算其风险（标准差），哪个标准差大

组合收益率的风险当然要用加权的啊，除非你的投资没有轻重，通通一样。标差大小不一定啊，当你权重的亏得多加权法大，权轻的亏得多等权的大。
股市指数干吗要加权啊，就这道理。

⑺ 投资组合中包含多少种股票才能充分多样化是不是所有充分多样化的投资组合都具有相同的风险呢

投资组合一般要包含十个左右品种的股票显得比较多样化，组合的风险不是完全相同的，因为还要看每个股票的权重是多大的，然后按照每个股的权重最后测算风险，划分风险程度。
证券之星问股

⑻ 如何用excel做投资组合的个股权重

Microsoft Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，

是由Microsoft为Windows和

⑼ 投资组合标准差为10%,两种股票的标准差分别为

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78%

⑽ 有一只股票组合，统计了30个交易日的数据。怎么才计算该组合里每只股票的权重

1。以股票金额为参考：
设 S: 金额总数；A：a股票金额；B：b股票金额；C，D.....,
则各股权重为 a股：A/S; b股：B/S；c，d......,
总收益=A/S*（a股收益）+B/s*（b股收益）+......+N/S*(n股收益）

还可以以股数为参考等，看你所需要的是什么结果