某公司投资组合中有四种股票

❶ 某公司投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，10%，10%，30%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、

你是公司老板吗？没有哪个老板会公布自己的投资组合，只有基金，但那也是滞后的消息，如果你随便冲进去，说不定你就接了最后一棒咯。

❷ 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别

用X代表 你懂得

❸ 某投资者准备从证券市场上购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%

2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值，A股票被高估，不宜投资。

❹ 某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1，β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1

（1）风险报酬率的计算公式：

式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。

则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：

K = RF + KR = RF + βV

其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。
（2） 期望收益率==（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格

甲乙丙丁分别套进去计算就可以了。

❺ 1.甲投资者准备从证券市场购买a、b、c、d四种股票组成投资组合。已知a、b、c

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%
2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值,A股票被高估,不宜投资.

❻ 某公司的投资组合中有三种股票，所占比例分别为50%，30%，20%，β系数分别为0.8，1.0，1.2；

第一种股票必要收益率=6%+0.8*(11%-6%)=10%
第二种股票必要收益率=11%
第三种股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12%
该投资组合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%=10.7%

❼ 某投资者准备投资于A.B.C.D四种股票，其β系数分别为1.8;1.5;0.7;1.2。 该投资者拟定了以下两种投资组合方

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）
E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）
乙方案：β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37
E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611
所以，甲风险大，收益高。

❽ 财务管理作业

1. β=β1*0.4+β2*0.3+β3*0.2+β4*0.1=1.42
2. Y=0.14*β=19.88%
第三题忘了

❾ 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%；其β系数分别为1.2、1

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险报酬。
整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
对于多要素的情况：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
（1）加权β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；
组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；
（2）该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%；
（3）投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；
（4）是。A的β值最大，增加对A投资使得加权β变大，组合必要收益率增加；