假设投资者持有的投资组合有股票

① 假设一个投资者随机地选择一种股票，然后随机地加入另一种股票，且投资比重相同，那么投资组合的收益和风

投资组合并不能分散风险，那只是一种感觉，但这种感觉是错误的。

② 1.甲投资者准备从证券市场购买a、b、c、d四种股票组成投资组合。已知a、b、c

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%
2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值,A股票被高估,不宜投资.

③ 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售

④ 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：

这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了

⑤ 23、假设投资者持有如下的债券组合：

A的权重为1*0.98/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=24.5%
B的权重为2*0.96/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=48%
C的权重为1*1.1/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=27.5%
组合久期=7*24.5%+10*48%+12*27.5%=9.815
选A

⑥ 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金

加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。

资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%

⑦ 跪求大神解答！请教一个r软件的问题，假定一个投资者持有1200万人民币的股票组合

你这不是要跪求了。而是该高额悬求。

⑧ 某投资者准备从证券市场上购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%

2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值，A股票被高估，不宜投资。

⑨ 假定一投资者现在持有的资产组合中有2只股票,其中A股票占60%,B股票占40%.A股

问的什么啊,这那的,听不懂

⑩ 假设一个投资者随机选择一只股票,且投资比重相同,那么投资组合的收益和风险会发生

第一个问题，因为只有一只股票，那么组合的收益和风险和那只股票的收益和风险是一致的。
第二个问题，加入剩余的股票，由于比重一样，那么加入的股票越多，风险和收益将趋向投资组合中股票的平均水平。