假设一个投资者正考虑购买ACC公司的股票
『壹』 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合
这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。
『贰』 一道关于看涨期权的计算题
（1）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
『叁』 假定投资者认为a公司的股票在今后六个月……投资收益率
是这样算的，6个月后执行时，X=100 那么你可以按100美元每股买入10000/100=100股，但你买期货的话，就是到时候有100美元买入的资格，那么你可以买入1000股*100美元/股=10万美元，但是你可以选择不执行，而进行平仓处理，到时的市价为120美元的话，选择买入价位100美元的卖出期货1000股（价值为0）进行平仓，那么你的收益为1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市价为80美元，你执行平仓的话，需要亏损10000美元，而你同时也可以选择不执行平仓
，事实上是6个月后的期权价格一般不会跟现价一样，会有那么一点点波动的
『肆』 假定某投资者准备购买b公司的股票,打算长期持有,要求达到 10%的收益率(即折现
历史上每次发出类似信号都得到了应验,包括近期8月4日、9月5日、9月24日、11月6日都应验了。从量能方面来看,持续巨量后,市场赚钱效应越来越小,股民也需要提防资金派发成功后,不需要权重股护盘而带来的断崖式调整的风险。
『伍』 金融学4、假设投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权，
1.不行使期权的话，只损失期权费，也就是250元。
2.如果是看涨期权，就不损失了。反而赚了250元。
『陆』 金融计算题 假设某投资者拥有1000股A公司的股票。一年后该投资者收到每股0.7元的股利。两年后，
当前每股价格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
总价值=30.85*1000=30850
30.85改变为2年的年金，按照15%的利率，每年为30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年获得0.7的股利，同时以15%的利率借入18.279，共获得18.979
第二年获得40，40-18.979=21.021，这21.021恰好用于归还第一年的借款=18.279*(1+15%)
『柒』 某投资者正在考虑是否投资A公司的普通股票。假设当前时点为2016年1月1日，已知该股票在2015年
从经济学上讲，不考虑佣金话费，只要低于三年收益（红利＋买卖差值）都可以。然而考虑到安全边际学说的影响，可能在该价格的0.8倍以下。下
『捌』 投资者准备购买A公司普通股股票，该股票上上年股利为每股2元，假设A公司采用稳定增长的股利政策，
股票的内在价值为2*（1+5％）/（15％-5％）=21＞目前市场价格18，所以应该购买
『玖』 股票 的问题...
股票的价格波动，与公司每天的经营状况有关系。但是，几乎没人能掌握每天的经营状况，只能通过年报、季度报来掌握过去若干天的经营状况，对将来的经营状况只能靠预测。
股票价格的波动，是由于每个人对将来的经营状况预测不同导致的。
股票没有师傅，每个人都可以预测，不管你是懂行的还是外行的。
『拾』 甲投资者拟投资购买A公司 1要求；1计算该股票的预期收益率； 2计算该股票的内在价值，
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0
预期收益率=8%+2*（10%-8%）=12%
股票内在价值的计算方法模型有:
A.现金流贴现模型
B.内部收益率模型
C.零增长模型
D.不变增长模型
E.市盈率估价模型
你需要哪种结果？