已知ab两个股票的投资收益率
A. 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：
这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了
B. 已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢
投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均，
投资组合的标准差就复杂一些，还需要知道两个股票的相关系数。
比如股票A的回报率为8%，股票B回报率为12%，股票A的权重为40%，股票B的权重为60%，
则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%
C. ab两只股票的收益率相关系数为0.4的股票账户全仓买入股票唯一的股票账户全仓
E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;
var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)
=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2
=9.25.
所以投资组合服从N（11.5,9.25）.
只投资于X的收益大,但是风险更高
D. 知道A, B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2
设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则
13=RF+0.8*（RM-RF）
18=RF+1.2*（RM-RF）
解二元一次方程组，得
RM=15.5
RF=3
同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%
例如：
期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)
实际上把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值)
故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%
(4)已知ab两个股票的投资收益率扩展阅读：
市场收益率的变化决定着债券的发行价格。票面利率是发行之前确定的。而资金市场的利率是不断变化的，市场收益率也随之变化。从而使事先确定的票面利率与债券发行时的市场收益率发生差异，若仍按票面值发行债券就会使投资者得到的实际收益率与市场收益率不相等相差太多。
因此，需要调整债券发行价格。以使投资者得到的实际收益率与市场收益率相等或略高，当市场收益率高于票面的利率时，债券应以低于票面的价格发行；当市场收益率低于票面利率时，债券应以高于票面值的价格发行。
E. 设有A、B两种股票，A股票收益率估计10%，标准差为6%，B股票收益率估计7%，标
组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%
F. 已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢
投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,
投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.
比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,
则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%
G. 知道两只股票的月收益率,如何计算两只股票（假设投资比重相同）形成的投资组合的标准差，有公式么
有些小的软件可以自己设定股票配重的，就是自己配置股票后类似基金会有N个参数！
至于公式EXCEL可以写的具体不太会，软件的话你可以找一下破解版的大赢家试试：）
H. A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.6，由两种股票
I. 58. 有A , B 两只股票，A 股票的预期收益率是15%, B 股票的预期收益率为20 % ,
这个问题太专业了，你不该放在这，你可以去看看证券投资分析。，。，。，。，，。，
J. 两种股票A和B，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，
比例为1.5比-0.5 答案为17%