某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头

A. 数理金融计算题~是这专业的高手帮忙做下~万分感谢了~

黄金客户均可

B. 目前，中石油的股票价格为100元，某投资者买入了六个月后到期的该股票的股票期货合约，合约的交割价格

C. 股票价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票、执行价格都为40美元

因而存在套利机会，套利方法为：卖空股票，买入看涨期权，卖出看跌期权，将所有现金，投资于无风险利率，到期无论价格如何，都需要用40元执行价格买入股票，对冲股票空头头寸，从而获得 的无风险利润。

中国人民银行加强了对利率工具的运用。利率调整逐年频繁，利率调控方式更为灵活，调控机制日趋完善。

随着利率市场化改革的逐步推进，作为货币政策主要手段之一的利率政策将逐步从对利率的直接调控向间接调控转化。利率作为重要的经济杠杆，在国家宏观调控体系中将发挥更加重要的作用。

(3)某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头扩展阅读：

影响因素：

央行的政策：当央行扩大货币供给量时，可贷资金供给总量将增加，供大于求，自然利率会随之下降；反之，央行实行紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资金供不应求，利率会随之上升。

价格水平：市场利率为实际利率与通货膨胀率之和。当价格水平上升时，市场利率也相应提高，否则实际利率可能为负值。同时，由于价格上升，公众的存款意愿将下降而工商企业的贷款需求上升，贷款需求大于贷款供给所导致的存贷不平衡必然导致利率上升。

D. 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利

（1）2个月和5个月后派发的1元股息的现值
I=e（-0.06*2/12）+e（-0.06*5/12）=1.96元。
远期价格F=(30-1.96)e（0.06*0.5）=28.89元。
交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价格为0。
（2）3个月后的5月份派发的1元股息的现值I'= e（-0.06*2/12）=0.99元。 远期价格F'=（35-0.99）e（0.06*3/12）=34.52元。
空头远期合约价值=-（34.52-28.89）e（-0.06*3/12）=-5.55元

E. 求解金融工程题目

预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值. 结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:,

F. 期货计算题啊 急！！！！！！！！！！

120美分会催交保证金,涨到203即可提出2000美元.

G. 股票的一系列计算，能有详解和说明最好

解答如下：

90.(30-1*e^-(6%*2/12)-1*e^-(6%*5/12))*e^(6%*6/12)=28.89 选择B

91.此时为平值期权0元 选择A
92.折现到当前时间点计算 28.89-35*e^(-6%/4)=-5.55 选B （不太确定）

93.由ESS/TSS=0.95可知道，RSS/TSS=0.05,所以，TSS=120.5/0.05=2410,选择B
94.多重共线性，使得OLS参数估计不确定性增大，方差增大 选择A