一证券组合投资于很多种股票

❶ 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%；其β系数分别为1.2、1

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险报酬。
整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
对于多要素的情况：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
（1）加权β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；
组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；
（2）该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%；
（3）投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；
（4）是。A的β值最大，增加对A投资使得加权β变大，组合必要收益率增加；

❷ 本人现需要进行证券投资组合，两种品种，一种是股票，一种是债券型基金，请问选择什么好

如果空闲比较多的话两样都可以做。两个风格不同。一个是主动型投资。一个是被动型投资。

❸ 与单项投资不同，证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿。怎么理解

单项投资与投资组合都要求对承担的风险进行补偿，但是与单项投资不同，证券投资组合要求补偿的风险是不可分散的，而不要求对可分散风险进行补偿。

证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等，避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免交联邦税，也常常免交州税和地方税。

(3)一证券组合投资于很多种股票扩展阅读：

注意事项：

熊市不宜持仓多只股票，有些经济学家人组合投资是二十一世纪最丑陋的发明，可能这个观点有点极端，但是不完全没有道理，在熊市中绝大部分的股票都在跌，最应该空仓，而不是持仓，但是有的股民可能忍受不了手痒，可以选择持有可能跌幅较小的股票，而不是手里拿着一堆股票。

并不是所有操作策略在任何时候都是用，在恰当的时候用才能最大发挥作用。在股市里没有万用的法则，没有在任何时候都能赚钱的操作策略，在恰当的时候选择恰当的操作策略才能在股海之路走得更远。

❹ 根据分散化投资的原理，一个投资组合中，所包含的股票越多，风险越小。对吗

原则上是这样的，但是越分散越像指数，收益也不可能太高，如果是股灾，千股跌停，一样不少亏。还不如直接买指数基金，不用这么麻烦。希望采纳。

❺ 什么叫证券投资组合

证券投资组合是为了避免证券投资风险，确保证券投资的盈利性、流动性和安全性而对各种证券投资进行的合理搭配。证券投资具有诸多风险因素，投资者为了避免单独投资于某一种证券而遭受绝对风险，一般情况下采用分散投资策略，即将资金分散投向若干种证券，并根据其风险的大小、盈利的多少、流动能力的强弱进行合理的搭配组合，从而把证券投资的风险降到最低限度。

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❻ 证券组合的含义和类型有哪些

证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。

以组合的投资对象为标准，世界上美国的种类比较“齐全”。在美国，证券组合可以分为收入型、增长型、混合型(收入型和增长型进行混合)、货币市场型、国际型及指数化型、避税型等。

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❼ 怎样确定证券组合投资的股票

没那么较真 要是写论文之类的我帮不了你，唯一的方法可以教你赚钱，看新闻联播，然后要买自己懂的行业的股票，再有送你一句话，“别人恐惧，我贪婪，别人贪婪，我恐惧”，心理一定要把握好，多得不如少得，少得不如现得。 最具体的方法，锻炼心理素质，你要是有这个心也有这个实力，可以拿些钱去玩老虎机，如果你玩十次赢九次以上或者没输，而且不被套住，那么你的心理素质就达到要求了，这个可能对你有用。

❽ 某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,

(1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%

❾ 证券组合分析的多种证券组合的收益和风险

这里将把两个证券的组合讨论拓展到任意多个证券的情形。设有N种证券，记作 A1 、A2 、A3 、… 、AN ，证券组合P = ( x1 ，x2 ，x3 ，… ，xn ) 表示将资金分别以权数 x1 、x2 、x3 、…、xn，投资于证券 A1 、A2 、A3 、… 、AN 。如果允许卖空，则权数可以为负，负的权数表示卖空证券占总资金的比例。正如两种证券的投资组合情形一样，证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的加权平均。即：设Ai的收益率为Ri ( i = 1 ，2 ，3 ，…，N ) ，则证券组合P = ( x1 ，x2 ，x3 ，… ，xn ) 的收益率为：
Rp = x1 × r1 + x2 × r2 + … + xn × rn = ∑xi ri
推导可得证券组合P的期望收益率和方差为：
E ( rp ) = ∑xi E(ri) （ 1 ）
方差 = ∑i∑j xi xj cov(xi , xj) （ 2 ）
由式（ 1 ）和（ 2 ）可知，要估计E(rp) 和 方差，当N非常大时，计算量十分巨大。在计算机技术尚不发达的20世纪50年代，证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产间，如股票、债券、银行存单之间分配资金时，才可能运用这一理论。20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算。随着计算机技术的发展，以开发出计算E（rp) 和 方差的计算机运用软件，如：Matlab 、SPSS 和 Eviews 等，大大方便了投资者。

❿ 某人投资三只股票，组成一证券组合，经多方分析他认为三只股票的收益率分别是25％、10％、30％，

40×25%+30×10%+30×30%=22%