最优股票投资组合matlab程序
A. 求助matlab编程 金融sharpe ratio投资组合
我明白你的意思。但单独看sharpe ratio还不够吧。。。
你先看下matlab 的webinars，例如下面这个
http://www.mathworks.cn/videos/a ... ml?form_seq=conf966
B. 如何构建最优投资组合
华尔街教父本杰明.格雷厄姆(Benjamin Graham)提到过这个问题,在《聪明的投资者》(Intelligent Investor)中.
这个问题是一言难尽的.Graham支持分散化投资,这样建立投资组合可以降低风险.然后他的学生,股神巴菲特支持集中化投资,将鸡蛋放入一个篮子里.
按Graham的理论来说,他建议将投资组合分为股票和债券两部分,均控制在25%-75%的范围内.可以随行情而调整.例如,30%的股票和70%的债券.等等.
C. 如何用matlab绘制CAPM最优资产配置边界
用matlab算股票价格的收益率的方法：在matlab里面通常指令是：log(Xt/Xt-1)。其中Xt是某股票或某指数第t天的价格；其中Xt-1是某股票或某指数第t-1天的价格.股票收益率简介：股票收益率指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。股票得到投资者的青睐，是因为购买股票所带来的收益。股票的绝对收益率就是股息，相对收益就是股票收益率。
D. matlab求最优组合！
这个运算量小直接穷举就搞定了啊！
E. 如何用excel、或者spss、或者MATLAB做投资组合分析就是那个多资产最优投资组合的计算
matlab 可以做，但不专业，其他两个软件专门做统计
F. MATLAB 投资组合 求解问题
%你的代码中b=[k]; p=-b，k是什么，没定义，p又是什么没用到！
%把k附上值就可以解了，如k=10
k=10;
A1=[0.013118181 0.010515102 0.013432731 0.013579367 0.006089283 0.010437363 0.00345432 0.03074644 0.009438026 0.002058599];
f=[];
A=-A1;
Aeq=[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1];
Beq=[1];LB=zeros(10,1);
UB=Inf*ones(10,1);
H=2*[0.003489967 0.002728316 0.001314642 0.001746136 0.001325079 0.001532662 0.001385396 0.001930274 0.001927303 0.001266216;
0.002728316 0.004075966 0.002211919 0.002387554 0.001785343 0.002324001 0.00196568 0.002595099 0.003068551 0.001724532;
0.001314642 0.002211919 0.002724713 0.001306549 0.001391811 0.001306686 0.001064868 0.001529371 0.0017725 0.000966584;
0.001746136 0.002387554 0.001306549 0.003699751 0.00146324 0.001907178 0.001489256 0.00236375 0.002295885 0.002330807;
0.001325079 0.001785343 0.001391811 0.00146324 0.002170138 0.001459346 0.000961129 0.001812257 0.00131955 0.001496484;
0.001532662 0.002324001 0.001306686 0.001907178 0.001459346 0.003784371 0.001781285 0.00198763 0.002207699 0.002082109;
0.001385396 0.00196568 0.001064868 0.001489256 0.000961129 0.001781285 0.002388035 0.001486583 0.001913947 0.000683376;
0.001930274 0.002595099 0.001529371 0.00236375 0.001812257 0.00198763 0.001486583 0.006572465 0.002909266 0.00244912;
0.001927303 0.003068551 0.0017725 0.002295885 0.00131955 0.002207699 0.001913947 0.002909266 0.004401858 0.001767123;
0.001266216 0.001724532 0.000966584 0.002330807 0.001496484 0.002082109 0.000683376 0.00244912 0.001767123 0.004870219;];
b=[k];
[x,f_opt]=quadprog(H,f,A,b,Aeq,Beq,LB,UB)
x =
0.0632
0.0000
0.1868
0.0000
0.2898
-0.0000
0.3490
0.0000
-0.0000
0.1112
f_opt =
0.0015
G. 如何用matlab做风险投资组合
风险最小或者预期收益最大利用3只股票都可以计算出来, 但是你得到风险最小的股票后, 直接将1000块一次性投资这个股票, 应该收益就是最大的!
有什么其他的算法么?
H. matlab优化神经网络预测股票程序，求大神帮忙，有重谢。
我这里有遗传算法优化的神经网络，但是粒子群的没有啊！
I. 数学建模MATLAB解股票问题，高分求助
大哥。。。
股票是不可预测的，我们曾经做过一个这样的题，结果是相当的不靠谱！！！