两倍标准差股票投资

❶ 有一个只有两只股票的资本市场上.股票A的资本是B的两倍，A的超额收益的标准差为30%，B的超额收益

先算市场组合：A的资本是B的两倍，因此WA=2/3，WB=1/3
市场组合的方差是：[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*(2/3)*(1/3)*0.7*30%*50%=0.1144
市场组合的标准差是：33.8%
股票A与股票B的收益的协方差是：0.7*30%*50%=0.105
股票A与市场的收益的协方差是：(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095
股票A的beta系数是：0.095/0.1144=0.83
股票B与市场的收益的协方差是：(2/3)*0.105+(1/3)*(50%)^2=0.1533
股票B的beta系数是：0.1533/0.1144=1.34

❷ 急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差
A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34
B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

❸ 何为2倍标准差

标准差表示的就是样本数据的离散程度。标准差就是样本平均数方差的开平方，标准差通常是相对于样本数据的平均值而定的，通常用M±SD来表示，表示样本某个数据观察值相距平均值有多远。

从这里可以看到，标准差受到极值的影响。标准差越小，表明数据越聚集；标准差越大，表明数据越离散。

(3)两倍标准差股票投资扩展阅读：

离散度

标准差是反映一组数据离散程度最常用的一种量化形式，是表示精确度的重要指标。说起标准差首先得搞清楚它出现的目的。我们使用方法去检测它，但检测方法总是有误差的，所以检测值并不是其真实值。检测值与真实值之间的差距就是评价检测方法最有决定性的指标。

但是真实值是多少，不得而知。因此怎样量化检测方法的准确性就成了难题。这也是临床工作质控的目的：保证每批实验结果的准确可靠。

虽然样本的真实值是不可能知道的，但是每个样本总是会有一个真实值的，不管它究竟是多少。可以想象，一个好的检测方法，其检测值应该很紧密的分散在真实值周围。

如果不紧密，与真实值的距离就会大，准确性当然也就不好了，不可能想象离散度大的方法，会测出准确的结果。因此，离散度是评价方法的好坏的最重要也是最基本的指标。

❹ 已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,
投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.
比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,
则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

❺ 两只股票标准差20%和10% 40% 60 相关系数为-1%比例投资

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%

❻ zbg公司购买了两种股票,且投资比例相同,投资组合的标准差为10%,而两种股票的

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4%
标准差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）开方=11.78%

❼ 一道标准差问题求计算过程

有效投资组合的收益率是25%，市场组合的收益率是15%，无风险利率是5%，我们假设无风险利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以
x*5% (1-x)*15%=25%
10%x=-10%
x=-100%
所以无风险利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200%
可见，是100%借贷了无风险资产，然后两倍投资于市场组合。

投资组合的标准差=200%*20%=40%

❽ 已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均，
投资组合的标准差就复杂一些，还需要知道两个股票的相关系数。

比如股票A的回报率为8%，股票B回报率为12%，股票A的权重为40%，股票B的权重为60%，
则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

❾ 投资组合标准差为10%,两种股票的标准差分别为

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
标准差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）开方=11.78%

❿ 什么是股票中的股市标准差

标准差（Standard Deviation） ，是离均差平方的算术平均数（即：方差）的算术平方根，用σ表示。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。股票价格的波动是股票市场风险的表现，因此股票市场风险分析就是对股票市场价格波动进行分析。波动性代表了未来价格取值的不确定性，这种不确定性一般用方差或标准差来刻画。

温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。
应答时间：2021-01-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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