excel股票投资组合分析

㈠ 如何用excel做投资组合的个股权重是用规划求解吗怎...

是的， 是用规划求解。
可以算出 用solver 设置你要的收益率 然后求权重就可以了。 也可以求最优资产配置点。
你可以看我的写的简要计算步骤。。。 希望有帮助
http://..com/question/457097488.html?sort=6&old=1&afterAnswer=1#reply-box-1247184594

㈡ 有6个股票进行资产组合分析，已知期望收益率，标准差，在EXCEL中计算相关系数，协方差。求具体公式

插入菜单里的函数就有，相关系数为：CORREL
协方差：COVAR

㈢ 计算机财务管理股票投资分析模型怎么制作使用excel

State probability Stock a Stock b
1 0.1 0.1 0.08
2 0.2 0.13 0.07
3 0.2 0.12 0.06
4 0.3 0.14 0.09
5 0.2 0.15 0.08

并且这两个投资组合A占总投资的40%，B占总投资的50%

要求：如何利用excel 计算得出 stock a + stock b 这两个股票投资组合的方差，协方差，标准差，以及投资组合收益率。

希望有所帮助！！！
就算对我能有启发的答案我也会给分的。

在网络文库里有标准的！！

㈣ 如何用EXCELL分析股票

打开Excel软件，将股票收盘价数据粘贴到Excel中，根据公式：月收益率＝[（本月收盘价－上月收盘价）/上月收盘价]×100%，就可以计算出股票的月收益率，用同样的方法可以计算出大盘收益率。将股票收益率和市场收益率放在同一张Excel中，这样在Excel表格中我们得到两列数据：一列为个股收益率，另一列为大盘收益率。选中某一个空白的单元格，用Excel的“函数”－“统计”－“Slope()函数”功能，计算出股票的β系数。

㈤ 求教如何用excel 分析股票投资组合

学学EXCEL功能，自己设计

㈥ 如何用excel做投资组合的个股权重

Microsoft Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，

是由Microsoft为Windows和

㈦ 怎样用EXCEL分析股票

EXCEL全自动分析股市软件https://item.taobao.com/item.htm?id=532889729619

㈧ 金融市场 利用excel计算股票的投资组合等的月收益率、月均收益率和月收益率标准差等。

“十大股票软件排行榜”汇集了广大股民对市场上热门的股票软件、股票论坛以及网站的真实排行，您可以查看对您有帮助的信息

㈨ 用Excel分析股票的进来

我就是用excel分析股票，而且程序是自己编的，你觉得这种东西人家会给你吗？

㈩ 有没有知道用excel规划求解（solver）求最优投资组合的麻烦联系下我QQ，感激不尽，如教会，有重谢。

你可以看 博迪的书 的第七章 有个教你用excel求解的。

步骤：
1. 加载数据分析和规划求解两个插件
2. 讲股价和risk free rate 写成收益率形式。
3. 求出个股的平均收益率（mean ER）、方差 进而 求出标准差
4.用数据分析- 协方差功能 求出 协方差矩阵。
5. 在协方差左边和上面空出一行 写入权重， 初始值为1,0,0,0,0……
6 用 sumproct功能 求出每个股价的协方差之和。 然后在对每个股价协方差之和按权重求和（sumproct功能） 写到另一个格子里（这就是portfolio的总标准差）
7用sumproct功能 设置求 portfolio 的mean ER 权重乘以个股ER 可求出有效边界总收益
8.用总收益减去 risk free rate 再除总标准差 可得 slope （公式）
9.运行 slover 设置目标单元格为方差 值为min 可求出 min var 点。 一般说是p点。（约束条件 权重为1 非卖空市场需要设各个权重大于0）
10 再次运行 slover 设置slope 为最大值时候。可求出 最优资产配置点。 （约束条件不变）