股票市场风险指标协方差分解
『壹』 这是一道财务管理的题：A公司股票有关数据如下： 市场收益的方差＝0.04326 A公司股票与市场收
不是证券市场模型，而是证券市场线(SML)模型吧：
r = 4.9% + Beta * 9.4%
A公司的beta系数=0.0635/0.04326=1.47
代入上面的模型，期望收益r = 18.7%
『贰』 协方差在证券收益与风险的计算中有什么作用
协方差
是指两个量的相关程度的指标。如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否
正相关
，
负相关
，或者不相关。
『叁』 三种股票投资组合风险计算
整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差
『肆』 贝塔系数怎么计算 具体
贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。
贝塔系数的计算公式：
其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。
据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。
不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。
甚至即使β = 0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam= 0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。
『伍』 单个证券与市场组合协方差
因为协方差是双线性函数啊，双线性函数的概念在线性代数书里有，对你说的这种情况，实际是用到了：
Cov（aX+bY，cZ）=acCov（X，Z）+bcCov(Y,Z）
把aX+bY推广到N项就可以了
『陆』 怎样查找一个股票的风险系数
贝塔系数的计算公式
公式为：
其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。
因为：
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以写成：
其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。
贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。
贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。
如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B4%9D%E5%A1%94%E7%B3%BB%E6%95%B0
『柒』 协方差在证券收益与风险的计算中有什么作用
协方差是指两个量的相关程度的指标。如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否正相关，负相关，或者不相关。
『捌』 在投资领域，什么指标可以度量一个股票的风险，请写出此指标的表达式
市盈率，企业约小市盈率应该越低，就是按现在每股收益要多少年收回投资
S=P/E。其中，S表示市盈率，P表示股票价格，E表示股票的每股净收益。
也可考虑市净率，就是股价与净资产的比值
市净率=每股市价(P)/每股净资产，这个值理论上市越小越好，低于1就破净，股票价值还不如你的净资产。
『玖』 金融统计分析题目，关于方差—协方差矩阵，求股票投资组合风险
每支股票本身都有风险的存在，本人一向不提倡同时持有多支股票，若从你现在单一的层面分析的话，你可以0.6,0.3,0.1
『拾』 为什么考虑风险时，与市场组合的协方差更重要
组合的方差是有协方差矩阵的和决定的
假如有N个资产构成一个组合
那么协方差有N的平方减N个
而方差只有N个
所以前者重要
这个告诉我们 股票的收益率看的是它对投资组合的风险贡献率 而不是自己的波动
- -说得比较抽象