股票市场风险测度方法

❶ 如何测度股票风险的大小

企业所在行业、本公司发展前景、财务状况、抗风险能力等基本面情况，加上本公司现在股价的技术指标（如K线）等情况，再结合大环境（即大盘和整个世界股市、经济行情），最后看机构或游资资金介入力度与实力等情况，这样看来基本就OK了。

❷ 用什么方法确定投资组合风险度量

风险的度量是以风险的认识为基础的。本文从风险的基本概念入手，研究了风险的本质属性和特征；在此基础之上，厘清了证券投资、证券组合投资、证券组合投资风险的基本概念、本质属性及其特征；研究了证券组合风险的分类、表现形式以及风险的来源。在对证券投资组合的风险有了一个清楚的认识之后，本文研究了证券组合收益率的计算；详细研究了马克维兹的方差方法、威廉·夏普的β值法、哈洛的半方差方法等各种传统风险度量方法的概念和具体的计算方法；分析研究了信息熵、重标极差、VaR等各种现代的组合风险度量方法；评价各种方法的优劣并选择了适合本系统使用的风险评价方法。

❸ 中国股票风险度量应注意什么问题

问题太大，不知道从哪个方面回答你。如果你是股民，保证本金安全就是风险的底线。
如果你是研究课题，你最好重新补充以下问题。

❹ 以下哪个是好的风险测度方式

B站的问题吧→_→

❺ 在投资领域，什么指标可以度量一个股票的风险，请写出此指标的表达式

市盈率，企业约小市盈率应该越低，就是按现在每股收益要多少年收回投资
S=P/E。其中，S表示市盈率，P表示股票价格，E表示股票的每股净收益。

也可考虑市净率，就是股价与净资产的比值
市净率=每股市价(P)/每股净资产，这个值理论上市越小越好，低于1就破净，股票价值还不如你的净资产。

❻ 股票风险的度量主要有哪些

在用于度量证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时 ,研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型 ,给出了最优投资比例系数的计算方法及有效边界。在投资活动中 ,收益和风险是投资者关心的两个基本问题。现代投资理论创始人 Markowitz假定投资风险可视为投资收益的不确定性 ,这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ,而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。理性的投资者在进行投资决策时追求的是收益

❼ 以下哪个是好的风险测度方式

VaR错了别打我，大概是这个

❽ 股市风险的度量方法有哪些

简单直观的数量度量方法就是看平均市盈率，市盈率越高风险越大，反之越低。当然这也与经济基本面是正相关关系。
这个可以到交易所网站上查询。

❾ 股票里面如何测度

就是根据股票目前的K线形态，来测算未来的上升或者下跌幅度，从而确定在什么价位买入，在什么价位卖出。原理是K线分析理论（如支撑位、压力位、回撤百分比、黄金分割、各种经典形态、成交量等）。建议你先找几本经典的技术分析书籍看看，在自己编制指标前，还是先使用现有指标。我一般看参考MACD、KDJ、BOLL和成交量指标。
同时，你要知道影响股价的因素很多。K线分析虽然精妙，但也有局限性。只有经过长期的实践，才能真正掌握这门技术。;或者你看股票的走势后，就会知道后面是涨还是跌。每日升还是跌就把它连起来。

❿ 度量股票市场的波动性有哪些常见方法

1.首先你要知道股票的数据是时间序列数据。
经研究表明，股票数据是有自相关性的，所以古典的回归模型拟合常常是无效的。

2.另外股票数据序列是具有平稳性，或一阶差分、高阶差分平稳性
所以一般来说都会采用平稳性时间序列模型。
简单的如AR(p), MA(q), ARMA(p,q)模型等。

3.但由于这些数据往往还有条件异方差性。进一步的模型修正
有ARCH(p) , GARCH(p,q)等模型。

3中的模型是现今一些研究股票波动的主流手段的基础。

4.如果要研究多支股票波动的联合分布，可以用Copula理论进行建模(这个一般用于VaR,ES风险度量，比较前沿，国内90年代才开始引进，但并不算太难)

5.另外还有一些非实证的手段，那是搞数学的弄的了