股票歷史波動率隱含波動率

Ⅰ 什麼軟體可以看隱含波動率，歷史波動率

現在有了期權後，就可以在行情軟體中可以看到了。

Ⅱ 如何計算股票歷史波動率 詳細

以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由
於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。

Ⅲ 隱含波動率的歷史波動率(historical Volatility)

歷史波動率反映標的股價在過去一段時間的波動幅度，權證發行商與投資者在權證發行初期只能利用歷史波動率作參考。一般來說，權證的隱含波動率越高，其隱含的風險也就越大。權證投資者除了可以利用權證的正股價格變化方向來買賣權證外，還可以從股價的波動幅度的變化中獲利。一般來說，波動率並不是可以無限上漲或下跌，而是在一個區間內來回震盪，認購權證波動率小是買入，認股權證波動率大時賣出。

Ⅳ 如何計算股票歷史波動率

財富創業板技巧:下面以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由
於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。

Ⅳ 怎麼計算隱含波動率

將標的股價、執行價格、利率、到期時間代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率。

由於期權定價模型(如BS模型)給出了期權價格與五個基本參數(標的股價、執行價格、利率、到期時間、波動率)之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率。

(5)股票歷史波動率隱含波動率擴展閱讀

歷史波動率反映標的股價在過去一段時間的波動幅度，權證發行商與投資者在權證發行初期只能利用歷史波動率作參考。

一般來說，權證的隱含波動率越高，其隱含的風險也就越大。權證投資者除了可以利用權證的正股價格變化方向來買賣權證外，還可以從股價的波動幅度的變化中獲利。波動率並不是可以無限上漲或下跌，而是在一個區間內來回震盪，認購權證波動率小時買入，認沽權證波動率大時賣出。

隱含波動率是把權證的價格代入BS模型中反算出來的，它反映了投資者對未來標的證券波動率的預期。目前市場上沒有其他的國電電力權證，所以得不到國電電力未來波動率預期的參考數據，那麼投資者在計算國電權證的理論價值時，可以參考歷史波動率（觀察樣本可以是最近一年）。

Ⅵ 採用隱含delta好還是 歷史波動率delta

對波動率的預測，可以分為以下幾個方面去寫：

1. 對波動率進行點估計。
對波動率的點估計大概有EWMA，GARCH等方法。但是個人感覺，如果是做波動率交易的話，並沒有什麼卵用。（就像預測標的價格一樣……）

2. 估計波動率的分布。
對於波動率交易來說，由於波動率有集聚效應，所以，相比起對波動率做點估計，對波動率的分布做估計可能會更加有用。對於波動率分布的估計，通常有波動率錐、波動率曲面。

3. VIX
其實VIX本身就是一個對隱含波動率的預期，因此可以作為一個參考。

4. 實際要注意的問題
① 如果是做跨式的話，合約的選擇會是一個比較麻煩的問題，選期限太短的，波動率不一定能上去；選期限太長的，會有流動性問題。
② 實際上做跨式的時候，你的delta並不是neutral的，因此需要做delta hedge。
③ 不知道題主做的是什麼品種，如果是50ETF的話，還要考慮期末，期權合約流動性喪失的非常快，有可能無法兌現利潤。

5. 最後
所有能賺錢的方法，幾乎都是基於主觀判斷（投機）的。賭波動率漲跌，和賭標的資產漲跌，其實一樣。

最後，建議看一下Euan Sinclair的《Volatility Trading》，裡面對波動率交易寫得很詳細了。

望採納，謝謝！

Ⅶ 如何計算股票歷史波動率 詳細

1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由
於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。

Ⅷ 有沒有權證歷史波動率和隱含波動率的計算器

一般來說歷史波動率和隱含波動率是對權證的標的物而言的，而標的物一般是指股票、期貨等相關有價證券。一般這些計算涉及較為復雜的金融工程問題，一般沒有相關網站能提供這類計算器的或相關數據，只有部分較大型證券公司的相關研究部門才會有這些數據，且一般都不會對外公開。
另外從中國的權證現在市場的情況來看，歷史波動率和隱含波動率這些相關理論知識在權證市場中的參與者中，沒有多少個投資者會理解權證相關理論問題，大部分參與者只是一種投機賭博進行交易，在權證交易中根本不能有效體現出權證的歷史波動率和隱含波動率所產生的時間價值問題，現在大部分權證的市場交易價格嚴重偏離其實際價值。

Ⅸ 歷史波動率和隱含波動率的區別與計算方法

歷史波動率,是股票日收益率的標准差乘以根號240 隱含波動率,就是按照B-S公式,把權證價格作為已知,反求出波動率,就是隱含波動率

Ⅹ 如果隱含波動率大於歷史波動率，期權的價值是被高估還是低估

在大多數情況下，期權市場交易中的隱含波動率是大於歷史波動率的，必須要理解一點是隱含波動率是將市場上的期權或權證交易價格代入權證理論價格模型Black-Scholes模型，反推出來的波動率數值，也就是說很多時候期權是以溢價形式存在市場中交易的，故此用隱含波動率大於歷史波動率並不能有效評估期權價值是被高估或低估的。
簡單舉一個例子吧，過去A股市場中偶然會存在一些深度實值的認購權證，這些深度實值的權證很多時候表現出來的是一種折價交易，這種折價交易是該權證不計算時間價值的情況下理論價值高於該權證的市場價格，也就是說在這種情況下隱含波動率小於歷史波動率，若用這種波動率的大小來評價期權是否高估還是低估，那麼這種期權肯定是被低估了，但事實上後來的結果表明並沒有真的被低估，最主要原因是忽略了觀察該期權標的物的價格是否處於高位還是低位來判定的，故此不能只看波動率說明一切問題，建議還是要關注標的物的走勢來結合判斷。