股票历史波动率计算例题

⑴ 历史波动率的历史波动率的计算方法

下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有250个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
针对权证来说，标的证券的波动率是影响其价值的重要因素之一。在其他参数不变的情况下，标的证券价格波动越大，权证的价值也越大。常见的波动率表述有两种：历史波动率和隐含波动率。他们在含义和计算过程的区别如下。
历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。

⑵ 请问股票波动率如何计算

波动率的计算：

江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。

1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离

2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离

拓展资料：

股市波动率的类型：

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。

显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。

因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率。

4、隐含波动率

隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。

由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。

参考链接：网络：波动率指数

⑶ 怎样算股票的历史波动率啊

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个
交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延
伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由
于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权
证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。

⑷ 股票的波动幅度怎么计算

股票的波动幅度主要通过涨跌幅来计算，其公式为：涨跌幅 = (今日收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价 * 100%。以下是对该计算公式的详细解释：

1. 基本定义：

   • 涨跌幅是衡量股票价格相对于前一个交易日收盘价变化幅度的指标。
   • 它用百分比表示，正值表示上涨，负值表示下跌。

2. 计算公式：

   • 涨跌幅 = (现价 - 上一个交易日收盘价) / 上一个交易日收盘价 * 100%。
   • 其中，“现价”指的是当前交易日的收盘价，“上一个交易日收盘价”指的是紧接当前交易日之前的那个交易日的收盘价。

3. 计算示例：

   • 假设某只股票上一个交易日的收盘价为100元，次日现价为101元。
   • 则股价涨幅为（101 - 100） / 100 * 100% = 1%。

4. 波动率的额外说明：

   • 虽然上述公式直接给出了涨跌幅的计算方法，但波动率（通常指历史波动率或隐含波动率）的计算更为复杂。
   • 历史波动率通常基于过去一段时间的股票价格数据，使用统计方法计算得出。
   • 隐含波动率则是从期权价格中反推出的波动率预期，反映了市场对未来股票价格波动的预期。

5. 注意事项：

   • 股票市场的波动受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、公司业绩、市场情绪等。
   • 因此，单一的涨跌幅指标不能完全反映股票的真实价值或未来走势。
   • 投资者在做出投资决策时，应综合考虑多种因素，并谨慎评估风险。

综上所述，股票的波动幅度主要通过涨跌幅来计算，而涨跌幅的计算公式为（现价 - 上一个交易日收盘价） / 上一个交易日收盘价 * 100%。同时，投资者应了解波动率的额外概念，并在投资决策中综合考虑多种因素。