用历史模拟法计算股票var值

❶ MATLAB var历史模拟法

1.根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型，使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征（如概率、均值和方差等），所构造的模型在主要特征参量方面要与实际问题或系统相一致 2 .根据模型中各个随机变量的分布，在计算机上产生随机数，实现一次模拟过程所需的足够数量的随机数。通常先产生均匀分布的随机数，然后生成服从某一分布的随机数，方可进行随机模拟试验。 3. 根据概率模型的特点和随机变量的分布特性，设计和选取合适的抽样方法，并对每个随机变量进行抽样（包括直接抽样、分层抽样、相关抽样、重要抽样等）。 4.按照所建立的模型进行仿真试验、计算，求出问题的随机解。 5. 统计分析模拟试验结果，给出问题的概率解以及解的精度估计。

❷ 数理统计var怎么计算

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含义如下：

P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。

ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。

VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。

a——给定的置信水平。

(2)用历史模拟法计算股票var值扩展阅读：

VaR的计算系数：

要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：

一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。

二是置信区间的大小。对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。

三是观察期间。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。

参考资料来源：网络——VAR方法

❸ 如何用历史模拟法计算VaR值

语种？？
是ASM？
vb？
vc？c#？
delphi？
E？
另外 历史模拟法计算 算法好写 信息收集不会

❹ 求用VAR模型的历史模拟法算一个金融控股集团的风险值怎么算，需要哪些数据，数据在哪儿可以找到

先找它的股票价格，然后按日收盘价或周、月收盘价算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就构成了一个代表收益（取负值就变成了损失）的分布情况。然后按95%或99%分位点就可以确定VAR了。

❺ 投资组合的VAR计算

VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Va1ueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说“在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少?”。用公式表达为：

Prob(∧P>VaR)=1－c

式中：∧P—证券组合在持有期内的损失；

vaR——置信水平c下处于风险中的价值。

以上定义中包含了两个基本因素：“未来一定时期”和“给定的置信度”。前者可以是1天、2天、1周或1月等等，后者是概率条件。例如，“时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其涵义就是：“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”；或者说是：“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。

为了加深理解，这里以中国联通股票为例予以说明。例如，过去250个交易日(2003.10.13～2004.10.21)，中国联通的日收益率在一7%和5%之间(见图8—3)。从日收益的频数图(见图8—4)中可以看出，日收益率低于一4%的有4次，日收益率在。和0.5之间的有41次等。在99%的置信区间下，也就是说250天中第2个最小收益率为一4.9%；在95%的置信区问

第八章金融工程应用分析329

下，即为250天中第7个最小收益率位于－3.5%至－4.0%之间，为－3.72%。因此，倘若投资者有1亿元人民币投资到中国联通这支股票上，则在99%的置信区间下，日VaR不会超过490万元，即一天内的损失小于490万元的可能性大于99%的概率；同样，在95%的置信区间下，日VaR为372万元。

❻ 历史模拟法var中的风险因子怎么确定

网上看到的资料，看看下面：
我国黄金期货市场的VaR风险度量——基 于历史模拟法 Posted on 2010/04/14 by 邓一硕 0.引言 VaR(Value at Risk)是上世纪90年代由JP·Morgan公司在风险矩阵中提出的一种新型风险管理 工具，VaR定义简单，计算简便具有很高的实用价值。因此，VaR自诞生以来就在金融领域 得到了广泛的应用，且目前在全世界已发展成为金融市场风险测量的主流方法。 1. VaR方法概述 VaR全称为Value at Risk,统译为“在险价值”。其是指：在市场正常波动情况下，在指定的概 率水平（置信度）下， 金融资产组合的价值在未来特定持有期T内的最大可能损失，该定义 可直观表示为： 其中， 为金融资产组合的价值损失。VaR的严格的数学定义则由Altzner(1999)给出，即 其中， 表示使A成立的所有所组成的集合的下确界，其余符号同上。好复杂，都是金融知识。 目前，典型的VaR的计算方法包括：历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、方差-协方差法以近年来 广为流行的Coplus方法。其中，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于全值估计方法，其中历史 模拟法的特色在于不需要对市场因子的统计分布进行假设，因此有希望较好地处理金融事件 序列中的尖峰和厚尾现象。本文将采用历史模拟法以我国上海黄金期货交易所推出的au0901 为研究对象，分析测度au0901的VaR值，最后用Kupiec方法对模型进行有效性检验。
看看满意不满意，望采纳。

❼ 高分求历史模拟法计算VAR

这个问题我也不知道啊，我在想用什么软件可以算出来啊，如果用EXcel算，代入每天的数据也要死人啊。。。。
这个你先找出101天的数据，并用后一天的数据减去前一天的，然后计算出100个变化量，并计算收益率，然后根据相应的置信度，就可以算出来了

❽ Matlab中的VAR历史模拟法求值问题

自己写个程序遍历一下就可以了，比如
for i=1:N
if abs(y(i))<0.000001
.....
end
end

❾ 帮我计算一下，基于历史模拟法的VaR，谢谢

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