王鹏雪峰科技股票

Ⅰ 急问:"有谁知道股票的实际收益率怎么计算它和再投资收益率是一回事吗

记账式国债在你投资购买时,在记账国债之间比较时,当然是谁的到期收益率高就买谁的。但是一旦你要与其他单利产品比如银行存款或凭证式国债比较时，就要用记账国债的单利收益率来比较，相应的网站公布收益率时，两个收益率都同时公布了。需要注意的是，记账国债的到期收益率和单利收益率计算时有一个重要的假设，就是你每年的利息是按同一利率（等于到期收益率）再投资的。那么实际上并不可能，如在你的持有期内，利息是升的，那么最终你的实际收益将多于你购买时的到期收益率，如降了呢，当然少于购买时的到期收益率，你最少最少能获得多少收益呢，就是你上一问里计算出来的3.8%,那是最低的收益,实际肯定大于它,除非你的所有利息再投资一分钱利息也没有。

单利收益率一定时，总收益是时间的线性函数，而对于到期收益率，总收益却是时间的幂函数，幂是时间，所以时间越长，两者差异越大。

对于同一种产品，单利收益率总是大于复利收益率的，这没什么奇怪的，因为此时有1+单利收益率*T=（1+到期收益率）^T,这是一个事物的两个侧面。就像1吨等于一千公斤一样，一千跟一相等呀。

Ⅱ 王鹏的学术简介

学术论文（已录用）[1] 王鹏, 姚晓波. 基于多分形波动率测度的股票市场条件收益率分布. 数理统计与管理, 2013.[2] 王鹏. 基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究. 数量经济技术经济研究, 2012.[3] 王鹏. 经典金融理论的困境与金融物理学研究的兴起. 管理科学学报, 2012.[4] 王鹏, 宋阳, 鹿新华, 陈丽. 中国股票市场收益分布非对称特征的Bootstrap检验. 管理工程学报, 2012.[5] 王鹏, 王鸿, 魏宇. 我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析. 管理工程学报, 2011.[6] 王鹏. 成交量信息有助于预测中国股票市场的波动吗？数理统计与管理, 2011.科研项目[1] 主持：国家自然科学基金项目“金融资产收益非对称性的多标度测度及其应用研究”[2] 主持：西南财经大学211工程青年教师成长项目“高阶矩波动性建模及其在市场风险测度中的应用”[3] 主持：西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金2012年度项目（交叉与新兴学科）“基于分形理论的金融资产价格波动预测方法研究”；[4] 主持：西南财经大学金融学院教改项目“金融工程课程教学范式改革探索”；[5] 主研：国家自然科学基金资助项目“基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究”，吴恒煜 主持；[6] 主研：国家自然科学基金资助项目“基于时间序列特征的金融资产相依结构模型构建及应用研究”易文德 主持；[7] 主研：国家自然科学基金资助项目“金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究”魏宇 主持；[8] 主研：国家自然科学基金资助项目“分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究”魏宇 主持。