股票组合历史收益率怎么做组合

① 股票组合的加权平均收益怎么算

（A股票的盈亏幅度*持有的股数+B股票的盈亏程度*持有股数）/投入的总资金量*100%

② 这个投资组合的收益率怎么计算

(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%

③ 股票的组合收益率怎么找得到，或者该怎么算啊

加权平均。

假设持有两个股票的收益率分别为a、b，资产占比分别为0.4，0.6那么组合收益率为：0.4a+0.6b。

取市场的长期收益率的几何平均值，中国股市是16%-17%，用无风险收益率+风险溢价，无风险收益率取当下的5年期国债收益率，风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整。

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%。

而标准差的计算则与相关系数有关：完全正相关，即相关系数=1，完全负相关，即相关系数=-1，完全不相关，即相关系数=0。

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在投资决策时的股票收益率计算公式：

假设股票价格是公平的市场价格，证劵市场处于均衡状态，在任一时点证劵的价格都能完全反映有关该公司的任何可获得的公开信息，而且证劵价格对新信息能迅速做出反应。在这种假设条件下，股票的期望收益率等于其必要的收益率。

而股票的总收益率可以分为两个部分：第一部分：D1/P0 这是股利收益率。解释为预期（下一期）现金股利除以当前股价，那下一期股利如何算呢，D1=D0*(1+g).第二部分是固定增长率g,解释为股利增长率，由于g与股价增长速度相同，故此g可以解释为股价增长率或资本利得收益率。

举个例子来说明：股价20元，预计下一期股利1元，该股价将以10%速度持续增长。

则：股票收益率=1/20+10%=15%。

这个例子中的难点是10%，她就是g,g的数值可根据公司的可持续增长率估计，可持续增长率大家应该都知道了吧。g算出后，下一期股利1元也是由她算出的，公式上面已经列出。有了股票收益率15%，股东可作出决定期望公司赚取15%，则可购买。

④ 如何用excel公式计算股票投资组合收益率

你用EXCEL还不如用SPSS建立数据模型

⑤ 股票的组合收益率，组合方差怎么求

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。

1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、组合收益的标准差=0.092。

组合前后发生的变化：组合收益介于二者之间；风险明显下降。

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基本特征：

最早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。

在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。

这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。

⑥ 怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差

用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。

⑦ 投资组合收益率

成熟股投资收益率=0.1*2%+0.3*4%+0.4*10%+0.2*20%=9.4%
成长股投资收益率=0.1*-3%+0.3*3%+0.4*7%+0.2*10%=5.4%
两种股票组合投资收益率=50%*0.094+50%*0.054=0.074
成熟股方差=0.1*(9.4%-2%)^2+0.3*(9.4%-4%)^2+0.4*(9.4%-10%)^2+0.2*(9.4%-20%)^2=0.003684
成长股方差=0.1*[5.4%-(-3%)]^2+0.3*(5.4%-3%)^2+0.4*(5.4%-7%)^2+0.2*(5.4%-10%)^2=0.001404
两种股票的投资组合标准差=[50%*50%*0.003684+50%*50%*0.001404+2*50%*50%*(0.003684*0.001404)^(1/2)*0.89]^(1/2)=0.0478
注：两个投资组合方差=投资组合A比例的平方*投资组合A的方差+投资组合B比例的平方*投资组合B的方差+2*投资组合A比例*投资组合B比例*投资组合A的标准差*投资组合B的标准差*两种股票之间的相关系数

⑧ 股票的组合收益率，组合方差怎么求

1.股票基金
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)
2.债券基金
预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
标准差=8.2%
注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出,先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率,如下：
萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
该投资组合的标准差为：3.08%
注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低.
投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的,这是投资组合能够降低风险的主要原因.相关系数决定了两种资产的关系.相关性越低,越有可能降低风险

⑨ 股票每个组合的收益率怎么算

当然是加权平均啊，假设持有两个股票的收益率分别为a,b,资产占比分别为0.4,0.6
那么组合收益率为0.4a+0.6b
你用CAPM算的是期望收益率吧，那这里的a,b要分别用CAPM算出来
LX说的是实际收益率
另外你概念好像有点问题，E(Rm)指的是市场组合的收益率，就是市场上所有股票的加权平均收益率

⑩ 如何计算证券组合的期望收益率

投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%