期貨怎麼看單一品種盈利

『壹』 期貨怎麼算盈利具體怎麼操作別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

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演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

『貳』 期貨盈利計算方式

期貨交易的盈利計算相對直接，主要依賴於杠桿效應。假設以10%的保證金開始，這代表著你使用了10倍杠桿。比如，你做空一個品種，假設該品種價格下跌了10%，那麼你的收益將是10%乘以10，即100%的收益。這意味著，如果你投入10萬元，那麼理論上可以賺10萬元；如果投入50萬元，則可以賺50萬元。當然，如果市場走勢相反，即價格上漲10%，你的投資可能會完全蒸發。

具體來說，假如你以10萬元做空某個品種A，理論上你擁有100萬元的資產。如果A品種的價格下跌10%，那麼它由1元跌至0.9元，此時你選擇平倉。為了回補，你需要用9萬元買入價值90萬元的A。由於你之前的賣出價格是1元，現在的買入價格是0.9元，因此你通過賣出100萬元，買入90萬元，理論上賺取了10萬元。

這說明，期貨交易的盈利與虧損都以杠桿為放大器，但同時也放大了風險。因此，投資者必須謹慎選擇入市時機，合理控制倉位，避免過高的風險暴露。

值得注意的是，盡管杠桿可以放大收益，但同時也增加了虧損的風險。因此，在實際操作中，投資者需要根據自身的風險承受能力和市場情況，合理利用杠桿，確保資金安全。

此外，期貨市場的波動性較大，投資者需要具備一定的市場分析能力和風險控制能力。同時，投資者還應當關注市場動態，及時調整策略，以適應市場的變化。

綜上所述，期貨交易的盈利計算方式主要依賴於杠桿效應，投資者需要根據自身情況合理利用杠桿，同時也要注意風險控制，確保資金安全。