期貨為什麼分月
㈠ 同一個期貨品種為什麼有好多個月份的合約
同一個期貨品種有好多個月份的合約是因為每個期貨品種都有期限限制,到期就要交割,以每月為限制,所以有不同合約。期貨代表的是未來的合約,您看不到在此之前的合約月份的。
期貨合約代碼是由品種+合約月份組成,滬銅1501代表2015年1月份交割的滬銅合約。
期貨合約是指:
期貨合約(Futures Contract)是期貨交易的買賣對象或標的物,是由期貨交易所統一制定的,規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。
拓展資料:
期貨合約的主要特點:
1.期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的,是標准化的,唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計,經國家監管機構審批上市。
2.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式,而我國均採用電腦交易。
3.期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。
4.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。
以黃金期貨品種行情頁面為例,打開期貨交易軟體,可以看到黃金期貨行情頁面上有黃金連續、黃金連三、黃金主力、黃金2006合約等信息,這些都是什麼意思呢?
黃金連續:是指當前交割月後的第一個交易黃金期貨合約,每個交割月結束後,都會換成下一個月合約計入K線圖。
黃金連三:是指當前交割月後的第三個交易合約的連續。當前日期是2020年6月4日,當前六月份後第三個交易合約就是黃金2009,可以看到當前黃金連三和黃金2009行情數據是一致的。
黃金指數:是指當前掛牌的所有黃金期貨所有合約按照成交量的加權平均價。
黃金主力:是指每個持倉量最大的合約的連續。當前的主力合約是黃金2012,可以看到黃金主力顯示的數據是跟黃金2012一致的。
黃金2006、黃金2007、黃金2008、黃金2010、黃金2012、黃金2102、黃金2104和黃金2106就是當前黃金期貨所有掛牌合約,黃金期貨掛牌合約是最近連續三個近月合約及近13個月內雙月份合約。
㈡ 為什麼國內期貨品種合約都是1,5,9三個月
不是的,每個月都有,只不過主力合約也許就那幾個月,這主要是交易習慣,季節因素,受國外市場影響等等。
㈢ 期貨合同季月是3月、6月、9月、12月,這樣的設定有什麼原因嗎它們與財報季度類似,兩者之間是否有關系
期貨那來的財報?3、6、9、12月份合同無非是代表合約月而己,這都是期貨品種上市時設定的合約而已。
㈣ 期貨中,季月是什麼意思
股指期貨合約,中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月。
所謂季月就是指3月、6月、9月、12月。
如果現在是10月,那麼當月合約10月,下月合約11月,兩個季月就是12月和來年年3月。
到了10月15號最後交易日,10月合約摘牌,當月合約變成11月,下月合約是12月,後面兩個季月變成來年3月和6月。
到了11月15號最後交易日,11月合約摘牌,,當月合約變成12月,,下月合約是1月,後面兩個季月是來年3月和6月。
(4)期貨為什麼分月擴展閱讀:
最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量 的商品,後來隨著交易范圍的擴大,口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化,需要有中間人擔保,以便監督買賣雙方按期交貨和付款。
於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展,改進運輸與儲存條件,為會員提供信息,1848年,82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT)。
1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同;1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議,取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約,允許合約轉手買賣。
㈤ 期貨交割月份是什麼意思
1、期貨的交割月份是指期貨的交割日所在的月份。所謂交割是指交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程。商品所有權即獲得或者出讓期貨合約所載的商品。
2、大多投資者在進行期貨交易的時候都是通過對沖平倉來結束交易。
3、期貨交割分為實物交割和現金交割。在期貨市場中,商品期貨通常都採用實物交割方式,金融期貨中有的品種採用實物交割方式。現金交割由於不進行實物交收,只是以交割時的現貨價格作為交易盈虧和資金劃撥的依據。
拓展資料:
期貨是一種跨越時間的交易方式,買賣雙方通過簽訂合約,同意按指定的時間、價格與其他交易條件,交收指定數量的現貨。
期貨集中在期貨交易所,以標准化合約進行買賣,有的期貨合約可通過櫃台交易進行買賣,稱為場外交易合約。按標的物種類劃分,期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
期貨市場最早萌芽於歐洲。
早在古希臘和古羅馬時期,就出現過中央交易場所、大宗易貨交易,以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨的遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所於1848年成立於美國芝加哥,該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代,中國的現代期貨交易所應運而生。
中國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所,其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
基本合約
期貨手續費:相當於股票中的傭金。對股票來說,炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說,從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
投資規則
1.資本雄厚、信譽好。
2.通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量好。
3.能主動向客戶提供各種詳盡的市場信息。
4.主動向客戶介紹有利的交易機會,有一定的專家團隊在線指導,有良好的商業形象和背景。
商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品(可細分為金屬商品(貴金屬與非貴金屬商品)、能源商品)、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品(工具)如股指、利率、匯率等,各類期貨交易包括期權交易等。
㈥ 商品期貨很多名稱都有一個月份,這個月份代表什麼如二豆5月
期貨不是現貨,是約定一個時間交易的模式,看看大商所的幾個產品 值得就是2013年5月 13年7月 ,以及2014年9月的大豆的價格。因為物價是變動的,所以期貨合約也是有漲有跌,這就給投資提供了操作空間
㈦ 同一個期貨品種為什麼有好多個月份的合約
期貨合約代碼是由品種+合約月份組成。期貨合約不同於股票,期貨合約是有期限的,持有到期必須進行交割。期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產,賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。如果投資者通過買入期貨合約(即同意在將來日期買入)在市場上取得一個頭寸,稱多頭頭寸或在期貨上做多。相反,如果投資者取得的頭寸是賣出期貨合約(即承擔將來賣出的合約責任),稱空頭頭寸或在期貨上做空。
溫馨提示:期貨交易的合約到期如果以最後交易日來定的話品種不同稍有不所同,詳細請參考交易所官網。入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-12-21,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
㈧ 為什麼很多商品期貨合約的主力合約都是在每年的1月、5月和9月
這一點不是完全確定的,每一個品種都有細微的差別,按照理論上來說,一般近月合約成交量和持倉量會大一些,成為主力合約。比方說目前1809的合約屬於主力合約,但是由於現在9月快到了,很多品種的主力合約賺到了1901,但是卻不是1810、1811等。
這種現象就是題主所提到的跨月主力合約。
主要還是因為期貨與股票不同,期貨交易的是合約,是有時間限制的,到期就得交割,而大多數的期貨交易不會進行實物交割。也就是說,到期之前就得換成其他的合約。如果每個月都得換合約,那麼在操作成本上就會很高,同時也有可能會影響最後的利潤,所以盡量不要過於頻繁的交換合約。
那麼為什麼是1、5、9月呢?
1月是消費旺季之前,東西方的節日基本上都集中在年底,所以,這個時候往往是消費的旺季,行情會比較好;
5
月和9月往往是農產品的收獲期;
㈨ 為什麼期貨裡面分月份價格呢
首先你要明白的就是,期貨市場是基於現貨市場存在的,是對現貨價格的一個預期,既然這樣的話,那就必然存在實物買賣的問題,也就是所謂的「期貨交割」,既然要實物買賣那大家必然要「商量」一個時間,只不過這個「時間」在期貨市場裡面被標准化了,這就是期貨標准化合約(參見下面)。這個合約唯獨沒有確定的就是「價格」!
黃大豆1號期貨合約
交易品種 黃大豆1號
交易單位 10噸/手
報價單位 元(人民幣)/噸
最小變動價位 1元/噸
漲跌停板幅度 上一交易日結算價的4%
合約交割月份 1,3,5,7,9,11
交易時間 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00
最後交易日 合約月份第十個交易日
最後交割日 最後交易日後七日(遇法定節假日順延)
交割等級 具體內容見附表
交割地點 大連商品交易所指定交割倉庫
交易保證金 合約價值的5%
交易手續費 不超過4元/手
交割方式 實物交割
交易代碼 A
上市交易所 大連商品交易所
註:根據《大連商品交易所風險管理辦法》第四條和第十一條有關規定,經研究決定,我所自2008年3月24日(星期一)結算時起,暫將黃大豆1號、豆粕、豆油和棕櫚油各合約漲跌停板幅度擴大為5%,最低交易保證金標准提高至7%。 關於漲跌停板幅度和交易保證金的其他各項規定仍按《大連商品交易所風險管理辦法》執行。
附表1:黃大豆1號品質技術要求
交割等級 純糧率最低指標% 種 皮 雜 質% 水份% 氣味色澤 升水
(人民幣元/噸) 貼水
(人民幣元/噸)
標准品 三等黃大豆 91.0 黃色混有異色粒 限度為5.0% 1.0 13.0 正常 -
-
替代品 一等黃大豆 96.0 30 -
二等黃大豆 93.5 10 -
四等黃大豆 88.5 - 30
[注]1、黃大豆:種皮為黃色,臍色為黃褐、淡褐、深褐、黑色或其它顏色,粒形一般為圓形、橢圓形或扁圓形;
2、轉基因大豆不得以標准品或替代品交割;
3、標准品交割價=交割結算價;
4、替代品交割價=交割結算價+替代品升貼水+質量差異升扣價;
5、質量檢驗標准及方法按照GB5490~5539-85《糧食、油料及植物油脂檢驗》執行;
6、衛生標准和動植物檢疫項目按國家有關規定執行;
7、水份、雜質允許范圍見附表2;
8、包裝物具體要求詳見大商所交割的有關規定;
9、入庫指標:粗脂肪酸價≤3.5、蛋白質溶解比率≥75;出庫指標:粗脂肪酸價≤5、蛋白質溶解比率≥60。
附表2:黃大豆1號質量差異升扣價
質量差異升扣價 項目 質量標准% 允許范圍% 質量差異%(高+;低-) 升扣價(元/噸) 備 注
水分 13.0 11,1,3合約月份<15.0
5,7,9合約月份≤13.5 -1.0 +20 1.升水升至水份含量12.0%2.低於或高於標准不足1.0%不計算升扣價
+1.0 -55
雜質 1.0 <2.0 -0.5 +10 低於或高於標准不足0.5% 不計算升扣價
+0.5 -30
註:質量差異升扣價=水份升扣價+雜質升扣價
㈩ 請問,為什麼期貨每個合約間隔時間有的是一個月有的是兩個月呢,這是為什麼呢
這個是看合約設計的,工業品一般都是每月都有的,農產品會跳